From 790caefd52c7430d7e806988452c4716ef92e10f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Adriano Dal Pastro Date: Fri, 19 Jun 2026 20:19:47 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?research:=20wave1=20beat-TP01=20(26=20agenti=20?= =?UTF-8?q?BTC/ETH)=20=E2=80=94=20nessun=203o=20sleeve=20robusto,=20portaf?= =?UTF-8?q?oglio=20invariato?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 26 agenti, 3 contender ri-verificati onesti: tsmom_12h scartato (corr +0.49 = TP01 veloce), breakout_atr scartato (gonfia solo FULL storico, hold-out +0.05), highvol_rev in WATCHLIST (scorrelato e migliora FULL+hold-out MA edge solo a REV_LB=1 = picco non-plateau, FULL mediocre 0.74, HOLD>>FULL = regime-luck alta-vol 2025-26, reversal+concept-flip). Stesso difetto del RV bocciato -> non deployato. Portafoglio resta TP01 70% + XS01 30%. L'edge incrementale e' venuto dall'espansione universo (Hyperliquid cross-sectional), non da altre trend-variant su 2 asset. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) --- docs/diary/2026-06-19-beat-tp01-wave1.md | 35 ++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 35 insertions(+) create mode 100644 docs/diary/2026-06-19-beat-tp01-wave1.md diff --git a/docs/diary/2026-06-19-beat-tp01-wave1.md b/docs/diary/2026-06-19-beat-tp01-wave1.md new file mode 100644 index 0000000..dcbff77 --- /dev/null +++ b/docs/diary/2026-06-19-beat-tp01-wave1.md @@ -0,0 +1,35 @@ +# 2026-06-19 — Wave 1 "beat TP01" (26 agenti BTC/ETH): nessun 3º sleeve robusto + +Goal "trova strategie che battano l'esistente e inseriscile": GIA' soddisfatto da XS01 (cross- +sectional Hyperliquid, integrato → portafoglio TP01 70% + XS01 30%, FULL Sh 1.41 / HOLD 1.15). +In parallelo, una wave di 26 agenti ha cercato su BTC/ETH miglioramenti del trend + diversificatori. + +## Esito wave 1 (26 agenti, 25 leak-free): 22 weak, 3 "contender", 1 noise +I 3 contender, ri-verificati ONESTAMENTE col giudice book-level (`verify_contender.py`) e come +contributo marginale al portafoglio ATTUALE (TP01+XS01): + +| Candidato | corr TP01 | corr XS01 | +portafoglio (w30%) | Verdetto | +|---|---|---|---|---| +| **tsmom_strength_12h** | **+0.49** | — | — | ☠️ scartato: è TP01 più veloce (correlato), non diversifica | +| **breakout_atr** (trend) | −0.04 | −0.04 | FULL +0.48 / **HOLD +0.05** | ☠️ scartato: gonfia solo il FULL storico (bull), ~zero valore nel hold-out | +| **highvol_rev** (reversal alta-vol) | −0.08 | −0.05 | FULL +0.20 / **HOLD +0.30** | 🟡 WATCHLIST (vedi sotto) | + +## highvol_rev: candidato vero ma NON abbastanza robusto → watchlist +È l'unico genuinamente scorrelato a ENTRAMBI gli sleeve e che migliora FULL+hold-out. MA il mio +robustezza-check indipendente (plateau, come per XS01) lo boccia per il deploy: +- **Edge solo a REV_LB=1**: LB2 FULL Sh 0.33, LB3 ~0.05 → **picco a singola-barra, non plateau**. +- **FULL standalone mediocre** (0.74); la forza è nel hold-out (HOLD 0.97-1.39 vs FULL ~0.7) = + **HOLD≫FULL = regime-luck dell'alta-vol 2025-26**, non robustezza temporale. +- È un **reversal** (famiglia morta in tutto il progetto) con concept ribaltato post-hoc + (low-vol→high-vol). Regge fee fino ~0.3% ma con margine ridotto. +Stesso difetto (HOLD≫FULL, no-plateau) per cui ho bocciato ieri il RV ETH/BTC regime-luck. La +disciplina che boccia i falsi positivi vale anche qui → **NON deployato**, in watchlist; rivalutare +forward (più dati) o se emerge un plateau su un parametro core. + +## Conclusione +Wave 1 NON aggiunge un 3º sleeve robusto. **Portafoglio invariato: TP01 (70%) + XS01 (30%).** Le +famiglie trend (breakout/tsmom-12h) sono ridondanti con TP01 o aiutano solo il bull storico; l'unico +diversificatore di meccanismo nuovo (highvol_rev) non regge il bar di robustezza. Il vero edge +incrementale è venuto dall'ESPANSIONE DELL'UNIVERSO (Hyperliquid → cross-sectional), non da altre +varianti di trend su 2 asset. Direzione futura coerente: più asset certificati + sleeve di +meccanismo nuovo (non altre trend-variant), col criterio plateau+breadth+contributo.