research(wave-0702bis): ondata video-claims — Elliott 3/3 e Albimarini 2/2 scartati, mappa capital scaling 2-5k

Sei agenti, nessun sopravvissuto:
- ELL-A range-cycle: rumore (0/24 Bonferroni; nessuna cella weekly regge
  a tutte le 7 ancore). Lezione pandas: resample("7D", origin) IGNORA
  origin -> usare "168h" per le bande d'ancora weekly.
- ELL-B Fibonacci: l'edge apparente e' la POSIZIONE dei livelli, non i
  numeri (null location-matched: pctl 0.39-0.68); confluenza FAIL 4/4.
- ELL-C canale: Donchian travestito (non batte il Donchian equivalente,
  DSR 0.685, IS 1.40 -> HOLD -0.87; target 1.618 = caso; anchor-luck 4h).
- ALB-A diagonale: il condor stessa-scadenza la batte a ogni f; senza
  gate IV-rank tutte le strutture perdono (3a conferma: l'alpha del VRP
  e' il gate); fee-negativa su Deribit a qualsiasi size; 2o caso
  "0-perdite = Sharpe implausibile" dopo CC01.
- ALB-B claims: 82%/PF 5.16/"420%" consistente con zero skill (P=20-45%,
  78.6% delle finestre 6-mesi lo produce); replay con code reali =
  rovina 1998/2002/2020; la diagonale passa il 12-40% della perdita naked.
- Capital scaling 600->2-5k: unico vincolo binding = cap $300/asset
  (a 5k book al 49% del target) -> AL DEPOSITO alzare a equity/2;
  min_order $5 lasciare; XS01 ~20k confermata; aspettativa onesta
  de-luckata 2k ~EUR 0.6-0.8/g, 5k ~EUR 1.4-2/g.

Nessun nuovo sleeve, book live invariato. 168 test verdi.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -248,6 +248,34 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   (conferma indipendente del lead prevday in forward-monitor). Lezione: il timing-luck d'ancora è
   multiple-testing che il deflated-Sharpe NON conta (candidato gate futuro `anchor_luck_band`).
   Diario `2026-07-02-timing-crt-wave.md`; script `scripts/research/r0702_*.py` (9 file).
+- **Ondata 2026-07-02-bis ("video claims": Elliott 3 filoni + Albimarini 2 + capital scaling) — 0 nuovi
+  sleeve, 0 forward-monitor, 1 azione config pendente sul deposito.** Meccanizzazione onesta di claim da
+  video didattici: (1) **Elliott range-cycle** (onda1 compressa→onda3 ampia): rumore, 0/24 celle a
+  Bonferroni, nessuna cella weekly regge a tutte le 7 ancore → SCARTATO. (2) **Confluenza Fibonacci**:
+  vs null ingenui sembra buona (pctl 0.82-1.00), vs null **location-matched** (Fib±jitter: "0.618 vs
+  0.58?") crolla a 0.39-0.68 = l'apparente edge è la POSIZIONE dei livelli, non i numeri; confluenza
+  FAIL 4/4 → SCARTATO (il null location-matched è IL test per ogni claim su livelli "speciali").
+  (3) **Tecnica del canale Elliott**: Donchian travestito — non batte il Donchian a pari geometria
+  (corr 0.43-0.53), DSR 0.685, cella in-sample collassa in hold-out (1.40→−0.87), target 1.618 = caso
+  (5/6 celle), anchor-luck di nuovo (4h banda hold [0.35,1.54], 00:00 la migliore) → SCARTATO.
+  (4) **Albimarini double-diagonal** (short T + long T+1, deep OTM, via motore DVOL di VRP01): il
+  condor stessa-scadenza la batte a ogni f (la long T+1 = assicurazione di coda +12/33bps nel tail,
+  ~1bps costo medio, non dominanza); senza gate IV-rank TUTTE le strutture perdono (3ª conferma:
+  l'alpha del VRP è il gate); su Deribit fee-negativa a QUALSIASI size (fee 8 gambe = 194-221% del
+  theta); celle deep-OTM 0-perdite/142 trade = 2° caso "Sharpe implausibile" dopo CC01 → gate
+  `implausible_sharpe` raccomandato con più forza. VRP01 resta superiore su tutta la banda skew →
+  nessun LEAD. (5) **Audit claims** (28 trade, 82% win, PF 5.16, "420%/anno"): consistente con ZERO
+  skill (P=20-45%; il 78.6% delle finestre 6-mesi 1996-2026 lo produce); replay con code reali =
+  rovina 1998/2002/2020 col sizing dichiarato; la diagonale lascia passare il 12-40% della perdita
+  naked. (6) **Capital scaling 600→2-5k** (`r0702_capital_scaling.py`): l'unico vincolo binding è
+  `max_notional_per_asset_usd=300` (a 5k il book live girerebbe al 49% del target) → **al deposito
+  alzare il cap a equity/2** ($1000/$1750/$2500 a 2k/3.5k/5k); min_order $5 da LASCIARE; tranching
+  K=2 non cablare (blocco feed intraday); opzioni ETH eseguibili da ~2.6k ma la regola no-short-vol-
+  da-modello non decade col capitale; XS01 ~20k confermata, CC01 fuori per struttura. Aspettativa
+  onesta col CAGR de-luckato (10-15%): 2k ≈ €0.6-0.8/g, 5k ≈ €1.4-2/g (€50/g resta ≈130k).
+  ⚠️ Lezione pandas: `resample("7D", origin=...)` IGNORA origin (pandas 2.x, solo RuntimeWarning) →
+  bande d'ancora weekly finte; usare `"168h"`. Diario `2026-07-02-elliott-albimarini-capital.md`;
+  script `scripts/research/r0702_{ell_*,alb_*,capital_scaling}.py` (6 file).
 - **Soffitto strutturale BTC/ETH-direzionale ~1.3** superato SOLO espandendo a un meccanismo diverso:
   cross-sectional su universo Hyperliquid certificato (XS01) → portafoglio Sharpe ~1.55.
 - **Sweep "strategie alternative" (2026-06-20) — 104 ipotesi / 153 agenti / NIENTE di nuovo regge.**