From 7264a8fe903d58e6868a0cb1e086da518b6a1032 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Adriano Dal Pastro Date: Sun, 23 Aug 2026 01:13:21 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?registro=20=C2=A743:=20DATA-UNUSED=20SCARTATO?= =?UTF-8?q?=20=E2=80=94=20la=20scorta=20di=20dati=20e'=20esaurita,=20e=20i?= =?UTF-8?q?l=20candidato=20sta=20sotto=20il=20massimo=20atteso=20dal=20rum?= =?UTF-8?q?ore?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- docs/research/RESULTS-0822.md | 99 ++++++++++++++++++++++++++++++++++- 1 file changed, 98 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/docs/research/RESULTS-0822.md b/docs/research/RESULTS-0822.md index ffbad5f..4b56535 100644 --- a/docs/research/RESULTS-0822.md +++ b/docs/research/RESULTS-0822.md @@ -708,7 +708,7 @@ stessi hanno nominato senza poterli eseguire**. Stesso contratto di consegna, st | 40 | SL-ANCHOR | il nodo che bloccava il gradino di leva | **SCIOLTO** — rotolante, ma il timore e' refutato | | 41 | TP01-SIZE | una size che risponde alla CONVINZIONE batte il vol-target uniforme, a pari vol realizzata? | **SCARTATO** — il meglio di 60 celle vale **+0,30pp** di CAGR iso-vol, e l'ottimo sta ai **due estremi opposti** nelle due meta' del campione (**Spearman ShIS/ShHOLD −0,527**: scegliere in-sample e' peggio di una moneta) | | 42 | TP01-LS | la gamba short del trend a 1d paga il proprio costo, o e' il 2022? | **SCARTATO** — toglie **−1,91%/anno di drift in 0/24 ancore**, fallisce l'iso-vol, +8,80pp di maxDD in 24/24, e **senza il 2022 il divario RADDOPPIA** | -| 43 | DATA-UNUSED | quali dati il progetto possiede e nessuna strategia legge — e uno di essi sostiene un'ipotesi? | _in corso_ | +| 43 | DATA-UNUSED | quali dati il progetto possiede e nessuna strategia legge — e uno di essi sostiene un'ipotesi? | **SCARTATO** — **la scorta di dati e' esaurita**: un solo dato mai letto ha storia vera (flussi exchange CoinMetrics 2018-2026) e misurato sta **SOTTO il massimo atteso dal puro rumore** | | 44 | DEPOSIT-TIMING | un calendario di versamento CONDIZIONALE batte il piatto, a pari soldi? | **SCARTATO 0/12 in ogni lente** — il buy-the-dip compra davvero il **51% piu' in basso** e arriva al capitale-rendita nel **6,3%** dei casi contro l'**85,4%** del piatto | | 45 | SPOT-NETTING | separare TP01 e SKH01 su due strumenti: quanto vale, e il margine lo uccide? | _in corso_ | | — | **NOTIFIER** (audit di fatto) | 🚨 **PUNTO SINGOLO DI GUASTO nella rete di sicurezza** | il `send()` di Telegram e' **un solo tentativo da 10s, senza retry, con l'esito MAI registrato** — e lo stato `alerted=True` viene scritto **prima** dell'invio: un 🚨 di `venue_watch` perso e' perso **per l'intero episodio**. Tasso di fallimento **misurato 6,9%** (2/29, IC95 [1,9%, 22,0%]) | @@ -2385,3 +2385,100 @@ e la finestra resta 7,4 anni con due tori. **VERDETTO: `IL TIMING DEI BONIFICI NON PAGA IN NESSUNA LENTE — E IL SEGNALE FUNZIONA, E' LA CONDIZIONE RARA A COSTARE`** — SCARTATO. Chiude una domanda che l'operatore potrebbe altrimenti riporsi ogni mese per vent'anni. **Libro, pesi, cron, config INVARIATI.