diff --git a/docs/research/RESULTS-0822.md b/docs/research/RESULTS-0822.md index dbd9753..4b2e75f 100644 --- a/docs/research/RESULTS-0822.md +++ b/docs/research/RESULTS-0822.md @@ -719,7 +719,7 @@ stessi hanno nominato senza poterli eseguire**. Stesso contratto di consegna, st | 51 | NEWDATA-SCOUT | se la scorta e' esaurita: cosa iniziare a raccogliere OGGI, che fra 12-24 mesi apra una famiglia? | **RACCOGLIERE 2 FONTI SU 10** β€” catena USDC (**+18%, non +90%**) e una **campagna a termine** di book depth; il criterio di ricostruibilita' ne uccide 4 da solo e **refuta una raccomandazione del 22/08** | | 52 | SKEPTIC-SPOT | il lead dello spot (+1,55-1,66%/anno) sopravvive a un attacco deliberato? | 🚨 **REGGE A $600, SI ANNULLA A $272k** β€” 5 attacchi su 6 falliscono; quello che morde non e' nei numeri, e' **nella taglia a cui vengono spesi**: il lead sparisce **esattamente al muro che pretende di spostare** | | 53 | SKEPTIC-LEVA | il gradino di leva 1,25x sopravvive a un attacco deliberato, col funding dentro? | **REGGE 5/6, INCRINA 1/6** β€” il **1,25x sopravvive**, il **1,50x NO**; k massimo difendibile **1,40**. L'incrinatura e' il ramo `eq_fallback`, dove **la scala non apre il buco: lo MOLTIPLICA** | -| 54 | PREVDAY-GATE | il piu' forte candidato misurato sta in monitor da giugno senza gate: quanto vale al gate onesto? | _in corso_ | +| 54 | PREVDAY-GATE | il piu' forte candidato misurato sta in monitor da giugno senza gate: quanto vale al gate onesto? | **GATE PREVDAY-01 SCRITTO β€” 8/10 condizioni oggi**, e le due che mancano sono la stessa cosa: 🚨 **la cella che GIRA non e' quella che la selezione onesta sceglie** β€” e la selezione compra il libro **LONG-FLAT**, cioe' butta via la gamba per cui PREVDAY fu promosso | | 55 | COSTO-CAPITALE | i muri sono calcolati a costo d'esecuzione COSTANTE, ma il costo cresce col capitale: dove sta il muro vero? | _in corso_ | | 56 | XS-AMPIEZZA | su un universo povero (11 gambe), si recupera ampiezza EFFETTIVA senza aggiungere gambe? | _in corso_ | | β€” | **NOTIFIER** (audit di fatto) | 🚨 **PUNTO SINGOLO DI GUASTO nella rete di sicurezza** | il `send()` di Telegram e' **un solo tentativo da 10s, senza retry, con l'esito MAI registrato** β€” e lo stato `alerted=True` viene scritto **prima** dell'invio: un 🚨 di `venue_watch` perso e' perso **per l'intero episodio**. Tasso di fallimento **misurato 6,9%** (2/29, IC95 [1,9%, 22,0%]) | @@ -3230,3 +3230,92 @@ falsificabile con un backtest**. **VERDETTO: `IL LEAD REGGE A $600 E SI ANNULLA A $272k β€” CIO' CHE MORDE NON E' NEI SUOI NUMERI, E' NELLA TAGLIA A CUI VENGONO SPESI`**. + +--- + +## 54 β€” PREVDAY-GATE (il gate che il lead piu' forte non ha mai avuto) + +`scripts/research/r0823_prevday_gate.py` (**215 s**). Nessun file di produzione toccato (`git diff` +vuoto; **sola lettura provata a runtime con md5+mtime su 6 file**). + +**Famiglia dichiarata e trial contati al rialzo, STAMPATI PRIMA di ogni risultato:** +`ANCHOR_DAYS{1,2,3,5}` Γ— `BUFFER_K{0…1,00}` Γ— `ALLOW_SHORT{T,F}` Γ— `MIN_HOLD_H{0,24,72}` Γ— +`TF{1h,4h}` = **336 celle**; le **11** gia' spese in giugno e le **β‰₯8** della scoperta sono +**dentro**. Escludere il TF 15m rende il conto **piu' permissivo**, ed e' dichiarato. Screen: +N=352 / N_sweep=456. + +🚨 **IL RISULTATO PRINCIPALE: la cella al buio non e' quella che gira.