refactor(explore): irrobustimento anti-overfit di pairs/TSM01/master

Giro di validazione scettica (walk-forward, plateau, stress, scomposizione):

- PAIRS: config PER-COPPIA -> config UNIVERSALE (n50 z2 zx0.75 mb72), niente
  cherry-picking. Plateau confermato (heatmap 20/20 Sharpe>1) + walk-forward
  (ETH/BTC 11/12 finestre+, BTC/LTC 9/10). Scartata BNB/ETH (overfit). 5 coppie robuste.
- TSM01: gross 0.45->0.30 (stesso Sharpe, DD 22->15%); corr reale con ROT02 = 0.62
  (non 0.53); diversificatore, non motore. Robusto (36/36 config OOS+).
- Confluenza multi-TF SCARTATA: overfit (taglia 97% trade, ~40 in 8 anni, Sharpe crolla).
- MASTER: numeri sobri onesti -> OOS Sharpe 7.7/DD 2.3% e' regime calmo 2024-25
  (ottimistico ~50%); worst-DD 90g ~6%, Sharpe atteso ~5, regge leva 2x+slippage.
  Config robusta: equal-weight, leva 2x, cap pairs ~30-35% (sono ~57% del rischio).

Quanto trovato regge l'esame anti-overfit; numeri comunicati sobri. Doc/CLAUDE/memoria aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/analysis/tsmom_research.py

@@ -5,8 +5,15 @@ dei segni del momentum su più orizzonti lunghi (3/6/12 mesi); si tengono equal-
 gli asset con consenso pieno positivo. Overlay risk-off: cash se BTC < SMA100.
 
 Distinta da ROT02 (cross-sectional ranking): qui conta la PERSISTENZA assoluta lenta
-di ogni asset, non la classifica relativa. Correlazione con ROT02 ~0.53 -> fattore
-parzialmente indipendente, utile come diversificatore. DD basso (22% full / 12% OOS).
+di ogni asset, non la classifica relativa. Correlazione con ROT02 ~0.62 -> fattore
+parzialmente indipendente, utile come diversificatore (NON come motore di ritorno:
+rende meno di ROT02 a parita' di OOS). DD basso.
+
+Anti-overfit: edge su ALTOPIANO (36/36 config orizzonti x thr x regime_n restano OOS+),
+walk-forward stabile (4 anni up, 2 piatti per risk-off, mai un anno negativo), regge
+fee 0.40% RT. Gran parte del DD basso viene dall'overlay risk-off SMA100 (condiviso),
+la struttura multi-orizzonte aggiunge ~+38pp OOS e alza lo Sharpe 0.58->1.07.
+Default gross=0.30 (era 0.45): stesso Sharpe ma DD 22%->15% (scelta robusta, non la piu' redditizia).
 
 Engine onesto: pesi a close[i] da soli rendimenti passati, realizzo i->i+1, fee
 one-way fee_rt/2 sul turnover. NETTO, leva implicita gross. OOS = ultimo 30%.
@@ -25,7 +32,7 @@ sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
 from scripts.analysis.honest_lab import available_assets, FEE_RT
 from scripts.analysis.honest_rotation import build_panel
 
-GROSS, OOS_FRAC = 0.45, 0.30
+GROSS, OOS_FRAC = 0.30, 0.30   # gross 0.30 (anti-overfit): stesso Sharpe di 0.45, DD piu' basso
 
 
 def tsmom_sim(horizons=(63, 126, 252), thr=1.0, regime_n=100, gross=GROSS,