research: espandere universo XS01 a 52 asset DILUISCE (negativo) -> XS01 blindato sui 19 major

Esteso fetch_hyperliquid a 52 alt certificati (cross-venue vs Binance, flat 0%, 2024+; +gate
delistato per MKR/FXS). Ma il cross-sectional momentum sui 52 e' NEGATIVO (FULL -0.1..-0.6, k grande
non aiuta) vs +0.67/OOS0.91 sui 19 major (stessa finestra): i ~33 small-cap (WIF/JUP/ORDI/PYTH/TAO..)
sono idiosincratici/mean-reverting e rovesciano il momentum relativo. "Piu' asset = piu' robusto"
e' FALSO per l'XS momentum: la breadth utile e' quella dei major liquidi.

Fix: lo sleeve _xsec_returns usa XS_UNIVERSE esplicito (19 major), non glob-all (aggiungere parquet
certificati non lo rompe piu'). I 52 parquet restano su disco per ricerca futura, non per XS01.
Portafoglio ripristinato e invariato: TP01 70% + XS01 30%, FULL Sh 1.41 / HOLD 1.15. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-universe-expansion.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/analysis/fetch_hyperliquid.py

@@ -18,12 +18,14 @@ import numpy as np, pandas as pd, requests, ccxt
 
 RAW = PROJECT_ROOT / "data" / "raw"
 START = "2024-01-01"; END = "2026-06-17"
-# set liquido (volume recente alto + storia 2024); MATIC morto, HYPE 2025-only esclusi qui
-SYMS = ["BTC","ETH","SOL","BNB","XRP","DOGE","AVAX","LINK","LTC","ADA","ARB","OP","SUI","APT","INJ","TIA","SEI","NEAR","AAVE"]
-BINANCE = {"BTC":"BTC/USDT","ETH":"ETH/USDT","SOL":"SOL/USDT","BNB":"BNB/USDT","XRP":"XRP/USDT",
-           "DOGE":"DOGE/USDT","AVAX":"AVAX/USDT","LINK":"LINK/USDT","LTC":"LTC/USDT","ADA":"ADA/USDT",
-           "ARB":"ARB/USDT","OP":"OP/USDT","SUI":"SUI/USDT","APT":"APT/USDT","INJ":"INJ/USDT",
-           "TIA":"TIA/USDT","SEI":"SEI/USDT","NEAR":"NEAR/USDT","AAVE":"AAVE/USDT"}
+# UNIVERSO ESTESO: alt liquidi noti su Hyperliquid (mappa Binance auto = SYM/USDT). Il gate di
+# certificazione (cross-venue + liquidita' + flat) scarta i non-conformi. k-prefissi esclusi
+# (scaling 1000x complica il cross-venue). MATIC morto escluso.
+SYMS = ["BTC","ETH","SOL","BNB","XRP","DOGE","AVAX","LINK","LTC","ADA","ARB","OP","SUI","APT",
+        "INJ","TIA","SEI","NEAR","AAVE","ATOM","DYDX","APE","CRV","LDO","STX","GMX","SNX","BCH",
+        "COMP","MKR","WLD","UNI","TRX","FIL","RUNE","ENA","ORDI","JUP","WIF","PYTH","FET","AR",
+        "ETC","ALGO","GALA","SAND","AXS","DOT","FXS","BLUR","JTO","PENDLE","ONDO","TAO"]
+BINANCE = {s: f"{s}/USDT" for s in SYMS}
 
 
 def _h():
@@ -78,7 +80,10 @@ def main():
             bps=(m["a"]-m["b"]).abs()/m["b"]*1e4
             med=bps.median(); g1=(bps>100).mean()*100
         else: med=g1=float("nan")
-        clean = (not np.isnan(med)) and med<60 and g1<3 and flat<5
+        # gate "delistato/migrato": l'ultima barra dev'essere recente (entro ~21g da END),
+        # altrimenti l'asset tronca l'universo cross-sectional (es. MKR fermo a 2025-09, FXS 2026-01).
+        recent = (pd.Timestamp(END, tz="UTC") - ts.iloc[-1]) <= pd.Timedelta("21D")
+        clean = (not np.isnan(med)) and med<60 and g1<3 and flat<5 and recent
         v = "PULITO" if clean else "scarta"
         print(f"  {s:<6}{len(df):>7}{str(ts.iloc[0].date()):>12}{flat:>6.1f}%{med:>9.1f}{g1:>6.1f}%{v:>12}")
         if clean: