refactor(explore): irrobustimento anti-overfit di pairs/TSM01/master

Giro di validazione scettica (walk-forward, plateau, stress, scomposizione):

- PAIRS: config PER-COPPIA -> config UNIVERSALE (n50 z2 zx0.75 mb72), niente
  cherry-picking. Plateau confermato (heatmap 20/20 Sharpe>1) + walk-forward
  (ETH/BTC 11/12 finestre+, BTC/LTC 9/10). Scartata BNB/ETH (overfit). 5 coppie robuste.
- TSM01: gross 0.45->0.30 (stesso Sharpe, DD 22->15%); corr reale con ROT02 = 0.62
  (non 0.53); diversificatore, non motore. Robusto (36/36 config OOS+).
- Confluenza multi-TF SCARTATA: overfit (taglia 97% trade, ~40 in 8 anni, Sharpe crolla).
- MASTER: numeri sobri onesti -> OOS Sharpe 7.7/DD 2.3% e' regime calmo 2024-25
  (ottimistico ~50%); worst-DD 90g ~6%, Sharpe atteso ~5, regge leva 2x+slippage.
  Config robusta: equal-weight, leva 2x, cap pairs ~30-35% (sono ~57% del rischio).

Quanto trovato regge l'esame anti-overfit; numeri comunicati sobri. Doc/CLAUDE/memoria aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -152,17 +152,23 @@ Come `PORT01`, sono meta-portafogli (script `run()` di report), non `Strategy` c
 cross-sectional reversal, opening-range breakout, lead-lag BTC→alt, continuation intraday —
 quest'ultima riconferma la dominanza mean-reversion). Due edge reali:
 - **PR01 Pairs** (`scripts/strategies/PR01_pairs_reversion.py`): spread reversion
-  market-neutral sul log-ratio z-score. **6 coppie robuste**: ETH/BTC (Sharpe 4.04),
-  LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC (robusta anche 4h), ETH/SOL, BNB/ETH (Sharpe 2.2-2.5).
-  Pattern: sempre alt-liquido vs major (mai alt/alt). Corr col mercato ~0.02-0.08. Fee su
-  **2 gambe** (worker da estendere prima del live). Verifica: `pairs_research.py`.
+  market-neutral sul log-ratio z-score, **config UNIVERSALE** `n=50 z_in=2.0 z_exit=0.75
+  max_bars=72` (anti-overfit, niente tuning per-coppia). **5 coppie robuste**: ETH/BTC
+  (Sharpe 4.36), LTC/ETH (3.08), ADA/ETH (2.69), BTC/LTC (2.36, robusta anche 4h), ETH/SOL
+  (1.96, la più debole). Pattern: sempre alt-liquido vs major. Plateau confermato
+  (heatmap 20/20 Sharpe>1) + walk-forward (ETH/BTC 11/12 finestre+). **BNB/ETH scartata**
+  (overfit). Corr col mercato ~0.02-0.08. Fee su **2 gambe** (worker da estendere). Verifica: `pairs_research.py`.
 - **TSM01** (`scripts/analysis/tsmom_research.py`): TSMOM multi-orizzonte 3/6/12m + risk-off,
-  marginale ma distinto (corr 0.53 con ROT02), DD 22%/12% OOS, mai un anno negativo.
+  **gross 0.30**, distinto da ROT02 (corr 0.62), DD 15-22%, mai un anno negativo. Robusto
+  (36/36 config OOS+) ma diversificatore, non motore di ritorno (rende meno di ROT02).
 
-Aggiungere i **6 pairs** al MASTER (quasi scorrelati, ~0.02-0.08) è il free-lunch più
-grande: MASTER+6pairs (15 sleeve) → CAGR 47→71%, **OOS DD 4.7→2.3%**, Sharpe OOS
-4.33→**7.71**, tutti gli anni positivi (`scripts/analysis/combine_v2.py`). Caveat:
-backtest leva 3x, OOS ~1.6 anni, 2024 cripto eccezionale; i pairs richiedono 2 gambe.
+Aggiungere i **5 pairs** al MASTER (quasi scorrelati, ~0.02-0.09) è il free-lunch più
+grande (`scripts/analysis/combine_v2.py`). **Numeri sobri onesti** (l'OOS singolo 2024-25
+è regime calmo → ottimistico ~50%): worst-DD su 90g rolling **~6%** (non 2.3%), Sharpe
+atteso **~5** (mediana semestrale), ogni anno positivo dal 2021, regge **leva 2x +
+slippage doppio** (CAGR 36%, Sharpe 5.1). Config robusta raccomandata: **MASTER-esteso
+equal-weight, leva 2x, cap pairs ~30-35%** (i pairs sono ~57% del rischio e non ancora
+validati col worker live a 2 gambe). La confluenza multi-TF è stata SCARTATA (overfit).
 
 **Metodologia obbligatoria per ogni nuova strategia** (per non ripetere l'errore squeeze):
 1. Ingresso eseguibile: direzione e prezzo decisi con dati **fino a `close[i]`**, mai `close[i-1]` con direzione da `i`.