Adriano/PythagorasGoal
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ops(live): cabla il forward-monitor DVOLSPREAD nel cron + gate pre-registrato

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Chiude la lezione (c) dell'ondata 26/07: "un lead in forward-monitor senza
monitor e senza scadenza e' un lead perso" — DVOLSPREAD era in limbo da 35
giorni. Ora ha config congelata, monitor nel cron e gate con data.

Config congelata = la cella scelta IN-SAMPLE (zwin=180 k=2.0 lw=0.6 zw=1.1
tgt=0.17 svw=60), NON quella pubblicata dall'agente: quella era 83a/729
sull'hold-out ma 471a/729 in-sample e fallisce il deflated-Sharpe (0.947),
la congelata lo passa (0.953). Riusa make_book di r0726_dvolspread_gate,
nessuna reimplementazione.

Strumentazione specifica: il book va flat quando manca il DVOL, quindi un feed
rotto produrrebbe zeri che contati come evidenza direbbero "nessuna perdita"
invece di "nessuna misura". Contabilita' a 3 stati (attive / flat-da-segnale /
flat-senza-dato), finestra misurata in barre ATTIVE, e guardia che esce 1 se
FROZEN diverge dallo stato salvato.

Gate pre-registrato: kill 2026-10-24 se Sharpe < -0.50; decisione 2027-01-24
solo se Sharpe>0 E marginale ADDS E deflated-Sharpe>=0.95 E weights_tilt_null;
veto d'integrita' se barre attive <80% (si estende, non si decide su dati
mancanti). La soglia su Sharpe e' debole di proposito: con ~180 barre
SE(Sharpe)~1.4, una soglia alta sarebbe finta precisione.

Inception 2026-07-25, apertura +0.184 = $111/gamba (cap $300).
Book/pesi INVARIATI. Suite 255 verdi.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-07-25 20:05:30 +00:00
parent 444c251e3b
commit 841f48c319
6 changed files with 515 additions and 0 deletions
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CLAUDE.md
+14
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@@ -591,6 +591,20 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
i parametri ONESTI** (zwin=180 k=2.0 lw=0.6 zw=1.1 tgt=0.17 svw=60), **NON nel book**: campione
**ATTIVO 1949/2691 g** (prima del 2021-03 non c'e' DVOL, book flat) con **hold-out attivo 1.6
anni**, margine DSR sul filo, e `weights_tilt_null` mai affrontato.
✅ **MONITOR CABLATO** (stessa sessione): `scripts/live/paper_dvolspread.py` in `cron_daily.sh`
dopo `fetch_dvol.py`, stato `data/paper_dvolspread/` (gitignored), test
`tests/test_paper_dvolspread.py` (10 casi). Inception **2026-07-25**, apertura +0.184 =
**$111/gamba** (cap $300), 2 libri MODELED $2000 / REAL $600.
⚠️ **Strumentazione specifica:** il book va **flat quando manca il DVOL** → un feed rotto
produrrebbe zeri che, contati come evidenza, direbbero "nessuna perdita" invece di "nessuna
misura". Contabilita' a **3 stati** (ATTIVE / flat-da-segnale / **flat-senza-dato**) e finestra
misurata in **barre attive**, non giorni di calendario; guardia sulla config che **esce 1** se
`FROZEN` diverge dallo stato salvato. **GATE PRE-REGISTRATO:** kill **2026-10-24** se Sharpe
forward < −0.50; decisione **2027-01-24** solo se TUTTE — (a) Sharpe>0 [debole di proposito:
con ~180 barre SE(Sharpe)≈1.4, una soglia alta sarebbe finta precisione] (b) marginale ancora
ADDS+robust_oos+insample_edge (c) **deflated-Sharpe ricalcolato ≥0.95** [e' qui il peso: se lo
0.953 gia' sul filo NON migliora con piu' dati, l'edge non c'e'] (d) `weights_tilt_null`;
**veto d'integrita'** se barre attive <80% → si ESTENDE, non si decide su dati mancanti.
(3) ❌ **T3 — XSR01 NON GENERALIZZA fuori dal crypto** (meccanismo CONGELATO W=45/sgn=+1 su
**9 settoriali SPDR 1998+ / 28 ETF 30 anni**, residuo vs SPY, demean giornaliero, split IWM/EFA
riparati, **annualizzazione √252**). Diverso dal test del 25/07: quello era a **coppie**, questo