fix(exec): code-review serale — guard anti-posizione-nuda sul netting + verità per-frazione
7 finder paralleli sul diff della giornata (8adf388..HEAD), fix dei confermati: CRITICI (money-path): - close_amount: GUARD stato-stantio sul fallback netting — il residuo non-reduce-only e' consentito solo fino al gap (conto reale - libri degli altri worker - orfani) nella direzione della chiusura (src/live/books.py = fonte unica, usata anche dal reconciler). Senza guard, un close su stato stantio (DSL scattato in outage, flatten manuale) APRIVA una posizione nuda a taglia piena bookata come 'chiusura verificata'. Fail-safe se il gap non e' calcolabile. Check polvere PRIMA di _quantize_step (che clampa al lotto minimo: un residuo 1e-17 diventava un ordine nudo da un lotto). - _real_close: market_amt = filled_amount anche a merged verified=False (i contratti chiusi dal reduce-only non si buttano se il leg netting fallisce); REAL_CLOSE_PARTIAL non piu' gateato su verified (era soppresso proprio nel caso parziale reale). - pairs: verita' per-FRAZIONE di gamba (gross proporzionale al fillato, orfano = solo il residuo — prima falsava reconciler e real_capital della parte gia' chiusa); REAL_OPEN_PAIR booka filled_amount; docstring applied corretta. - open_pair unwind: chiude il FILLATO, non il richiesto (senza il cap silenzioso del reduce-only avrebbe mangiato quota altrui). - place_tp_limit: quantize CONSERVATIVO (sell=floor/buy=ceil) — il rounding al tick piu' vicino poteva mettere il resting oltre il TP sim -> tocco genuino classificato phantom sistematicamente. ROBUSTEZZA/OSSERVABILITA': - runner: WORKER_ERROR_STREAK a 5 e poi ogni 50 poll + recovery RIPRESO + flag real_in_position nell'alert (prima: one-shot a n==5, poi silenzio). - _tp_phantom: TTL 120s sul verdetto (era ~50 HTTP/h per worker a barra fantasma); merge notes con entrambi gli order_id (audit-trail). - reset_flatten: _quantize_step Decimal (round float produceva amount che Deribit rifiuta); hourly_report: book XS01 con gambe SHORT visibili (abs). - validate_xsec_worker: POS/LEV importati (non hardcoded); xs01_tranche: regression-lock ESEGUITO vs xsec_sim; reconcile su src/live/books; drift_monitor: rolling vettoriale + exit code 1 su warn. Test: +4 guard/dust, fixture filled_amount -> 114 passed. Deferiti (TODO): resting esposti al netting, lifecycle orphan_legs, finestra trade-history TP_PHANTOM, validazione feed a monte, dedup minori. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -55,7 +55,9 @@ def drift_rows():
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rows = []
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for name, r in family_returns().items():
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for win in WINDOWS:
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roll = (1 + r).rolling(win).apply(np.prod, raw=True) - 1
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# vettoriale (log1p+rolling sum) invece di apply(np.prod): identico
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# numericamente, ~100x piu' veloce del callback Python per-finestra
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roll = np.expm1(np.log1p(r).rolling(win).sum())
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roll = roll.dropna()
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if len(roll) < 100:
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continue
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@@ -99,4 +101,6 @@ def main():
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if __name__ == "__main__":
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main()
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# exit code 1 su warn: utilizzabile da cron/script come canale d'allarme
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# (coerente con reconcile_account; prima il bool era calcolato e buttato via)
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sys.exit(1 if main() else 0)
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@@ -20,7 +20,6 @@ Nessun ordine, nessuna modifica di stato: SOLO lettura.
