revisione 02/09: il rotolante si CONTROLLA ogni ora (non "si ri-ancora"), TWR con limiti dichiarati e tre stati

Quattro segnalazioni della revisione sui commit di oggi, tutte verificate e riparate.

1. book_execute.py (+ CLAUDE.md §5.7, memoria 40): «il disaster-SL rotolante si ri-ancora ogni
   ora» era falso — ensure_disaster_sl lascia il bracket finche' lo stop e' entro il 5% e la
   taglia entro il 10%; il giro orario CONTROLLA, ri-ancora oltre la tolleranza (mark
   +5,263%/-4,762%). Lo stop siede fra -26,3% e -33,3% dal mark corrente.
2. journal.rendimento_twr: limite dichiarato (D5) — l'intervallo che contiene un movimento
   certo esce intero dal rendimento, il suo P&L di mercato va in `certi`; errore massimo meta'
   del movimento per costruzione (25/08: ~$0,5). Non si stima (P12). Segmenti a lunghezza zero
   non prodotti; nessun tempo a mercato -> 0,0 dichiarato numero.
3. base di equity zero: `twr` E `trading` None con motivo (il salto 0->X e' invisibile al
   classificatore, `trading` valeva l'intero conto); il report stampa n/d.
4. test_book_cadenza: la guardia estrae ogni prescrizione «ogni/every N unita'» e pretende 60
   minuti, con controllo positivo (M15); limite P13 dichiarato.

Test +5 (847 verdi). Diari 02/09 e 02/09b con la sezione "Revisione".

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke

tests/test_journal.py

@@ -568,3 +568,36 @@ def test_twr_riproduce_il_numero_del_diario_01_09(db, monkeypatch):
     r = J.rendimento_twr(db, "2026-09-01T23:59:59+00:00")
     assert round(100 * r["twr"], 2) == 10.80
     assert r["certi"] == pytest.approx(1399.39)
+
+
+def test_twr_a_base_zero_e_None_anche_sul_trading(db, monkeypatch):
+    # revisione 02/09: a base zero `movimenti_capitale` non vede il salto 0 -> X del primo
+    # versamento, quindi `trading = e1-e0-certi` varrebbe l'intero conto. Tre stati, non due.
+    monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
+    _serie_equity(db, [("2026-08-24T09:47:01+00:00", 0.0),
+                       ("2026-08-24T10:47:01+00:00", 598.06),
+                       ("2026-08-25T10:47:01+00:00", 610.0)])
+    r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
+    assert r["twr"] is None and r["trading"] is None and "base" in r["motivo"]
+
+
+def test_twr_due_movimenti_consecutivi_non_producono_segmenti_a_lunghezza_zero(db, monkeypatch):
+    monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
+    _serie_equity(db, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
+                       ("2026-08-24T11:47:01+00:00", 2000.0),      # movimento nel PRIMO intervallo
+                       ("2026-08-24T12:47:01+00:00", 3400.0),      # movimento consecutivo
+                       ("2026-08-25T10:47:01+00:00", 3434.0)])     # +1% di trading
+    r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
+    assert len(r["segmenti"]) == 1 and r["segmenti"][0]["ret"] == pytest.approx(0.01)
+    assert r["twr"] == pytest.approx(0.01)
+    assert all(s["da"] != s["a"] for s in r["segmenti"])
+    assert r["certi"] == pytest.approx(1400.0 + 1400.0)
+
+
+def test_twr_senza_tempo_a_mercato_e_zero_non_None(db, monkeypatch):
+    # due letture, la seconda e' un versamento: nessun segmento, rendimento 0, dichiarato numero
+    monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
+    _serie_equity(db, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
+                       ("2026-08-24T11:47:01+00:00", 2000.0)])
+    r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
+    assert r["twr"] == 0.0 and r["segmenti"] == [] and r["trading"] == pytest.approx(0.0)