feat(exec): netting delle chiusure market — il residuo reduce-only cappato/respinto va in market puro

close_amount ora: (1) tenta il market reduce-only (sicurezza storica: un bug di
stato filla 0 invece di aprire posizioni); (2) il residuo cappato/respinto dal
netting di conto (worker in direzioni opposte sullo stesso strumento) viene
rieseguito in MARKET PURO con label '|net' — muove il conto esattamente del
delta del libro = netta contro le quote opposte. Niente piu' gambe pairs orfane
ne' close cappati per costruzione (close_pair passa da close_amount).

- _merge_close_fills: il chiamante riceve UN Fill (prezzo medio pesato sui fill,
  fee sommate, filled_amount totale, verified se copre il richiesto, notes
  'netting' quando il fallback scatta)
- worker single-leg + pairs: evento NET_CLOSE (log jsonl + Telegram) a ogni
  fallback — osservabilita' della frequenza dei conflitti di netting
- sicurezza persa sul residuo coperta dal reconciler orario (ACCOUNT_DRIFT);
  orphan_legs/REAL_CLOSE_PARTIAL restano come ultima difesa
- 4 test nuovi (full r-o senza fallback, cappato, respinto, doppio fail) -> 110 passed

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -463,9 +463,16 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
   alert `PAIR_LEG_ORPHAN`, `applied` solo con ENTRAMBE le gambe (altrimenti sim_fallback
   dichiarato); (4) `REAL_DIVERGENCE` anche su jsonl (prima solo Telegram); (5) runner:
   tick isolato per-worker (un'eccezione non salta gli altri; alert `WORKER_ERROR_STREAK` a 5).
-  IRRISOLTO strutturale: finché pairs e fade condividono strumenti in direzioni opposte, le
-  chiusure possono orfanizzarsi — ora è VISIBILE (alert+persistito), non più silente. Opzioni
-  di design in docs/diary/2026-06-11-system-audit.md (decisione utente).
+  **RISOLTO in v1.1.25 col NETTING delle chiusure**: `close_amount` tenta il reduce-only
+  (sicurezza storica: un bug di stato filla 0) e riesegue il RESIDUO cappato/respinto in
+  **market puro** — che muove il conto esattamente del delta del libro, cioè netta contro le
+  quote opposte → niente più gambe orfane/close cappati per costruzione (copre anche i pairs
+  via `close_pair`). Il chiamante riceve UN Fill combinato (prezzo medio pesato, fee sommate,
+  `notes` con 'netting'); evento `NET_CLOSE` (log+Telegram) a ogni fallback. La sicurezza
+  persa sul residuo è coperta dal **reconciler orario** (`reconcile_account.py`, cron host
+  :40, alert `ACCOUNT_DRIFT`): conto vs Σ libri+orfani, tolleranza 1.5×step, anti-race.
+  `orphan_legs`/`REAL_CLOSE_PARTIAL` restano come ultima difesa (se fallisce anche il market
+  puro). Test `tests/portfolio/test_netting_close.py`.
 - **TP_PHANTOM — il tocco TP va confermato dal book reale (v1.1.23, 2026-06-11).** Il feed
   testnet stampa wick anomali che (a) generano segnali fade su ETH e (b) "toccano" il TP
   intrabar della stessa barra: il sim bookava +4% fantasma a bars_held=0 e `_real_close`