feat(exec): netting delle chiusure market — il residuo reduce-only cappato/respinto va in market puro
close_amount ora: (1) tenta il market reduce-only (sicurezza storica: un bug di stato filla 0 invece di aprire posizioni); (2) il residuo cappato/respinto dal netting di conto (worker in direzioni opposte sullo stesso strumento) viene rieseguito in MARKET PURO con label '|net' — muove il conto esattamente del delta del libro = netta contro le quote opposte. Niente piu' gambe pairs orfane ne' close cappati per costruzione (close_pair passa da close_amount). - _merge_close_fills: il chiamante riceve UN Fill (prezzo medio pesato sui fill, fee sommate, filled_amount totale, verified se copre il richiesto, notes 'netting' quando il fallback scatta) - worker single-leg + pairs: evento NET_CLOSE (log jsonl + Telegram) a ogni fallback — osservabilita' della frequenza dei conflitti di netting - sicurezza persa sul residuo coperta dal reconciler orario (ACCOUNT_DRIFT); orphan_legs/REAL_CLOSE_PARTIAL restano come ultima difesa - 4 test nuovi (full r-o senza fallback, cappato, respinto, doppio fail) -> 110 passed Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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@@ -127,6 +127,27 @@ class Fill:
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filled_amount: float = 0.0
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def _merge_close_fills(ro: Fill, net: Fill, requested: float) -> Fill:
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"""Combina il reduce-only e il residuo netting in UN esito per il chiamante:
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filled = somma, prezzo = media pesata sui fill, fee sommate. verified se i
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contratti riscontrati coprono il richiesto (la stessa soglia del chiamante)."""
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fa = ro.filled_amount if ro.verified else 0.0
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fb = net.filled_amount if net.verified else 0.0
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tot = fa + fb
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parts = [(amt, f.fill_price) for amt, f in ((fa, ro), (fb, net))
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if amt > 0 and f.fill_price]
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px = (sum(a * p for a, p in parts) / sum(a for a, _ in parts)) if parts else None
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step = contract_spec(ro.instrument).get("step", 0.001)
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verified = tot >= requested - step / 2
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return Fill(ro.instrument, ro.side, ro.requested_notional, requested, px,
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ro.fee_coin + net.fee_coin, ro.fee_usd + net.fee_usd,
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net.order_id or ro.order_id, net.order_state or ro.order_state,
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verified, raw={"reduce_only": ro.raw, "net": net.raw},
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notes=(f"netting: reduce-only {fa}/{requested}, residuo {fb} "
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f"market puro ({net.order_state})"),
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filled_amount=tot)
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def _avg_fill_price(order: dict, trades: list[dict]) -> float | None:
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p = order.get("average_price")
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if p:
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@@ -274,16 +295,33 @@ class ExecutionClient:
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def close_amount(self, instrument: str, entry_side: str, amount: float,
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label: str | None = None) -> Fill:
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"""Chiude SOLO la quota del worker: market reduce_only di lato opposto,
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stesso `amount` dell'apertura. Non usa close_position (flatterebbe anche
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le quote degli altri worker sullo stesso strumento)."""
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"""Chiude SOLO la quota del worker. Non usa close_position (flatterebbe
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anche le quote degli altri worker sullo stesso strumento).
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NETTING (v1.1.25, 2026-06-11): prima tenta il market reduce-only (la
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sicurezza storica: un bug di stato filla 0 invece di aprire posizioni).
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Su un conto a NETTING pero' il reduce-only viene CAPPATO o RESPINTO quando
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un altro worker e' in direzione OPPOSTA sullo stesso strumento (audit
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2026-06-11: 3 gambe pairs orfane + 1 close cappato) → il RESIDUO viene
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rieseguito in MARKET PURO: muove il conto esattamente del delta del libro,
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cioe' netta contro le quote opposte. La sicurezza persa sul residuo e'
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coperta dal reconciler orario (reconcile_account.py, alert ACCOUNT_DRIFT).
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Il chiamante riceve UN Fill combinato (prezzo medio pesato, fee sommate);
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notes contiene 'netting' quando il fallback e' scattato."""
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spec = contract_spec(instrument)
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# quantizza difensivamente: il chiamante puo' passare un residuo
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# (amount aperto − fill parziale del TP) con artefatti float
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amount = _quantize_step(amount, spec["step"], spec["min"]) if amount > 0 else 0.0
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opp = "sell" if entry_side == "buy" else "buy"
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return self._submit(instrument, opp, amount, 0.0,
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fill = self._submit(instrument, opp, amount, 0.0,
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reduce_only=True, label=label)
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residual = amount - fill.filled_amount
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residual = _quantize_step(residual, spec["step"], spec["min"]) if residual > 0 else 0.0
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if residual < spec["step"] / 2:
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return fill
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net = self._submit(instrument, opp, residual, 0.0, reduce_only=False,
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label=f"{label}|net" if label else "net")
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return _merge_close_fills(fill, net, amount)
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def place_tp_limit(self, instrument: str, entry_side: str, amount: float,
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tp_price: float, label: str | None = None) -> Fill:
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@@ -258,6 +258,11 @@ class PairsWorker:
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# Ora: si booka SOLO il realizzato delle gambe con fill verificato; la gamba
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# respinta diventa un ORFANO registrato (persistito) + alert Telegram.
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ok_a, ok_b = bool(pf.leg_a.verified), bool(pf.leg_b.verified)
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for leg in (pf.leg_a, pf.leg_b):
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if "netting" in (getattr(leg, "notes", "") or ""):
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# reduce-only cappato/respinto, residuo in market puro (v1.1.25)
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self._log("NET_CLOSE", {"instrument": leg.instrument, "note": leg.notes})
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self._notify("NET_CLOSE", {"instrument": leg.instrument, "note": leg.notes})
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exit_a = pf.leg_a.fill_price or sim_a
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exit_b = pf.leg_b.fill_price or sim_b
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# PnL per gamba: dir A = +d (long ratio compra A), dir B = -d
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@@ -402,6 +402,11 @@ class StrategyWorker:
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# (worker long e short sullo stesso strumento) filla MENO del chiesto —
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# bookarlo pieno mentirebbe sul ledger (audit 2026-06-11: 0.078 vs 0.105)
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market_amt = fill.filled_amount if (fill and fill.verified) else 0.0
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if fill and "netting" in (getattr(fill, "notes", "") or ""):
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# il reduce-only era cappato/respinto e il residuo e' andato in market
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# puro (netting contro quote opposte) — solo osservabilita'
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self._log("NET_CLOSE", {"note": fill.notes})
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self._notify("NET_CLOSE", {"note": fill.notes})
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if fill and fill.verified and market_amt < remainder - step / 2:
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data = {"requested": remainder, "filled": market_amt,
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"residuo_orfano": round(remainder - market_amt, 6),
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