** + +| | AL BUIO (in-sample) | CONGELATA (monitor) | +|---|---|---| +| tf / parametri | **4h, k=0,30, short=FALSE** | 1h, k=0,30, **short=TRUE** | +| rango in-sample | **1/336** | **186/336** | +| Sharpe FULL / HOLD | +1,621 / +0,731 | +1,236 / +1,297 | +| corr β†’ TP01 (full/hold) | **0,641 / 0,469** | **0,152 / 0,028** | +| deflated-Sharpe N=336 | **0,993 PASS** | **0,905 FAIL** | + +`earns_slot_honest = True`, **ma su un'altra strategia**. πŸ“Œ **La selezione onesta compra il libro +LONG-FLAT β€” mentre il docstring della scoperta dice l'opposto in chiaro** (*"LONG-SHORT is the +slot-earner… the long-flat sibling just re-rides the bull"*): **la gamba short, cioe' l'intera +ragione per cui PREVDAY fu promosso a LEAD, e' esattamente cio' che la selezione in-sample-only non +compra.** Rovescio dovuto e riportato: **la cella al buio diversifica molto meno** (corr 0,64 contro +0,15). βœ… `factory(FROZEN) == pb.target` bit-exact 2/2, `causality_ok` ok, identita' con +`study_family_honest` verificata. + +❌ **Attesa a priori del coordinatore REFUTATA sul DSR, e il perche' e' MISURATO.** Tutte le +partizioni difendibili **PASSANO** (N=11 β†’ 1,000; N=168 β†’ 0,996; N=336 β†’ 0,993; famiglia+screen +N=352 β†’ 0,991; N=560 β†’ PASS): **portare N da 11 a 560 costa 0,009 di DSR**, e il verdetto si +ribalterebbe solo a `sd(trial) β‰₯ 0,363` contro **0,267** misurata. **Ma non e' vacuo:** controllo +positivo β€” la cella **mediana** della stessa famiglia **FALLISCE** (0,863), il 25Β° pctl 0,593. +πŸ“Œ **REGOLA NUOVA, che completa il filo Β§10: su una famiglia OMOGENEA il deflated-Sharpe e' cieco +sul CONTEGGIO e vede sul LIVELLO.** Il 30/07 VRP01 si ribaltava col conteggio **perche' quella +famiglia era larga**. *Non e' il gate a essere incoerente: e' la larghezza della famiglia a decidere +su quale asse ha potenza.* + +**`day_boundary_robust` β€” ROBUST** (βˆ’8h +0,114 Β· βˆ’4h +0,218 Β· 0h **+0,328** Β· +4h +0,215 Β· +8h ++0,164, spread 0,214, **mai negativo**; controllo positivo superato: un segnale puramente di +calendario esce ARTIFACT-RISK). ⚠️ Ma sui **24 confini-giorno la canonica e' al 96Β° pctl**: ShFULL +1,236 β†’ **mediana onesta 0,963**, uplift +0,328 β†’ **+0,190**. +⚠️ **Trovato per strada:** il campo `base` di `altlib.day_boundary_robust` e' **`offsets[0]`, non lo +zero** β€” con una griglia che comincia in negativo **l'etichetta inganna**. + +πŸ“Œ **Banda d'ancora del LIBRO β€” Β§50 non aveva de-luckato il candidato.