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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import sys
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import time
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from pathlib import Path
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@@ -30,63 +29,17 @@ sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from src.live.cerbero_client import CerberoClient
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from src.live.execution import contract_spec
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from src.live.books import real_books, account_net # fonte UNICA dei libri (usata
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# anche dal guard del netting)
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PAPER = PROJECT_ROOT / "data" / "portfolio_paper"
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RECHECK_SLEEP = 10 # anti-race: secondi fra i due passaggi
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TOL_STEPS = 1.5 # tolleranza = 1.5 × step contratto
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def _inst(asset: str) -> str:
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return f"{asset}_USDC-PERPETUAL"
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def expected_books() -> tuple[dict[str, float], dict[str, float]]:
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"""(atteso per strumento dai libri, quota orfana registrata per strumento).
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Amount firmato in base-coin: buy=+, sell=-."""
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books: dict[str, float] = {}
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orphans: dict[str, float] = {}
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for sp in sorted(PAPER.glob("*/status.json")):
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st = json.loads(sp.read_text())
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wid = sp.parent.name
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parts = wid.split("__")
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if st.get("real_in_position"):
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if "real_amount_a" in st and st.get("real_amount_a"):
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# pairs: asset da worker_id (…__ETH_BTC__1h)
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a, b = parts[1].split("_")
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for asset, side, amt in ((a, st["real_side_a"], st["real_amount_a"]),
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(b, st["real_side_b"], st["real_amount_b"])):
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sgn = 1 if side == "buy" else -1
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books[_inst(asset)] = books.get(_inst(asset), 0.0) + sgn * amt
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elif st.get("real_amount"):
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# single-leg: fade/DIP01/SH01
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sgn = 1 if st.get("real_side") == "buy" else -1
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books[_inst(parts[1])] = books.get(_inst(parts[1]), 0.0) + sgn * st["real_amount"]
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for o in st.get("orphan_legs", []):
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# gamba che il libro ha chiuso ma il conto ha ancora (entry_side = verso
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# in cui la posizione e' rimasta aperta sul conto)
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sgn = 1 if o.get("entry_side") == "buy" else -1
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orphans[o["instrument"]] = orphans.get(o["instrument"], 0.0) + sgn * float(o["amount"])
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return books, orphans
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def account_positions(client: CerberoClient) -> dict[str, float]:
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"""Posizioni reali per strumento, amount firmato in base-coin."""
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out: dict[str, float] = {}
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for p in client.get_positions(currency="USDC") or []:
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inst = p.get("instrument")
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size = float(p.get("size") or 0)
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mark = float(p.get("mark_price") or 0)
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if not inst or not size or not mark:
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continue
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amt = size / mark
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out[inst] = amt if p.get("direction") == "long" else -amt
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return out
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def compute_drift() -> list[dict]:
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client = CerberoClient()
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books, orphans = expected_books()
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acct = account_positions(client)
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def compute_drift(client: CerberoClient | None = None) -> list[dict]:
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client = client or CerberoClient()
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books, orphans = real_books()
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acct = account_net(client)
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rows = []
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for inst in sorted(set(books) | set(orphans) | set(acct)):
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exp = books.get(inst, 0.0) + orphans.get(inst, 0.0)
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@@ -44,7 +44,11 @@ def main():
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step = contract_spec(inst)["step"]
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entry_side = "buy" if p["direction"] == "long" else "sell"
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units = size_usd / mark if mark else 0
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amount = round(units / step) * step
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# _quantize_step (Decimal): round(units/step)*step in float binario
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# produce artefatti (0.07200000000000001) che Deribit rifiuta con
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# 'Invalid params' — il bug e' documentato in execution.py
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from src.live.execution import _quantize_step
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amount = _quantize_step(units, step, contract_spec(inst)["min"]) if units >= step / 2 else 0.0
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if amount <= 0:
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print(f" {inst}: residuo {size_usd:.2f} USD sotto mezzo step, ok")
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continue
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@@ -58,8 +58,11 @@ def main():
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print(f" ESITO: {'OK (replay == backtest)' if ok1 else 'DIFF -> INDAGARE'}")
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# [2] K=3 (tranching live): parita' con l'unione delle fasi 0,4,8 (gate
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# xs01_tranche_gate) — capitale comune, PnL/K per trade in ordine di exit
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# xs01_tranche_gate) — capitale comune, PnL/K per trade in ordine di exit.
