docs(CLAUDE): stato live v1.1.31 — leva 3x, swap fade 15m, lineage, stale-guard, ribilancio conservativo

Aggiorna il doc canonico: default PORT06 ora leva 3x + fade 15m (FULL 8.13/OOS
10.86), e i fix di sessione: INIT_LINEAGE, STALE_REAL_POSITION, conservazione
equity al ribilancio. TF sweep (1m/2m/5m/10m) annotato.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

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 - Un `Portfolio` è un oggetto di prima classe (`src/portfolio/`) con definizione (sleeve + schema pesi) e due facce sulla **STESSA** definizione: `.backtest()` (riusa il builder unico di `sleeves.py` → parità esatta con `report_families`) e live (`PortfolioRunner`: capitale pool condiviso, sizing per peso, ribilancio giornaliero, ledger aggregato in `data/portfolios/{code}/`).
 - **Schemi peso:** `equal` (default), `cap` (tetto per famiglia, es. pairs 33% — config raccomandata), `inverse_vol`, `cluster_rp` (equal fra cluster naturali poi inverse-vol intra-cluster), `manual`. Definiti in `weighting.py`; la chiave cap è la famiglia (PAIRS/FADE/HONEST/SHAPE/TSM/XSEC).
-- **Default `portfolios.yml`:** PORT06 (master+shape), `weighting=cap pairs 0.33 + shape 0.0588`, leva 2x, ribilancio 1D. Backtest PORT06 canonico (dati al 2026-05-28, pre-cap-shape): FULL Sharpe 6.47 DD 4.10% / OOS Sharpe 8.82 DD 1.30%; **con EXIT-16 close-confirm (config live attuale): FULL 7.84 / 2.60%, OOS 10.06 / 1.15%** (i vecchi 6.07/8.19 erano pre-loss-guard/pre-refresh dati). Col cap SHAPE (2026-06-05): FULL 6.43 / 3.96%, OOS 8.58 / 1.36% — assicurazione sulla coda SH01, vedi sotto. Col BLEND ETH/BTC 15m (2026-06-09, v1.1.16, vedi sotto): FULL 7.20 / 3.68%, OOS 9.66 / 1.31% — 18 sleeve. **Con XS01 (2026-06-09, vedi sotto): OOS Sharpe 10.07, FULL DD 3.46 — 19 sleeve** (pool live real-only 15; i 4 book multi-asset TR01/ROT02/TSM01/XS01 girano in statistica).
+- **Default `portfolios.yml`:** PORT06 (master+shape), `weighting=cap pairs 0.33 + shape 0.0588`, **leva 3x** (era 2x fino al 2026-06-12, vedi sotto), ribilancio 1D. Backtest PORT06 canonico (dati al 2026-05-28, pre-cap-shape): FULL Sharpe 6.47 DD 4.10% / OOS Sharpe 8.82 DD 1.30%; **con EXIT-16 close-confirm: FULL 7.84 / 2.60%, OOS 10.06 / 1.15%** (i vecchi 6.07/8.19 erano pre-loss-guard/pre-refresh dati). Col cap SHAPE (2026-06-05): FULL 6.43 / 3.96%, OOS 8.58 / 1.36% — assicurazione sulla coda SH01, vedi sotto. Col BLEND ETH/BTC 15m (2026-06-09, v1.1.16): FULL 7.20 / 3.68%, OOS 9.66 / 1.31% — 18 sleeve. Con XS01 (2026-06-09): OOS Sharpe 10.07, FULL DD 3.46 — 19 sleeve (pool live real-only 15; i 4 book multi-asset TR01/ROT02/TSM01/XS01 girano in statistica). **Con SWAP fade 1h→15m (config live attuale, v1.1.30, 2026-06-12, vedi sotto): FULL Sharpe 8.13 DD 2.47% / OOS Sharpe 10.86 DD 2.09%** (regression-lock `test_backtest_parity_cap`).
+- **LEVA 3x (v1.1.29, 2026-06-12, scelta utente).** Era 2x ("sobrio") dal primo deploy live. Frontiera ACCEL50 (`scripts/analysis/accel50_research.py`): a Sharpe OOS ~10 il collo di bottiglia è la TAGLIA, non il rischio — lev 2→3 porta gli anni-a-€50/g da 3.3 a 1.9 con FULL DD 3.5→5.2% (modello lineare). PAIRS `position_size_family` 0.20→0.13 per CONSERVARE l'esposizione validata ~0.40 (la leva accelera le famiglie con stop, non i pairs no-stop). Diario `docs/diary/2026-06-12-accel50.md`.
