feat(analysis): miglioramenti - ROT02 dual-momentum + portafoglio (DD 12%)

Obiettivo: alzare Acc, ridurre DD, migliorare PnL. Leve oneste, no tuning per-anno.

- ROT02: overlay absolute-momentum (cash se BTC<SMA100) su ROT01. Domina su tutte
  le metriche: FULL +679->+1095%, OOS +44->+98%, DD 53->40%.
- DIP01 market-gate (variante low-DD): alza Acc (ETH 52->57, SOL 49->52) e dimezza
  il DD (ETH 53->23), al costo di PnL. De-risking opzionale; su BTC il gate va evitato.
- PORT01: portafoglio equal-weight giornaliero delle 3 sleeve anti-correlate
  (DIP01+TR01+ROT02). DD 12% (sotto ogni sleeve), CAGR 45%, 2022 bear -1% (era -30%).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-05-28-honest-strategies.md

@@ -87,9 +87,50 @@ rovina; (c) aggiungere capitale. Nessuna di queste è una scorciatoia. La propos
 onesta è un portafoglio delle 3 strategie a leva moderata, puntando alla
 **sopravvivenza e alla crescita composta**, non al target giornaliero immediato.
 
+## Miglioramenti (alzare Acc, ridurre DD, migliorare PnL)
+
+Leve oneste e documentate, senza tuning sui singoli anni
+(`scripts/analysis/honest_improve.py`, `honest_improve2.py`):
+
+### ROT02 — dual-momentum overlay (migliora TUTTO)
+Alla rotazione cross-sectional di ROT01 si aggiunge un overlay di *absolute
+momentum*: cash quando BTC è sotto la sua media a 100 giorni (mercato risk-off).
+Taglia i bear di sistema (gli unici anni rossi di ROT01).
+
+| | FULL% | OOS% | DD% |
+|---|---|---|---|
+| ROT01 base | +679 | +44 | 53 |
+| **ROT02 (SMA100)** | **+1095** | **+98** | **40** |
+
+PnL su, DD giù: dominanza su tutte e tre le metriche. Param-insensitive (SMA100-150).
+
+### DIP01 — market-gate (variante low-DD)
+Comprare i dip solo quando BTC è risk-on alza l'**Acc** (ETH 52→57%, SOL 49→52%) e
+**dimezza il DD** (ETH 53→23%, SOL 25→13%), al costo di parte della PnL (meno trade).
+È de-risking, non un pasto gratis: utile per chi vuole una curva più liscia. Su BTC
+il gate va evitato (i dip migliori di BTC arrivano proprio quando BTC è sotto la
+propria SMA), quindi DIP01 base resta la versione di riferimento per BTC.
+
+### PORT01 — portafoglio combinato (il vero motore di risk-reduction)
+Equal-weight giornaliero ribilanciato delle 3 sleeve anti-correlate
+(DIP01 BTC + TR01 basket + ROT02). La diversificazione porta il DD del portafoglio
+**sotto** quello della sleeve meno rischiosa, mantenendo una CAGR alta.
+
+| Sleeve | ret% | DD% | CAGR% |
+|--------|------|-----|-------|
+| DIP01 BTC | +322 | 15 | 31 |
+| TR01 basket | +591 | 27 | 43 |
+| ROT02 dual-mom | +771 | 40 | 49 |
+| **PORTAFOGLIO** | **+642** | **12** | **45** |
+
+Per-anno portafoglio: 2021 +203% · 2022 **−1%** (bear neutralizzato, era −30% su ROT) ·
+2023 +47% · 2024 +50% · 2025 +14% · 2026 −2% (YTD). Nessun anno realmente negativo,
+DD massimo 12%, CAGR 45%. È la configurazione di deployment raccomandata.
+
 ## Prossimi passi
 
 - Integrare DIP01 nel worker (già compatibile: Signal con tp/sl/max_bars).
+- Trailing-stop ad ATR per TR01 (per alzarne l'Acc e ridurne ulteriormente il DD).
 - Estendere il worker per strategie position-based (TR01) e di portafoglio (ROT01).
 - Backtest del portafoglio combinato con ribilanciamento del capitale.
 - Walk-forward rolling (oltre al singolo split 70/30) per confermare la stabilità.