Adriano/PythagorasGoal
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research(stops): SL classici vs soft-guard -> il soft-guard vince (lo SL duro whippa nel grind)

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Goal 'prova anche SL'. Test equo (trigger/re-entry sul NAV mercato). soft-guard -4% Sh 1.38/DD 5.8%
resta il migliore; trail-stop -6% valido ma inferiore (1.34/6.6%); -4% whipsaw (1.07, inMkt 42%);
stop mensile/vol inutili. Per un DD da grind, de-risk parziale > uscita totale.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
2026-06-23 13:09:43 +00:00
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docs/diary/2026-06-23-tail-hedge-lab.md
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@@ -47,3 +47,20 @@ Vol-target NON aiuta (il 2022 non e' uno spike di vol).
- Trade: -2.1pp CAGR per dimezzare il MaxDD e azzerare quasi il 2022. Sensato se la priorita' e' il DD.
- Parametri (-4% trigger) semplici; il meccanismo (non la soglia esatta) e' la sostanza.
Script: tail_hedge_lab.py.
## Aggiornamento — protezioni CLASSICHE (stop-loss), goal "prova anche SL" (`stops_lab.py`)
Confronto equo (trigger/re-entry sul NAV di mercato, non sull'equity congelata):
| protezione | Sharpe | MaxDD | 2022 | CAGR | in-mkt |
|---|---|---|---|---|---|
| baseline | 1.48 | 8.4% | -4.4% | 11.3% | 100% |
| **soft-guard -4% (0.4x)** | **1.38** | **5.8%** | **-1.8%** | 9.2% | 100% |
| trail-stop -4% (uscita tot.) | 1.07 | 7.5% | +0.0% | 6.6% | 42% |
| trail-stop -6% (re:newhigh) | 1.34 | 6.6% | -2.1% | 9.0% | 72% |
| trail-stop -8% | 1.41 | 8.3% | -4.2% | 10.0% | 87% |
| stop mensile -5% | 1.48 | 8.4% | -4.4% | 11.3% | 100% (mai scatta) |
| vol-stop (>90pctl) | 1.48 | 8.4% | -4.4% | 10.4% | 100% |
VERDETTO: lo SL classico funziona solo a -6% (e resta inferiore al soft-guard); a -4% fa WHIPSAW
(Sh 1.48->1.07, fuori mercato 58%) perche' l'uscita TOTALE viene choppata nel grind. Il soft-guard
alla stessa soglia non whippa (de-risk parziale 0.4x). Stop mensile/vol inutili (bersaglio sbagliato).
Conferma: per un DD da grind, de-risk PARZIALE > stop-loss duro. Soft-guard -4% confermato come scelta.