Adriano/PythagorasGoal
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docs: monitor loss-guard nel report orario + effetto misurato (stop-loss -67%)

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Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
2026-06-02 16:17:05 +00:00
parent 6605008f49
commit 87b420f459
2 changed files with 11 additions and 1 deletions
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CLAUDE.md
+5
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@@ -183,6 +183,11 @@ loser; i claim esterni ADX/ATR-ratio non si replicano su queste fade crypto). NB
sul path LIVE (`spec.params`); il backtest canonico (`build_everything`/regression-lock) NON è filtrato sul path LIVE (`spec.params`); il backtest canonico (`build_everything`/regression-lock) NON è filtrato
→ il live farà MEGLIO del backtest sul DD. Ricerca: `scripts/analysis/fade_lossguard_workflow.js`, → il live farà MEGLIO del backtest sul DD. Ricerca: `scripts/analysis/fade_lossguard_workflow.js`,
diagnosi `fade_loss_by_regime.py`, diario `docs/diary/2026-06-02-fade-lossguard.md`. diagnosi `fade_loss_by_regime.py`, diario `docs/diary/2026-06-02-fade-lossguard.md`.
**Effetto misurato (backtest):** stop-loss fade −67% in numero (1881→621), perdite totali −68%, coda
−61%→−48% (lo stop-RATE per-trade scende poco, 42→38%: il guard lavora riducendo l'ESPOSIZIONE nel
regime tossico, non rendendo sicuro ogni trade). **Monitor live:** `hourly_report.py` traccia lo
stop-rate fade PRIMA/DOPO l'attivazione (14:34 UTC del 2026-06-02) e dà il verdetto su Telegram quando
il campione DOPO ≥30 (già confermato: stop-rate live PRIMA 42% == backtest 42.1%).
**Portafoglio.** Diversificare su sotto-conti indipendenti equipesati (le 4 strategie **Portafoglio.** Diversificare su sotto-conti indipendenti equipesati (le 4 strategie
× BTC/ETH, pos 0.15 ciascuno) abbatte il DD aggregato: ~14% full / ~10% OOS sul × BTC/ETH, pos 0.15 ciascuno) abbatte il DD aggregato: ~14% full / ~10% OOS sul
README.md
+6 -1
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@@ -287,7 +287,9 @@ sono validati == backtest.
> `generate_signals`). Il vecchio `MLWorkerWrapper` usava il `SignalEngine` **squeeze scartato** — > `generate_signals`). Il vecchio `MLWorkerWrapper` usava il `SignalEngine` **squeeze scartato** —
> rimosso. **Loss-guard Hurst (2026-06-02):** le fade saltano i segnali in regime persistente > rimosso. **Loss-guard Hurst (2026-06-02):** le fade saltano i segnali in regime persistente
> (rolling-Hurst ≥ 0.55), dove si concentrano gli stop-loss — dimezza il drawdown del portafoglio > (rolling-Hurst ≥ 0.55), dove si concentrano gli stop-loss — dimezza il drawdown del portafoglio
> (FULL 4.1%→2.4%). Calcolato dalle sole close, attivo live (`hurst_max` nei params). > (FULL 4.1%→2.4%; stop-loss fade −67% in numero, perdite totali −68%). Calcolato dalle sole close,
> attivo live (`hurst_max` nei params). Il report orario su Telegram **monitora lo stop-rate fade
> prima/dopo l'attivazione** e dà il verdetto automatico quando il campione è sufficiente.
### Versione & deploy ### Versione & deploy
@@ -311,6 +313,9 @@ uv run python scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py
# Paper trading live a portafoglio # Paper trading live a portafoglio
uv run python -m src.portfolio.runner uv run python -m src.portfolio.runner
# Report orario su Telegram (stato + stop-rate fade prima/dopo loss-guard) — via cron
uv run python scripts/portfolios/hourly_report.py
# Smoke test del data layer Cerbero v2 # Smoke test del data layer Cerbero v2
uv run python scripts/analysis/smoke_portfolio.py uv run python scripts/analysis/smoke_portfolio.py
``` ```