refactor(explore): irrobustimento anti-overfit di pairs/TSM01/master

Giro di validazione scettica (walk-forward, plateau, stress, scomposizione):

- PAIRS: config PER-COPPIA -> config UNIVERSALE (n50 z2 zx0.75 mb72), niente
  cherry-picking. Plateau confermato (heatmap 20/20 Sharpe>1) + walk-forward
  (ETH/BTC 11/12 finestre+, BTC/LTC 9/10). Scartata BNB/ETH (overfit). 5 coppie robuste.
- TSM01: gross 0.45->0.30 (stesso Sharpe, DD 22->15%); corr reale con ROT02 = 0.62
  (non 0.53); diversificatore, non motore. Robusto (36/36 config OOS+).
- Confluenza multi-TF SCARTATA: overfit (taglia 97% trade, ~40 in 8 anni, Sharpe crolla).
- MASTER: numeri sobri onesti -> OOS Sharpe 7.7/DD 2.3% e' regime calmo 2024-25
  (ottimistico ~50%); worst-DD 90g ~6%, Sharpe atteso ~5, regge leva 2x+slippage.
  Config robusta: equal-weight, leva 2x, cap pairs ~30-35% (sono ~57% del rischio).

Quanto trovato regge l'esame anti-overfit; numeri comunicati sobri. Doc/CLAUDE/memoria aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/strategies/PR01_pairs_reversion.py

@@ -11,13 +11,20 @@ Logica (engine onesto verificato in scripts/analysis/pairs_research.py):
     EXIT: |z| <= z_exit (rientro) o time-limit max_bars. Ingresso/uscita a close.
     Fee su 2 GAMBE = 2*fee_rt*lev (0.20% RT/coppia). Filtro candele sporche (salto>8%).
 
-Validazione (netto, fee 0.20% RT/coppia reale a 2 gambe, leva 3x, OOS = ultimo 30%,
-n=50 z_in=2.0 z_exit=0.5 max_bars=72, 1h):
-    ETH/BTC : CAGR 144% / OOS DD 17% / Sharpe 4.04 / win 74% / 8/9 anni positivi
-    LTC/ETH : CAGR  71% / OOS DD 10% / Sharpe 2.52 / 7/8 anni positivi
-    ADA/ETH : CAGR  77% / OOS DD 11% / Sharpe 2.16 / 7/8 anni positivi
-    No look-ahead verificato (z[i] invariato perturbando il futuro). Regge fee 0.40% RT/coppia.
-    Correlazione con BTC daily ~0.02 -> davvero market-neutral.
+Validazione anti-overfit (netto, fee 0.20% RT/coppia a 2 gambe, leva 3x, OOS = ultimo
+30%, CONFIG UNIVERSALE n=50 z_in=2.0 z_exit=0.75 max_bars=72, 1h):
+    ETH/BTC : CAGR 158% / Sharpe 4.36 / 8/9 anni+   (regge fee 6x)
+    LTC/ETH : CAGR  92% / Sharpe 3.08 / 8/8 anni+
+    ADA/ETH : CAGR  91% / Sharpe 2.69 / 7/8 anni+
+    BTC/LTC : CAGR  60% / Sharpe 2.36 / 7/8 anni+   (robusta anche a 4h)
+    ETH/SOL : CAGR  74% / Sharpe 1.96 / 5/7 anni+   (la piu' debole, DD ~63%)
+  - No look-ahead verificato (z[i] invariato perturbando il futuro).
+  - PLATEAU non picco: heatmap n x z_in -> 20/20 celle Sharpe>1 (ETH/BTC, BTC/LTC).
+  - WALK-FORWARD (rolling train 2y / test 6m): ETH/BTC 11/12 finestre positive,
+    BTC/LTC 9/10 -> edge distribuito su tutta la storia, non un regime singolo.
+  - Stress costi: 5/6 reggono fee+slippage realistici; solo ETH/BTC regge fee 6x.
+  - Correlazione con BTC daily ~0.02-0.08 -> market-neutral.
+  - SCARTATA BNB/ETH: robusta solo coi suoi parametri (overfit), crolla con la universale.
 
 LIMITE OPERATIVO: e' una strategia a 2 gambe (long un perp + short l'altro), il worker
 attuale e' single-leg. Per tradarla serve: (a) eseguibilita' short del perp B su
@@ -34,15 +41,20 @@ sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
 
 from scripts.analysis.pairs_research import pairs_sim, OOS_FRAC  # noqa: E402
 
-# Coppie robuste (config migliore per ognuna). Sempre alt-liquido vs major (mai alt/alt).
-# Le prime 3 dal primo lotto; BTC/LTC (anche 4h), ETH/SOL, BNB/ETH dall'espansione.
+# CONFIG UNIVERSALE (anti-overfit): un'unica terna per TUTTE le coppie, niente
+# cherry-picking per-coppia. Validata come ALTOPIANO (heatmap n x z_in: 20/20 celle
+# Sharpe>1 su ETH/BTC e BTC/LTC) e walk-forward (ETH/BTC 11/12 finestre+, BTC/LTC 9/10).
+UNIV = dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.75, max_bars=72)
+
+# Coppie robuste con la config universale. Sempre alt-liquido vs major (mai alt/alt).
+# BNB/ETH SCARTATA: era robusta solo coi suoi parametri (n=30, z_exit=1.0) -> overfit;
+# con la config universale crolla (Sharpe 1.5, DD 71%) ed e' la prima a morire allo stress costi.
 PAIRS = [
-    ("ETH", "BTC", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
-    ("LTC", "ETH", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
-    ("ADA", "ETH", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
-    ("BTC", "LTC", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),   # NUOVA: robusta 1h E 4h
-    ("ETH", "SOL", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=1.0, max_bars=72)),   # NUOVA: solo 1h
-    ("BNB", "ETH", dict(n=30, z_in=2.0, z_exit=1.0, max_bars=72)),   # NUOVA: solo 1h
+    ("ETH", "BTC", UNIV),    # la migliore (Sharpe 4.4 univ), regge fee 6x
+    ("LTC", "ETH", UNIV),
+    ("ADA", "ETH", UNIV),
+    ("BTC", "LTC", UNIV),    # robusta anche a 4h
+    ("ETH", "SOL", UNIV),    # piu' debole (DD ~63%, storia SOL corta) -> peso ridotto
 ]