research: porta artefatti da strategy-research-calendar (tracks F-I + eval crypto_backtest + lead OPZIONI/VRP)

Dal branch parallelo strategy-research-calendar (continuazione della linea TP01). Porta su main il
record di ricerca + la fondazione del lead opzioni (NIENTE blob dati, niente codice in conflitto):
- Tracks F/G/H/I (seasonality/calendar, prior-levels, volume-vol, momentum-reversal): tutti
  NEGATIVI/spurii -> confermano il soffitto Sharpe ~1.3 su BTC/ETH direzionale (calendar = buy&hold
  travestito; mean-reversion morta anche a fee 0). Diari + script.
- trackD_lookahead_audit.py: audit anti-look-ahead (stesso esito del nostro fix >=12h).
- eval-crypto-backtest-options.md: valutazione strategia esterna crypto_backtest. Cross-valida TP01
  (il loro sleeve spot 12h ~ TP01: due ricerche indipendenti, stessa conclusione). Identifica il
  LEAD: sleeve income OPZIONI (vendita put settimanali delta-0.28, VRP IV>RV), scorrelato ~0.22 al
  trend -> via per superare il soffitto ~1.3.
- options_real_quote_check.py + cerbero-bite-mainnet-verified.md: VERIFICATO su QUOTE REALI Deribit
  mainnet (cerbero-bite/MCP = mainnet, bit-identico a ccxt.deribit). Premio reale (BID, con skew) =
  1.29x il modellato -> il backtest SOTTOSTIMA il premio; il rischio vero e' la CODA (short-vol) +
  liquidita' di roll in stress, non la magnitudine.

NB: lo sleeve opzioni e' un LEAD, NON deployato: prezzato da modello (BS su DVOL) + 1 snapshot in
regime calmo. Serve validazione real-chain multi-regime + stress crash + paper su testnet prima di
aggiungerlo al portafoglio. Portafoglio attivo invariato: TP01 70% + XS01 30%.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-06-19-cerbero-bite-mainnet-verified.md

@@ -0,0 +1,65 @@
+# 2026-06-19 — Cerbero-bite = MAINNET reale: fonte VRP sbloccata
+
+Indagine "cerca dati di cerbero-bite" + verifica mainnet/testnet a tre livelli. Esito: la
+contaminazione storica NON era una proprieta' di Cerbero MCP, ma del vecchio token testnet sul
+solo endpoint `get_historical`. Il token di cerbero-bite e' mainnet e serve catene opzioni reali.
+
+## Dove sono i dati di cerbero-bite
+
+`/home/adriano/Documenti/Git_XYZ/CerberoSuite/Cerbero_Bite` — bot live (testnet exec, propose-only)
+che vende **credit-spread bull-put su ETH**. Dati:
+- `data/state.sqlite`: `market_snapshots` (**52 righe, solo 30 apr–1 mag 2026**, BTC+ETH) con
+  `spot, dvol, realized_vol_30d, iv_minus_rv, funding_perp/cross, dealer_net_gamma,
+  gamma_flip_level, oi_delta_pct_4h, liquidation_long/short_risk, macro_days_to_event`;
+  `dvol_history` (1 riga); `positions/instructions/decisions` (0 righe, niente trade persistiti).
+- `data/log/*.jsonl` (26 apr–1 mag 2026): log HTTP, non dump di catena. `strategy.yaml`: golden config.
+- **Fonte dati**: Cerbero MCP (`get_instruments` + `get_ticker_batch`) dal gateway
+  `cerbero-mcp.tielogic.xyz`. NON c'e' storico profondo della catena (solo fetch live/on-demand).
+
+## Verifica mainnet vs testnet (3 livelli)
+
+1. **Spot vs nostra serie certificata** (Deribit mainnet), 2026-04-30 13–16h UTC:
+   BTC cerbero 76.287–76.446 vs certificato 76.237–76.443 (Δ 0.13–0.27%); ETH 2.261–2.264 vs
+   2.256–2.265 (Δ 0.04–0.29%). Scarti = rumore intra-barra (snapshot 15-min vs close orario).
+   NON e' il feed fantasma testnet (che divergeva >3%).
+2. **`environment_info`** (token cerbero-bite): `environment=mainnet`, `base_url=www.deribit.com`,
+   `source=credentials`. **`get_ticker ETH-PERPETUAL`**: `testnet=false`, mark 1703.11.
+3. **Catena, decisivo** — stessa opzione su ccxt.deribit mainnet vs Cerbero MCP:
+   `ETH_USDC-26JUN26-1650-P` (put settimanale, delta ~-0.28):
+
+   | fonte | bid | ask | mark_iv | delta | testnet |
+   |---|---|---|---|---|---|
+   | ccxt mainnet | 25.6 | 26.6 | 54.54% | -0.3150 | — |
+   | Cerbero MCP | 25.6 | 26.6 | 54.54% | -0.31513 | False |
+
+   **Identici bit-per-bit.**
+
+## Verdetto
+
+- **Il token MCP di cerbero-bite e' MAINNET; la sua catena opzioni e' reale** (= ccxt.deribit
+  mainnet). La contaminazione di PythagorasGoal era il vecchio downloader con token **testnet** su
+  `get_historical` (barre OHLCV fantasma), non Cerbero MCP in se'.
+- **Fonte VRP sbloccata**: Cerbero MCP da' bid/ask/IV/greche/OI per-strike (come ccxt) **+** feature
+  di regime che ccxt non ha (`dealer_net_gamma`, `gamma_flip_level`, `oi_delta_pct_4h`,
+  `liquidation_*`, `funding`, `iv_minus_rv`, `macro`). Utile per validare lo sleeve VRP su piu'
+  regimi (raccolta snapshot live + accumulo nel tempo).
+- **Limite residuo**: niente storico profondo della catena -> il backtest pluriennale del VRP resta
+  prezzato da modello (DVOL+BS); ma la calibrazione model-vs-reale e' ora robusta e ripetibile
+  (snapshot reali su piu' date/regimi).
+
+## Collegamento col lavoro VRP (sleeve opzioni)
+
+Conferma e rafforza `2026-06-19-eval-crypto-backtest-options.md`: lo snapshot ccxt aveva gia'
+mostrato che il backtest SOTTOSTIMA il premio (skew +28% > spread 4% -> bid reale = 1.29x modello).
+Ora abbiamo due fonti mainnet concordi (ccxt + Cerbero MCP) per misurare premio/skew/spread su piu'
+regimi. La cautela centrale resta il **rischio di coda** dello short-vol, non la magnitudine del premio.
+
+## Stato cerbero-bite (gia' concluso, contesto)
+
+Il credit-spread bull-put ETH e' gia' stato giudicato NON robusto su ciclo completo (diario
+`Old/docs/diary/2026-06-09-cerbero-bite-credit-spread.md`: EV breakeven-negativo; "+0.48%/mese" =
+artefatto di finestra calma; coda concentrata col fade ETH). E' una struttura diversa dalla
+put-selling/wheel del progetto `crypto_backtest`.
+
+> Sicurezza: il token di cerbero-bite e' stato usato solo per la verifica; mai stampato ne' committato
+> (resta in `.env`, gitignored).