feat(live): alert Telegram esecuzione reale + doc shadow-execution in CLAUDE.md

- telegram_notifier: eventi REAL_EXEC_LIVE (primo ordine reale verificato per worker)
  e REAL_OPEN_FAIL (apertura reale non verificata)
- StrategyWorker: notifica una-tantum al primo REAL_OPEN verificato + ogni FAIL;
  flag real_first_notified persistito
- CLAUDE.md: documentato lo shadow-execution (ExecutionClient, lineari USDC,
  verifica sul trade, fee reali, config, alert, smoke)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -33,7 +33,11 @@ src/live/              → paper trading live multi-strategia
   pairs_worker.py      → worker a 2 GAMBE per PR01 (market-neutral): long A / short B sullo
                          z-score del log-ratio, exit |z|<=z_exit o max_bars, fee su 2 gambe.
   strategy_loader.py   → import dinamico classi Strategy da scripts/strategies/
-  cerbero_client.py    → client HTTP per Cerbero MCP (Deribit testnet)
+  cerbero_client.py    → client HTTP per Cerbero MCP (Deribit testnet): dati + ordini
+                         (place_order market/reduce_only, get_trade_history, get_positions)
+  execution.py         → ExecutionClient: esecuzione REALE su Deribit (shadow). notional→
+                         amount (lineari USDC + inverse), open/close_amount reduce-only,
+                         verifica sul trade (order_id), fee reali dai trades[]
   signal_engine.py     → squeeze + ML real-time (legacy ML01, ora in waste) + validazione OOS
   telegram_notifier.py → notifiche Telegram per trade
 src/portfolio/         → portafogli di prima classe (capitale-pool, backtest+live)
@@ -76,6 +80,8 @@ uv run python -m src.live.multi_runner                # paper trading live multi
 uv run python scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py   # report backtest portafoglio (default)
 uv run python -m src.portfolio.runner                      # paper trading a PORTAFOGLIO (capitale pool)
 uv run python scripts/analysis/smoke_portfolio.py          # smoke live data layer Cerbero v2
+uv run python scripts/analysis/live_exec_smoke.py          # smoke ESECUZIONE reale (ordine→verifica→fee, testnet)
+uv run python scripts/analysis/live_shadow_smoke.py        # smoke catena shadow nel worker (open/close reali)
 uv run python scripts/analysis/regime_fetcher.py           # fetch DVOL+funding (Deribit mainnet) -> data/regime/
 ./scripts/deploy.sh [patch|minor|major]               # DEPLOY: bump versione + commit + rebuild Docker
 uv run pytest                                         # test
@@ -309,6 +315,7 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
 - **FIX SH01 wiring (2026-06-01).** SH01 gira come **`StrategyWorker` NORMALE** (NON il vecchio `MLWorkerWrapper` di `multi_runner`, che usava il `SignalEngine` **squeeze SCARTATO**: apriva senza metadata ed usciva a `hold_bars=3`, ignorando del tutto SH01_shape_ml). `SH01_shape_ml.generate_signals` fa il walk-forward (retraining) internamente ad ogni tick ed emette `metadata.max_bars=12` → exit a orizzonte via `StrategyWorker.tick`. Serve ≥4000 barre 1h (`_ML_LOOKBACK_DAYS=365`). Vedi `docs/diary/2026-06-01-sh01-wiring-squeeze-bug.md`.
 - **Altri fix StrategyWorker (2026-06-01).** Exit a orizzonte puro per strategie senza TP/SL (`elif self.max_bars`, SH01 esce a H=12 non hold_bars=3); `is_win = net > 0` (win NETTO fee, non lordo); filtro `min_tp_frac` (salta micro-scalp col TP entro le fee); loss-guard `hurst_max=0.55` sulle fade (vedi sopra).
 - **Exit intrabar (fase 3, risolto):** lo `StrategyWorker` ora esce sui TP/SL toccati INTRABAR (high/low della barra, al livello, SL prioritario) come il backtest — non più solo sul close. Allinea fade/DIP01 live al backtest intrabar (`tests/portfolio/test_intrabar_exit.py`). Caveat residuo onesto: nel paper trading l'high/low usato è quello della barra in corso al poll; su un fill reale conterebbe il momento del tocco.
+- **ESECUZIONE REALE — shadow (v1.0.3, 2026-06-03).** I **6 fade** (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) eseguono ordini **REALI su Deribit testnet** accanto al fill simulato (*shadow*: sim + reale in parallelo, il sim resta la verità che guida le decisioni). `src/live/execution.py` `ExecutionClient`: `open` (market) + `close_amount` (market **reduce-only della SOLA quota del worker** — i 3 fade BTC condividono lo strumento e le posizioni si nettano per conto, quindi NON si usa `close_position` che flatterebbe le quote altrui); **verifica l'esecuzione sul TRADE** (order_id in `get_trade_history`, non sulla size netta aggregata); **fee REALI lette dai `trades[]`**. Strumenti = **lineari USDC** (`BTC_USDC`/`ETH_USDC-PERPETUAL`, amount nel base-coin, step 0.0001/0.001): scelti perché il **payoff lineare == matematica del backtest** (l'inverse `*-PERPETUAL` introdurrebbe una base 1/prezzo) e fee/PnL sono in USDC. Lo `StrategyWorker` tiene un **ledger reale parallelo** (`real_capital`, persistito) e logga `REAL_OPEN`/`REAL_CLOSE` col confronto **slippage** (prezzo sim vs eseguito) e **fee** (assunta 0.10% vs reale). Config: `portfolios.yml` → `overrides.execution {enabled, sleeves:[MR01,MR02,MR07], instruments:{BTC:BTC_USDC-PERPETUAL, ETH:ETH_USDC-PERPETUAL}}`; pairs/rotation/tsmom/shape/dip restano **simulati**. **Fee reali misurate = 0.05%/lato = 0.10% RT** (== assunto del backtest, su ETH; BTC inverse era ~0.094%). **Alert Telegram:** `REAL_EXEC_LIVE` (primo ordine reale verificato per worker) + `REAL_OPEN_FAIL`. Smoke (testnet, €0): `scripts/analysis/live_exec_smoke.py` (layer: ordine→verifica→fee) e `live_shadow_smoke.py` (catena worker open/close). **Capitale live portato a 2000** (notional fade ~$35) per ridurre il rumore di arrotondamento su BTC (step lineare ~$6.7). NB: ledger reale ≠ ledger sim — i worker già in posizione sim a un restart non hanno quota reale corrispondente; lo shadow reale parte pulito dalla prossima apertura.
 - **Limite noto:** al ribilancio le posizioni APERTE restano sul loro notional (non travasate); fedele al backtest daily-rebalanced entro il turnover infragiornaliero.
 
 ## Multi-Strategy Paper Trader