research(crt): video-claim "CRT top-down 74% win rate" SCARTATO — il 74% e' un knob, non un edge

Meccanizzato e falsificato il claim ICT/SMC top-down (H1 setup CRT -> M15/M5
conferma -> entry, uscita parziale+BE+runner) su BTC/ETH certificati.

- Setup H1 CRT gia' triplo-refutato (onda 2026-07-02); qui testato l'angolo nuovo:
  la gestione d'uscita e il "74% WR".
- WR reale 30-37% a RR 1.5-2, SOTTO il null gambler's-ruin 40% -> il ritest tocca
  il target meno di una moneta (conferma "il ritest e' informazione negativa").
- Il 74% si fabbrica avvicinando il target: sweep rr1 0.5->2.0 = WR sale, expectancy
  R INVARIANTE e negativa (-1.2..-3.3R netto). DSR 0.000; a fee 0 ancora negativa
  -> non morte-per-fee, l'edge lordo non c'e'.
- Non eseguibile pulito a $600 (3-4 ordini/trade, alcuni sub-min-order).
- Regola candidata: convertire ogni claim "WR X%" da schema parziale+BE in
  expectancy R netto fee (WR ~= 1/(1+rr1), non un merito).

Nessuna modifica a src/config/live/tests. Book e pesi INVARIATI.
Diario: docs/diary/2026-07-07-crt-topdown-74winrate.md

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -292,6 +292,21 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   ⚠️ Lezione pandas: `resample("7D", origin=...)` IGNORA origin (pandas 2.x, solo RuntimeWarning) →
   bande d'ancora weekly finte; usare `"168h"`. Diario `2026-07-02-elliott-albimarini-capital.md`;
   script `scripts/research/r0702_{ell_*,alb_*,capital_scaling}.py` (6 file).
+- **Video-claim "CRT top-down multi-TF, 74% win rate" — SCARTATO (2026-07-07): il 74% è un KNOB, non
+  un edge.** `scripts/research/r0707_crt_topdown.py`. Metodo ICT/SMC top-down (H1 setup CRT → M15
+  struttura/FVG → M5 conferma → M1 entry) con uscita parziale-70/80%-a-1.5R + break-even + runner verso
+  prev-daily high/low. Il setup H1 CRT è **già triplo-refutato** (onda 2026-07-02: base DSR 0.000, MTF
+  expectancy neg. ovunque "il ritest è informazione negativa", contesto/FVG peggiora, fade<follow) →
+  qui testato l'UNICO angolo nuovo: la **gestione d'uscita** e il **claim 74%**. Su BTC/ETH certificati
+  (H1→5m/15m; M1 non nel feed): **WR reale 30–37%** a RR 1.5–2 (SOTTO il null gambler's-ruin 40% =
+  P(+1.5R prima di −1R)=1/(1+1.5) → il ritest tocca il target MENO di una moneta), **expectancy R
+  negativa a ogni schema/fee/finestra/asset** (−1.2…−3.3R netto). **Il 74% si fabbrica avvicinando il
+  target**: sweep rr1 0.5→2.0 mostra WR salire (51→32%) con expectancy R INVARIANTE (WR alto = target
+  vicino, non direzione). DSR 0.000 (48 trial); a **fee 0** expR −0.10/Sh −0.63 → **non è morte-per-fee,
+  l'edge lordo non c'è** (residuo = beta di trend dei time-exit); parziale+BE+runner = 3-4 ordini/trade,
+  alcuni sub-min-order a $600. **Regola candidata:** il win-rate di uno schema parziale+BE non è merito
+  (≈1/(1+rr1)); convertire ogni claim "WR X%" in **expectancy R netto fee** prima di crederci (helper
+  `winrate_is_a_knob()`). Diario `2026-07-07-crt-topdown-74winrate.md`. Book/pesi INVARIATI.
 - **Soffitto strutturale BTC/ETH-direzionale ~1.3** superato SOLO espandendo a un meccanismo diverso:
   cross-sectional su universo Hyperliquid certificato (XS01) → portafoglio Sharpe ~1.55.
 - **Sweep "strategie alternative" (2026-06-20) — 104 ipotesi / 153 agenti / NIENTE di nuovo regge.**