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# POS/LEV importati dal modulo canonico, NON hardcoded: una costante stantia
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# qui farebbe passare la validazione contro un sistema diverso (code-review)
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from scripts.analysis.xs01_tranche_research import xsec_trades
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from scripts.strategies.XS01_cross_sectional import POS, LEV
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K = 3
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w3 = _replay(M, dfs, {"lb": LB, "hold": HOLD, "tranches": K})
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step = HOLD // K
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@@ -67,7 +70,7 @@ def main():
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key=lambda t: t[1])
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cap = 1000.0
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for _, _, net in allt:
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cap = max(cap + cap * 0.15 * 3.0 * net / K, 10.0)
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cap = max(cap + cap * POS * LEV * net / K, 10.0)
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||||
cap_ok3 = abs(w3.capital - cap) / cap < 0.02
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trd_ok3 = abs(w3.total_trades - len(allt)) <= max(2, len(allt) * 0.02)
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print(f"\n [K=3] {'':<6}{'cap':>14}{'trades':>8}")
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@@ -102,6 +102,27 @@ def combined_metrics(branches, ts, yrs_span):
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sharpe=sharpe, dd=float(((pk - eq) / pk).max() * 100))
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def regression_lock(M=None):
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"""xsec_trades(phase=0) DEVE riprodurre xsec_sim (n trade e ret totale):
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la copia e' load-bearing (la usano gate e validate_xsec_worker) — senza
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lock eseguito un fix all'engine canonico non si propagherebbe e la
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validazione live certificherebbe un engine stantio (code-review 2026-06-11)."""
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from scripts.strategies.XS01_cross_sectional import xsec_sim
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if M is None:
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M = aligned_panel()
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ts = pd.to_datetime(M.index, unit="ms", utc=True)
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tr = xsec_trades(phase=0, M=M)
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eq = equity_from(tr, ts)
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ref = xsec_sim()
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n_ok = len(tr) == ref["trades"]
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ret = (eq.iloc[-1] / 1000 - 1) * 100 if len(eq) else 0.0
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ret_ok = abs(ret - ref["ret"]) < 1e-6 * max(1.0, abs(ref["ret"]))
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if not (n_ok and ret_ok):
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raise AssertionError(f"REGRESSION-LOCK FALLITO: trades {len(tr)} vs {ref['trades']}, "
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f"ret {ret:.6f} vs {ref['ret']:.6f}")
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print(f" regression-lock OK: {len(tr)} trade, ret {ret:+.2f}% == xsec_sim")
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def run():
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M = aligned_panel()
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ts = pd.to_datetime(M.index, unit="ms", utc=True)
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@@ -109,6 +130,7 @@ def run():
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print("=" * 96)
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||||
print(" XS01 phase-tranching — sensibilita' di fase + ensemble K=2/3 | griglia pre-registrata")
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print("=" * 96)
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regression_lock(M)
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for tag, split in (("FULL", 0.0), ("OOS", 1 - OOS_FRAC)):
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yrs_span = (ts[-1] - ts[max(int(n * split), LB)]).days / 365.25 or 1
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rows = []
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@@ -154,7 +154,9 @@ def multi_asset_section() -> str:
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book[a] = book.get(a, 0.0) + v / k
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if book is None:
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continue # single-leg/pairs: gia' coperti da collect()
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held = {a: v for a, v in book.items() if v > 0}
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# abs(): il book XS01 e' long/short market-neutral — col filtro v>0 le
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# gambe SHORT sparivano e un book net-short appariva "flat" nel report
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held = {a: v for a, v in book.items() if abs(v) > 1e-4}
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flip = "mai"
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tp = d / "trades.jsonl"
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if tp.exists():
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