research(weekend): ondata ven->lun SCARTATA 4/4 — famiglia calendario SATURA; weekend = 38% del gross TP01 (mai de-esporre)

4 agenti (drift/cond/intra/overlay), 375 trial: il drift weekend e' beta B&H,
i gate condizionali sono TP01 re-timed, l'intraday weekend e' moneta simmetrica
(CME-gap morto anche lordo). Fatto strutturale: TP01-weekend-flat = danno certo
(dSh -0.46, P=1.000) -> ogni proposta "risk-off weekend" parte REFUTED salvo
null de-levering. Chiusa la famiglia calendario su BTC/ETH (SEA+expiry+event-clock
+weekend). Book/pesi INVARIATI. Diario 2026-07-17-weekend-window.md.

gitignore: + data/live/ (log esecuzioni book live, stato runtime del conto reale)

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -309,6 +309,26 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   alcuni sub-min-order a $600. **Regola candidata:** il win-rate di uno schema parziale+BE non è merito
   (≈1/(1+rr1)); convertire ogni claim "WR X%" in **expectancy R netto fee** prima di crederci (helper
   `winrate_is_a_knob()`). Diario `2026-07-07-crt-topdown-74winrate.md`. Book/pesi INVARIATI.
+- **Ondata WEEKEND ven→lun (2026-07-17, 4 agenti) — SCARTATO 4/4; famiglia CALENDARIO dichiarata
+  SATURA; 1 fatto strutturale difensivo sul book.** Goal "strategie che lavorino solo ven→lun a
+  timing diversi". (1) **WK-DRIFT** (144 trial, griglia ore ven×lun × L/S × asset): il drift weekend
+  è **beta B&H a esposizione ridotta** — null weekday: Fri = 71° pctl, sotto Mon e Sun (nessuna
+  specialità); DSR 0.001; hold-out negativo **anche a fee zero**; boundary ARTIFACT-RISK. (2)
+  **WK-COND** (5 gate causali × 9 timing = 99 combo): 5/5 earns_slot=False, boundary ARTIFACT-RISK
+  5/5; il gate TSMOM è TP01-in-weekend (β 0.67, re-timing del trend); FOLLOW-del-venerdì si inverte
+  OOS (il lead prevday NON si trasferisce al weekend); l'unica variante HOLD+ (vol HIGH70) non è
+  selezionabile in-sample = trappola selection-on-holdout. (3) **WK-INTRA** (132 celle 1h/15m:
+  Donchian weekend, gap "CME" dom22, magnete-livelli-venerdì): ~50% celle LORDE positive = **moneta
+  simmetrica** (diagnostica nuova di famiglia-rumore); il claim CME-gap è morto **anche lordo**;
+  magnete del venerdì inesistente; FOLLOW>FADE riconfermato (3ª volta); a $600 l'esecuzione non è
+  il vincolo. (4) **WK-OVERLAY** (lato eseguibile): **il weekend porta il 38% del gross di TP01 nel
+  31% del tempo** (positivo ogni anno) → TP01-weekend-flat è **attivamente dannoso** (ΔSh −0.46,
+  P(danno)=1.000 bootstrap, banda 6/6 negativa, non-fee); half = de-levering pagato con fee
+  (k=0.755 lo domina); boost ×1.5 n.s. → **regola: non de-esporre il weekend del book; ogni futura
+  proposta "risk-off weekend" parte REFUTED** salvo null de-levering superato. Chiusura di famiglia:
+  SEA + expiry + event-clock + 375 trial weekend ⇒ su BTC/ETH nessun edge di calendario/finestra
+  oraria; riaprire solo con meccanismo non-calendario. Book/pesi INVARIATI. Diario
+  `2026-07-17-weekend-window.md`; script `scripts/research/r0717_wk_{drift,cond,intra,overlay}.py`.
 - **Soffitto strutturale BTC/ETH-direzionale ~1.3** superato SOLO espandendo a un meccanismo diverso:
   cross-sectional su universo Hyperliquid certificato (XS01) → portafoglio Sharpe ~1.55.
 - **Sweep "strategie alternative" (2026-06-20) — 104 ipotesi / 153 agenti / NIENTE di nuovo regge.**