+- **SWAP fade 1h→15m (v1.1.30, 2026-06-12, scelta utente "swap secco").** Le 6 fade (MR01/02/07 × BTC/ETH) girano a **15m** invece di 1h: stessi `sid` (pesi/alloc/ledger intatti), `tf="15m"` in `_defs.FADE` + `combine_portfolio.FADE_TF` (le due facce backtest/live sulla stessa def). Gate `scripts/analysis/fade15m_port06_gate.py`: parametri 1h NON ri-tunati (anti-overfit), corr daily 15m↔1h media **0.26** (diversificazione vera, non lo stesso edge più veloce), edge ETH regge il flat-entry-skip (non stale-print). SWAP promosso: FULL 7.34→8.13 / OOS 10.07→10.86 (OOS DD 1.48→2.09 accettato). DIP01 resta 1h (non era nel gate). `max_bars=24` ora = 6h; EXIT-16 confirm sulla barra 15m completata. Caveat: MR02_BTC 15m è il più fee-sensitive (fee2x OOS Sh 0.60) → monitorare le fee reali. **TF sweep** (`fade_tf_sweep.py`): 1m/2m chiusi (fee-death + flat 13-26%), 5m no-swap (MR02_BTC muore a fee2x), 10m in watchlist (ADD bocciato: OOS 10.86→10.76). Diari `docs/diary/2026-06-12-fade15m-gate.md` / `-fade-tf-sweep.md`.
 - **XS01 — Cross-Sectional Reversion (ATTIVO LIVE 2026-06-09; dispersion-gate v1.1.20, 2026-06-10).**
   Famiglia nuova XSEC, distinta da pairs (pairwise) e fade (single-asset): ogni `hold=12` ore
   classifica 8 crypto (UNIVERSE8) per rendimento a `lb=48` ore e va long i perdenti relativi /
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   print delle candele testnet che il sim bookava e il reale no). Le DECISIONI (entry/exit) restano
   guidate dal feed; i multi-asset (TR01/ROT02/TSM01/XS01) restano sim per costruzione. Test:
   `tests/portfolio/test_real_truth.py`. Diario `docs/diary/2026-06-10-real-truth-ledger.md`.
+- **RIBILANCIO CONSERVA L'EQUITY (fix v1.1.31, 2026-06-13).** Il ribilancio giornaliero
+  gonfiava l'equity quando un worker era in posizione: i flat si dividevano l'INTERO `total`
+  (che includeva il capitale degli in-position) e gli in-position lo trattenevano in più →
+  doppio conteggio di Σ(capital−alloc) sugli in-pos. Caso reale: MR02_BTC 15m seedato a 181.19
+  (eredità INIT_LINEAGE) e in posizione al ribilancio delle 00:01 → **+4.77 di equity dal nulla**
+  (scoperto perché l'equity saliva senza un trade dietro). Fix: `ledger.allocate(weights, reserved={sid:cap})`
+  — gli in-position TRATTENGONO il loro capitale (deployato, non spostabile), i flat si dividono
+  `total − Σreserved` per peso RINORMALIZZATO → `Σalloc == total` sempre, equity conservata per
+  costruzione. `runner.rebalance_allocations` passa i `reserved` dai worker `in_position`. Parità
+  runner intatta (5.8e-08). Test `test_ledger.py`/`test_runner_rebalance.py`. Diario
+  `docs/diary/2026-06-13-rebalance-conservation.md`.
+- **INIT_LINEAGE — eredità capitale al cambio timeframe (2026-06-12).** Un worker al primo avvio
+  (niente status.json) eredita `capital`/`real_capital` dal worker più recente di STESSA
+  strategia+asset su altro tf (glob `{strategy}__{asset}__*`), MAI la posizione. Nato dallo swap
+  fade 1h→15m: i worker nuovi partivano dall'allocazione del pool scartando il PnL del gemello
+  (−16.8 di equity, riallineata a mano col seed la prima volta). `StrategyWorker._inherit_lineage_capital`,
+  evento `INIT_LINEAGE`. Test `tests/portfolio/test_capital_lineage.py`.
+- **STALE_REAL_POSITION — guard anti-orfano nel reconciler (v1.1.31, 2026-06-13).** Lo swap
+  1h→15m aveva ritirato MR02_BTC 1h dal config mentre teneva uno short REALE → posizione nuda non
+  gestita per 13h, e il reconciler NON la vedeva (lo status fermo del worker morto contava ancora
+  come "libro" → conto == libri). `reconcile_account.compute_stale_real_positions(max_age_min=15)`:
+  un worker con `real_in_position` e status.json fermo da >15 min = non gestito → alert
+  `STALE_REAL_POSITION`. Discriminante = STALENESS (un worker vivo riscrive ogni poll): cattura
+  ritirati-da-swap, crashati, rimossi dal config. Orfano chiuso a mano (testnet, +0.85). Resta da
+  fare la PREVENZIONE lato runner (flattare/consegnare la posizione del ritirato al boot). Diario
+  `docs/diary/2026-06-13-orphan-swap-guard.md`.
 - **Limite noto:** al ribilancio le posizioni APERTE restano sul loro notional (non travasate); fedele al backtest daily-rebalanced entro il turnover infragiornaliero.
 
 ## Multi-Strategy Paper Trader