** + +--- + +## 43 — DATA-UNUSED (i dati che nessuno legge) + +`scripts/research/r0823_data_unused.py`. Indice su **647 file `.py`** in `src/ scripts/ tests/` +(`Old/` escluso = archivio). *"MAI LETTA"* = zero occorrenze **a confini di parola** — misura +**generosa verso "letta"**, quindi forte quando dice mai. + +### FASE 1 — l'inventario (e' il risultato principale, non un preambolo) + +| dataset | righe | intervallo | letto da | colonne MAI LETTE | +|---|---|---|---|---| +| `btc/eth_{5m,15m,1h}` | 70.335 (1h) | 2018-08→oggi | tutto il progetto | — | +| `hl_*_1d` (51 alt) | 966 | 2024-01→oggi | 17 script | — | +| `hlfund_*_1h` (19) | 26.739 | 2023-05→2026-06 | 9 (famiglia chiusa 4 lati) | — | +| `eq_*_1d` (29 ETF) | 7.539 | 1996-08→oggi | 11 | — | +| `eqx_*_1d` (12 UCITS) | 1.770 | 2019-05→2026-07 | 7 | — | +| `fut_*_1h` (7 indici) | 15.070 | 2023-06→2026-06 | 4 | — | +| `fut_deribit/` + `fund_*` | 8.739 / 64.110 | 2018-09→oggi | **2** (entrambi del 22/08) | — | +| `dvol_*` | 1.979 | 2021-03→oggi | 17 | — | +| `vol_term_*` | **59** | 2026-06-26→oggi | 3 | `iv_90d` | +| `cb_chain/` | 1.232.212 | 2026-05-01→oggi | 14 | `volume_24h` (in 4 file, **tutti collettori/certificatori, nessuno analitico**) | +| `cb_market_snapshots` | 17.406 | 2026-03-26→**2026-07-30, morto** | 3 | `fetch_errors_json` | +| `fundnews_short_screen` | **19** | 2026-06-26 | 3 | — | +| `alt_sol_*` | 38.898 | 2022-03→ | 2 (escluso dall'operatore 22/08) | — | +| 🚨 **`external/coinmetrics/cm_{btc,eth}.csv`** | **6.351 / 3.952** | **2009 / 2015→2026-05** | **1** | 🚨 **26 colonne su 31** | +| `external/{fng,stables}.json`, `premium/` | — | 2015-2018→ | 1 ciascuno | — (chiusi 24/07) | +| `options_daily/snapshots.jsonl` | 60 snapshot | **30 giorni** | 2 | letto solo per le **specifiche**, mai come serie | +| `instruments_registry.json` | — | — | **NESSUNO** | (reference, non segnale) | + +📌 **Il quadro: ogni dataset con storia vera e' gia' stato analizzato almeno una volta. Cio' che +resta non letto e' telemetria a finestra corta (30-113 giorni) — con UNA eccezione.** + +⚠️ **Due difetti dell'inventario stesso, corretti in sessione:** la ricerca a **sottostringa** dava +`iv` in 571 file (e' dentro *drive*, *receive*); e le chiavi derivate dall'etichetta producevano due +falsi **"NESSUNO"** su `eqx_` e `fut_deribit/fund_` — cioe' avrebbero **fabbricato** un dato mai +usato che non esiste. + +### FASE 2 — `FlowInExNtv`/`FlowOutExNtv`, e perche' proprio quelle + +Sceltе per: **storia** (100% coperte 2018→2026 su entrambi gli asset, contro *mesi* per tutto il +resto), **meccanismo** (il turnover **lordo** misura quanta parte del flottante viene +ri-posizionata), **eseguibilita'** (1d → long-flat/LS su BTC+ETH perp, l'impianto di TP01), +**famiglia non chiusa**. La famiglia exchange-flow **e'** chiusa (24/07, su `SplyExNtv`) → il +meccanismo nuovo e' stato **misurato prima di usarlo**: + +| | BTC | ETH | +|---|---|---| +| corr( d(SplyEx) , **In−Out** ) | **+0,9993** | +0,7516 | +| corr( d(SplyEx) , **In+Out** ) | **+0,0349** | +0,0801 | +| \|In−Out\| / (In+Out) mediano | **0,060** | 0,062 | + +📌 **Il netto E' la derivata dello stock gia' testato; il lordo e' ortogonale — e il 94% del flusso +si cancella**, quindi lo stock vede 6 monete su 100 fra quelle che si muovono. Il dato nuovo era +davvero nuovo. + +**Griglia dichiarata prima e contata al rialzo:** 3 variabili (GROSS nuova · IMB mista · +**NETCTL = controllo negativo, l'informazione gia' uccisa**) × W {30,90,180} × mode {LF,LS} × +sign {±1} = **36 celle**, **+4 gia' spese su EXS il 24/07 = 40 trial**. +✅ **Controllo positivo:** la famiglia uccisa ri-girata con la **sua** factory (`ow.exs_factory` +importata) → `earns_slot_honest=False`, DSR 0,903 = **riproduce il 24/07**. + +**Esito** (`study_family_honest`, cella scelta **solo in-sample**): la cella al buio e' +**`NETCTL W=90 LF +1`, cioe' il CONTROLLO NEGATIVO** — IS 1,273 · FULL **0,951** · HOLD **−0,094**. +🚨 **Massimo atteso dal PURO RUMORE su 36 trial = Sharpe 1,009: il candidato sta SOTTO.** +DSR **0,437** (N=36) / **0,411** (N=40); marginale **NEUTRAL**, corr→TP01 **0,653**, multi-cut +negativo **7/7 anni**. Per variabile: GROSS **DILUTES** (HOLD −0,415), IMB **DILUTES**, NETCTL +NEUTRAL → **la parte algebricamente nuova non e' selezionabile**. Direzione: |t|<1 su 2 asset × 2 +variabili. Volatilita': ETH da' t **+2,70** su Pearson ma in **rango** +0,015 **p=0,46**, cambia +segno per anno e su BTC e' "significativo" nel verso sbagliato → **termometro contemporaneo**, come +TERM-STRUCTURE (§7) e SKEW (§5). `causality_ok` True; `implausible_sharpe` False (48,1% di barre +attive in perdita); **haircut a $635 = 0,000**. Finestra in **barre ATTIVE**: FULL 2.214 (6,06 a) → +SE(Sharpe) 0,41; **HOLD-OUT 511 (1,40 a) → MDE 1,66 di Sharpe**. + +⚠️ **Due errori dell'agente su se stesso, catturati prima di pubblicare.** (a) Il pool *"N=12"* del +deflated-Sharpe erano **le 12 celle MIGLIORI** (`rows` e' ordinata) e faceva **PASSARE** il candidato +a **0,975**; con la partizione legittima fa 0,678 → **conferma diretta della lezione §10**: *la +stessa griglia da' verdetti opposti secondo come la si partiziona*. (b) Il residuo di vol calcolato +a mano invece che per OLS **ribaltava il segno** su ETH. + +**Escluso e perche':** `volume_24h`/`book_depth_top3` e 0DTE (113 e 30 giorni, e ogni loro +espressione eseguibile e' short-vol = chiuso); `fut_deribit` (il basis **e'** il funding, §13); +`funding_cross_annualized`/`oi_delta_pct_4h` (famiglia chiusa / dataset morto dal 30/07); +Amihud-turnover HL (gia' testato in `xsec_v3_lowrisk`); kimchi, HLP, F&G, MVRV, hash-ribbons, +stablecoin (24/07); `liquidation_*_risk` (una sola categoria in 17.229/17.229); `iv_90d` (59 righe). + +📌 **IL PEZZO DI METODO RIUSABILE:** *mettere nella griglia una variabile che si sa gia' morta* +trasforma **"il candidato perde"** in **"il dato non contiene nient'altro di selezionabile"** — qui +la selezione in-sample e' **tornata sul controllo negativo**, che e' l'unica forma in cui un +inventario puo' concludere qualcosa di positivo su un'assenza. Sottoprodotto: corr→TP01 0,50-0,65 = +**replica indipendente** del *"l'on-chain tradabile e' prezzo travestito"* del 24/07, su colonne che +quell'ondata non aveva mai aperto. + +**VERDETTO: `NESSUN DATO INUTILIZZATO SOSTIENE OGGI UN'IPOTESI NUOVA — LA SCORTA DI DATI DEL +PROGETTO E' ESAURITA, E CIO' CHE RESTA NON LETTO E' TELEMETRIA A FINESTRA CORTA, NON STORIA`** — +SCARTATO. **Libro, pesi, cron, config INVARIATI.**