research(wave-0822): TP01-SINISTRO — l'allarme e' falsificato nel verso; il rischio dell'ottimo funded e' XS01, non TP01
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Adriano Dal Pastro
@@ -495,6 +495,10 @@ def main() -> None: # noqa: C901
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a_sin = max(tab, key=lambda w: tab[w]["sin"][1]["J"])
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print(f"\n argmax: 2019+ -> TP01 {a_full:.3f} | 2024+ -> TP01 {a_rec:.3f} | "
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f"SOLO-SINISTRO -> TP01 {a_sin:.3f}")
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print(f" ⚠️ RISOLUZIONE: un LIVELLO di J ha errore MC ~{np.sqrt(0.25/N_PATHS):.3f} "
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f"(N={N_PATHS}) -> celle entro ~0.02 NON sono distinguibili, e infatti 0.375 e 0.500")
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print(" si scambiano il posto fra semi diversi. La lettura e' 'la regione 0.25-0.50',")
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print(" non 'il punto 0.375' (stessa lezione del null dei tilt casuali di PROP-ALLOC).")
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print(" ⚠️ La colonna SOLO-SINISTRO e' una lente ESTREMA e va letta come tale: l'anno intero")
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print(" e' fatto di soli blocchi di crash (4 episodi ricampionati). Non e' uno scenario")
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print(" plausibile, e' il **limite superiore del danno**: se il verso della risposta e' lo")
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@@ -748,8 +752,9 @@ def main() -> None: # noqa: C901
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(0.125, 0.375, 0.50), (0.25, 0.25, 0.50), (0.375, 0.125, 0.50)]
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com = xs.index.intersection(IDX[i_rec:])
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xs_al = xs.reindex(com)
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LEV_COM = 0.625 # leva comune per il blocco a XS01=50% (la minima fra le tre righe)
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print(f"\n {'TP/SKH/XS':>16} {'ipotesi XS':>12} {'leva':>6} {'J normale':>10} "
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f"{'P(viv|replay peggiore)':>24} {'shock di rottura':>18}")
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f"{'P(viv|replay pegg.)':>21} {'idem @0.625x':>14} {'shock di rottura':>18}")
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for cfg in W3:
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wtp, wsk, wxs = cfg
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base = wtp + wsk
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@@ -767,7 +772,7 @@ def main() -> None: # noqa: C901
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bfu = PA.boot_idx(nn, HORIZON, N_PATHS, seed=8302)
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lab = f"{int(round(wtp*100))}/{int(round(wsk*100))}/{int(round(wxs*100))}"
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def build(hyp: str, shock: float = 0.0):
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def build(hyp: str, shock: float = 0.0, lev_: float | None = None):
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segsR, segsG = [], []
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for t in epis:
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rc = base * (crypto(wtp_n)[0][t:t + EPI_LEN] - offc)
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@@ -790,16 +795,16 @@ def main() -> None: # noqa: C901
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worst = 1.0
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for k, g2 in enumerate(sg):
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fu = splice_paths(bfu, np.arange(g2[0], g2[1]), seed=8320 + k)
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worst = min(worst, J_of(Rp, Gp, evn, fu, lv)["p_alive"])
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worst = min(worst, J_of(Rp, Gp, evn, fu, lv if lev_ is None else lev_)["p_alive"])
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return worst
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if wxs == 0:
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print(f" {lab:>16} {'n/a (no XS)':>12} {lv:>6.3f} {on['J']:>10.3f} "
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f"{build('A-flat'):>24.1%} {'-':>18}")
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f"{build('A-flat'):>21.1%} {build('A-flat', lev_=LEV_COM):>14.1%} {'-':>18}")
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continue
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for hyp in ("A-flat", "B-peggiore"):
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print(f" {lab:>16} {hyp:>12} {lv:>6.3f} {on['J']:>10.3f} "
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f"{build(hyp):>24.1%} {'-':>18}")
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f"{build(hyp):>21.1%} {build(hyp, lev_=LEV_COM):>14.1%} {'-':>18}")
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lo, hi = 0.0, 0.40 # shock di rottura: bisezione su P(vivo) = 50%
