research(wave-0702): ondata timing + CRT — 8 filoni, 0 nuovi sleeve, finding anchor timing-luck TP01

Goal: "altre strategie su Deribit con timing differenti". 8 filoni multi-agente + scettico:
- event-clock bars, expiry calendar Deribit, clock lenti/bande, regime-speed: SCARTATI
- CRT (Candle Range Theory) base/multi-TF/contesto: SCARTATA 3/3 (DSR~0, ritest =
  informazione negativa; sottoprodotto: FOLLOW>FADE sui livelli prior-day ogni anno,
  conferma il lead prevday)
- FINDING (confermato da scettico indipendente): hold-out 0.31 di TP01 = migliore delle
  24 ancore orarie (mediana 0.04, banda [-0.13,+0.30]) -> narrativa corretta in CLAUDE.md
  e docstring: l'hold-out non risolve l'edge di ritorno, regge il taglio DD a ogni ancora.
  Tranching K=2/4 = solo varianza della stima, no deploy a $600. Audit d'ancora pendente
  su XS01/SKH01. Book live e portafoglio INVARIATI. Test 168/168.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

src/strategies/trend_portfolio.py

@@ -7,6 +7,11 @@ fee 0.10% RT, positiva ogni anno 2019-2026, robusta su griglia e su tutti i time
 Config canonica deployabile (PORT LF1d):
     timeframe >=12h (1d RACCOMANDATO), LONG-FLAT (niente short), vol-target 20%, leverage cap 2x.
     -> FULL Sharpe ~1.30, maxDD ~14%, HOLD-OUT 2025-26 Sharpe ~0.31 (calcolo per-TF leak-free).
+    NB ANCHOR TIMING-LUCK (2026-07-02): lo 0.31 e' sull'ancora daily 00:00 UTC, la MIGLIORE
+    delle 24 possibili (mediana ancore 0.04, banda [-0.13,+0.30], P~0.86 di uno spike cosi'
+    per caso) -> l'hold-out non risolve l'edge di RITORNO; cio' che regge a OGNI ancora e' il
+    taglio del DD (7-10% vs ~60% B&H). FULL/plateau/gate invariati (h=0 al 31mo pctl su FULL).
+    Vedi docs/diary/2026-07-02-timing-crt-wave.md e scripts/research/r0702_tp01_offset.py.
 
 NB LOOK-AHEAD (2026-06-19): un ffill MIXED-TIMEFRAME su barre open-labeled (label="left")
 gonfiava il 4h (~1.60 -> reale ~1.1). Il calcolo per-SINGOLO-TF e' leak-free (guard