docs: monitor loss-guard nel report orario + effetto misurato (stop-loss -67%)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

README.md

@@ -287,7 +287,9 @@ sono validati == backtest.
 > `generate_signals`). Il vecchio `MLWorkerWrapper` usava il `SignalEngine` **squeeze scartato** —
 > rimosso. **Loss-guard Hurst (2026-06-02):** le fade saltano i segnali in regime persistente
 > (rolling-Hurst ≥ 0.55), dove si concentrano gli stop-loss — dimezza il drawdown del portafoglio
-> (FULL 4.1%→2.4%). Calcolato dalle sole close, attivo live (`hurst_max` nei params).
+> (FULL 4.1%→2.4%; stop-loss fade −67% in numero, perdite totali −68%). Calcolato dalle sole close,
+> attivo live (`hurst_max` nei params). Il report orario su Telegram **monitora lo stop-rate fade
+> prima/dopo l'attivazione** e dà il verdetto automatico quando il campione è sufficiente.
 
 ### Versione & deploy
 
@@ -311,6 +313,9 @@ uv run python scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py
 # Paper trading live a portafoglio
 uv run python -m src.portfolio.runner
 
+# Report orario su Telegram (stato + stop-rate fade prima/dopo loss-guard) — via cron
+uv run python scripts/portfolios/hourly_report.py
+
 # Smoke test del data layer Cerbero v2
 uv run python scripts/analysis/smoke_portfolio.py
 ```