fix(exec): code-review serale — guard anti-posizione-nuda sul netting + verità per-frazione

7 finder paralleli sul diff della giornata (8adf388..HEAD), fix dei confermati:

CRITICI (money-path):
- close_amount: GUARD stato-stantio sul fallback netting — il residuo
  non-reduce-only e' consentito solo fino al gap (conto reale - libri degli
  altri worker - orfani) nella direzione della chiusura (src/live/books.py =
  fonte unica, usata anche dal reconciler). Senza guard, un close su stato
  stantio (DSL scattato in outage, flatten manuale) APRIVA una posizione nuda
  a taglia piena bookata come 'chiusura verificata'. Fail-safe se il gap non
  e' calcolabile. Check polvere PRIMA di _quantize_step (che clampa al lotto
  minimo: un residuo 1e-17 diventava un ordine nudo da un lotto).
- _real_close: market_amt = filled_amount anche a merged verified=False (i
  contratti chiusi dal reduce-only non si buttano se il leg netting fallisce);
  REAL_CLOSE_PARTIAL non piu' gateato su verified (era soppresso proprio nel
  caso parziale reale).
- pairs: verita' per-FRAZIONE di gamba (gross proporzionale al fillato, orfano
  = solo il residuo — prima falsava reconciler e real_capital della parte gia'
  chiusa); REAL_OPEN_PAIR booka filled_amount; docstring applied corretta.
- open_pair unwind: chiude il FILLATO, non il richiesto (senza il cap silenzioso
  del reduce-only avrebbe mangiato quota altrui).
- place_tp_limit: quantize CONSERVATIVO (sell=floor/buy=ceil) — il rounding al
  tick piu' vicino poteva mettere il resting oltre il TP sim -> tocco genuino
  classificato phantom sistematicamente.

ROBUSTEZZA/OSSERVABILITA':
- runner: WORKER_ERROR_STREAK a 5 e poi ogni 50 poll + recovery RIPRESO +
  flag real_in_position nell'alert (prima: one-shot a n==5, poi silenzio).
- _tp_phantom: TTL 120s sul verdetto (era ~50 HTTP/h per worker a barra
  fantasma); merge notes con entrambi gli order_id (audit-trail).
- reset_flatten: _quantize_step Decimal (round float produceva amount che
  Deribit rifiuta); hourly_report: book XS01 con gambe SHORT visibili (abs).
- validate_xsec_worker: POS/LEV importati (non hardcoded); xs01_tranche:
  regression-lock ESEGUITO vs xsec_sim; reconcile su src/live/books;
  drift_monitor: rolling vettoriale + exit code 1 su warn.

Test: +4 guard/dust, fixture filled_amount -> 114 passed.
Deferiti (TODO): resting esposti al netting, lifecycle orphan_legs, finestra
trade-history TP_PHANTOM, validazione feed a monte, dedup minori.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

scripts/analysis/validate_xsec_worker.py

@@ -58,8 +58,11 @@ def main():
     print(f"  ESITO: {'OK (replay == backtest)' if ok1 else 'DIFF -> INDAGARE'}")
 
     # [2] K=3 (tranching live): parita' con l'unione delle fasi 0,4,8 (gate
-    # xs01_tranche_gate) — capitale comune, PnL/K per trade in ordine di exit
+    # xs01_tranche_gate) — capitale comune, PnL/K per trade in ordine di exit.
+    # POS/LEV importati dal modulo canonico, NON hardcoded: una costante stantia
+    # qui farebbe passare la validazione contro un sistema diverso (code-review)
     from scripts.analysis.xs01_tranche_research import xsec_trades
+    from scripts.strategies.XS01_cross_sectional import POS, LEV
     K = 3
     w3 = _replay(M, dfs, {"lb": LB, "hold": HOLD, "tranches": K})
     step = HOLD // K
@@ -67,7 +70,7 @@ def main():
                   key=lambda t: t[1])
     cap = 1000.0
     for _, _, net in allt:
-        cap = max(cap + cap * 0.15 * 3.0 * net / K, 10.0)
+        cap = max(cap + cap * POS * LEV * net / K, 10.0)
     cap_ok3 = abs(w3.capital - cap) / cap < 0.02
     trd_ok3 = abs(w3.total_trades - len(allt)) <= max(2, len(allt) * 0.02)
     print(f"\n  [K=3] {'':<6}{'cap':>14}{'trades':>8}")