feat(analysis): miglioramenti - ROT02 dual-momentum + portafoglio (DD 12%)

Obiettivo: alzare Acc, ridurre DD, migliorare PnL. Leve oneste, no tuning per-anno.

- ROT02: overlay absolute-momentum (cash se BTC<SMA100) su ROT01. Domina su tutte
  le metriche: FULL +679->+1095%, OOS +44->+98%, DD 53->40%.
- DIP01 market-gate (variante low-DD): alza Acc (ETH 52->57, SOL 49->52) e dimezza
  il DD (ETH 53->23), al costo di PnL. De-risking opzionale; su BTC il gate va evitato.
- PORT01: portafoglio equal-weight giornaliero delle 3 sleeve anti-correlate
  (DIP01+TR01+ROT02). DD 12% (sotto ogni sleeve), CAGR 45%, 2022 bear -1% (era -30%).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/strategies/PORT01_portfolio.py

@@ -0,0 +1,65 @@
+"""PORT01 — Portafoglio combinato delle 3 strategie oneste (equal-weight, daily rebal).
+
+Sleeve (meccanismi anti-correlati):
+    DIP01     dip-buy reversion su BTC (1h)        regime: reversione
+    TR01      EMA 20/100 trend su paniere (4h)     regime: momentum singolo
+    ROT02     dual-momentum rotation (1d)          regime: forza relativa + risk-off
+
+La diversificazione e' il vero motore di risk-reduction: il DD del portafoglio
+scende SOTTO quello della sleeve meno rischiosa, mantenendo una CAGR alta e
+azzerando quasi gli anni negativi (il 2022 bear passa da -30% di ROT a -1%).
+
+Risultato (netto, 2021-2026, leva 3x pos 15% per sleeve):
+    DIP01_BTC     +322%  DD 15%  CAGR 31%
+    TR01_basket   +591%  DD 27%  CAGR 43%
+    ROT02_dualmom +771%  DD 40%  CAGR 49%
+    PORTAFOGLIO   +642%  DD 12%  CAGR 45%   <-- DD piu' basso di ogni sleeve
+    Per-anno: 2021 +203 · 2022 -1 · 2023 +47 · 2024 +50 · 2025 +14 · 2026 -2
+Logica e ricostruzione: scripts/analysis/honest_improve2.py.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+import pandas as pd
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from scripts.analysis.honest_improve import _dd  # noqa: E402
+from scripts.analysis.honest_improve2 import (  # noqa: E402
+    dip_market_gated, _daily_equity, _norm, _tr_basket_daily, _rot_daily_equity,
+)
+
+
+def run():
+    idx = pd.date_range("2021-01-01", "2026-05-26", freq="1D", tz="UTC")
+    d = dip_market_gated("BTC", market_n=0, return_equity=True)
+    members = {
+        "DIP01_BTC": _norm(_daily_equity(d["eq_ts"], d["eq_v"], idx)),
+        "TR01_basket": _norm(_tr_basket_daily(["BNB", "BTC", "DOGE", "SOL", "XRP"], idx)),
+        "ROT02_dualmom": _norm(_rot_daily_equity(idx)),
+    }
+    drets = pd.DataFrame({k: v.pct_change().fillna(0) for k, v in members.items()})
+    port_ret = drets.mean(axis=1)
+    combo = (1 + port_ret).cumprod()
+    yrs = (idx[-1] - idx[0]).days / 365.25
+
+    print("=" * 80)
+    print(f"  PORT01 — portafoglio equal-weight (daily rebal) | {idx[0].date()} -> {idx[-1].date()}")
+    print("=" * 80)
+    print(f"  {'sleeve':<16s}{'ret%':>9s}{'DD%':>7s}{'CAGR%':>8s}")
+    for name, s in members.items():
+        r = (s.iloc[-1] / s.iloc[0] - 1) * 100
+        cagr = ((s.iloc[-1] / s.iloc[0]) ** (1 / yrs) - 1) * 100
+        print(f"  {name:<16s}{r:>+9.0f}{_dd(s.values):>7.0f}{cagr:>8.0f}")
+    r = (combo.iloc[-1] / combo.iloc[0] - 1) * 100
+    cagr = ((combo.iloc[-1] / combo.iloc[0]) ** (1 / yrs) - 1) * 100
+    print(f"  {'PORTAFOGLIO':<16s}{r:>+9.0f}{_dd(combo.values):>7.0f}{cagr:>8.0f}")
+    pa = port_ret.groupby(port_ret.index.year).apply(lambda x: ((1 + x).prod() - 1) * 100)
+    print("  Per-anno: " + "  ".join(f"{y}:{v:+.0f}%" for y, v in pa.items()))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    run()