** Spazio congiunto +TP01Γ—24 Β· SKH01Γ—23 Β· **PREVDAYΓ—24** = 13.248 configurazioni, 300 estrazioni, differenze appaiate. +βœ… **Replica indipendente di Β§50 a candidato fermo: +0,191/+0,362** contro i +0,192/+0,363 +pubblicati. **De-luckato a peso 15%: dShFULL +0,100 (100% delle estrazioni) / dShHOLD +0,246.** +**Il segno regge al 100% a ogni peso; la taglia si dimezza.** + +**MDE, integrita', funding, tilt-null.** **MDE:** 63 giorni = 0,172 anni β†’ **t = 0,85 (naive) / +0,48 (Lo)**, IC95 largo **16,6 punti di Sharpe**; per distinguere uno Sharpe vero di 1,2 dal nulla +all'80% servono **9,4 anni**. ⚠️ E **il "+2,04" e' su lente ORARIA**: sulla lente **giornaliera** con +cui e' misurato ogni altro sleeve del progetto e' **+1,56**. **Integrita':** 1512/1512 ore, 0 +duplicate, **95,6% ricostruibili bit-a-bit**; le 67 divergenti sono 1,06/giorno **all'ora del cron** +β‡’ ~32 min/giorno non registrati (contro i **4 min/giorno** di `paper_statarb`): **sano, non +perfetto**. **Funding** (mai in nessun backtest): **βˆ’1,37%/anno** di sleeve, e πŸ“Œ **la gamba short +NON compensa** β€” incassa 0,26-0,46x l'incondizionato mentre la lunga paga 1,25-1,69x. +**`weights_tilt_null`:** PASS a tutti i pesi, ma **`frac_random_beat_hold` = 0,91**. + +### `GATE PREVDAY-01` β€” decisione **2027-06-21** + +*(La data non e' scelta perche' la finestra diventi informativa β€” la misura dice che **non** lo +diventa β€” ma perche' oltre un anno **tenere un lead senza decidere e' esso stesso una decisione**.)* +Promozione al peso 15% **solo se TUTTE**: **(a)** DSR β‰₯ 0,95 sulla famiglia ri-dichiarata **prima**, +con la sensibilita' alla partizione pubblicata accanto; **(b)** la cella al buio **coincide** con +quella congelata, **oppure** il monitor si ri-congela su quella al buio **e il forward riparte da +zero**; **(c)** delta di libro appaiato sullo spazio congiunto **> +0,05** dShFULL, positivo in +**β‰₯90%**, **col funding dentro**; **(d)** `weights_tilt_null` pass; **(e)** ADDS + robust_oos + +non-hedge **sulla cella al buio**; **(f)** `day_boundary_robust` β‰  ARTIFACT-RISK; **(g)** Sharpe +forward > 0, **soglia debole di proposito**. +**Veto d'integrita'** (blocca, non decide): β‰₯80% di barre ricostruibili **e** i minuti non +registrati non devono crescere. **Kill:** Sharpe forward < βˆ’0,50 su β‰₯180 giorni di barre **attive** +β€” a quell'orizzonte P(uccidere un edge vivo a Sharpe 1,2) = **9,7%**; **al kill la famiglia NON si +ri-ottimizza.** + +⚠️ **Errori dell'agente su se stesso:** **A1 giusta nell'esito, sbagliata nel meccanismo** (prevedeva +un `k` piu' piccolo; k resta 0,30, a cambiare sono `ALLOW_SHORT` e il TF); **A2 refutata** (il DSR +non si ribalta col conteggio); **A5 giusta nel numero, sbagliata nel meccanismo** (credeva che la +gamba short compensasse il funding). + +**VERDETTO: `IL GATE E' SCRITTO E OGGI PASSA 8 CONDIZIONI SU 10 β€” LE DUE CHE MANCANO SONO LA STESSA +COSA: LA CELLA CHE GIRA NON E' QUELLA CHE LA SELEZIONE ONESTA SCEGLIE`**. **Nessun cambio al libro +live proposto.**