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for _ in range(9):
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mid = 0.5 * (lo + hi)
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@@ -807,11 +812,22 @@ def main() -> None: # noqa: C901
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lo = mid
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else:
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hi = mid
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print(f" {lab:>16} {'C-shock':>12} {lv:>6.3f} {on['J']:>10.3f} {'(50% per def.)':>24} "
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f"{-lo:>17.1%}")
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lo2, hi2 = 0.0, 0.40
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for _ in range(9):
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mid = 0.5 * (lo2 + hi2)
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if build("C-shock", mid, lev_=LEV_COM) >= 0.50:
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lo2 = mid
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else:
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hi2 = mid
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print(f" {lab:>16} {'C-shock':>12} {lv:>6.3f} {on['J']:>10.3f} {'(50% per def.)':>21} "
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f"{'(50% per def.)':>14} {-lo:>17.1%} / {-lo2:.1%} @0.625x")
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print("\n Lettura: 'shock di rottura' = il crollo di UN giorno su XS01 che porta P(vivo) al")
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print(" 50% quando il crash arriva. Piu' e' piccolo, piu' l'allocazione XS01-pesante e' a un")
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print(" giorno di coda dalla morte. Non e' una previsione: e' la taglia della scommessa.")
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print(" ⚠️ Le ultime tre righe hanno XS01 FISSO al 50% e differiscono SOLO per come si")
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print(" divide il resto fra TP01 e SKH01: e' li' che si legge se TP01 fa da zavorra contro")
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print(" l'ignoto di XS01. **La colonna @0.625x e' quella da leggere**, perche' a leva libera")
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print(" la riga con meno TP01 sceglie una leva piu' bassa e vince per quello.")
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tick("§6 XS01")
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# ============================================================ §7. BANDA + VERDETTO
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@@ -917,9 +933,14 @@ def main() -> None: # noqa: C901
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print(" de-levering**, in una veste nuova: 'protezione dal crash' invece di 'meno DD'.")
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print(" 4) Il rischio vero dell'ottimo di PROP-ALLOC NON e' TP01 sotto-pesato: e' XS01 al")
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print(" 50% con un comportamento nel crash che il campione non contiene. Un solo giorno")
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print(" a -8% su XS01 dimezza la sopravvivenza; con TP01 al 50% ne serve uno a -12.3%.")
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print(" **Se TP01 vale qualcosa su un conto funded, vale come zavorra contro l'ignoto di")
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print(" XS01, non come assicurazione contro il crash di BTC/ETH — che SKH01 fa meglio.**")
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print(" a ~-10% su XS01 dimezza la sopravvivenza quando il crash arriva.")
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print(" ⚠️ IPOTESI MIA, NATA E REFUTATA IN SESSIONE: avevo scritto che TP01 fa da")
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print(" ZAVORRA contro quell'ignoto (a XS01 25% serviva uno shock -12.3% contro -8.0% a")
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print(" XS01 50%). Il controllo a **XS01 FISSO al 50% e leva comune** lo smonta: lo shock")
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print(" di rottura e' -10.1 / -10.2 / -10.2% muovendo TP01 da 12% a 38%, cioe' INVARIANTE,")
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print(" e la sopravvivenza sotto l'ipotesi severa CALA (74.1 -> 72.6 -> 64.7%). Cio' che")
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print(" protegge dall'ignoto di XS01 e' **meno XS01**, non piu' TP01: il primo numero")
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print(" confrontava due pesi di XS01 diversi e attribuiva a TP01 il merito dell'altro.")
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print("\n ⚠️ COSA MI SMENTIREBBE: un crash in cui SKH01 NON si gira short in tempo (gap")
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print(" notturno oltre lo stop, o venue fermo). Il campione ne ha quattro e in tutti e")
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print(" quattro SKH01 ha girato. Basterebbe un episodio in cui SKH01 perde quanto il")
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