From 88f5f5a02ab3df0d18f3075fb0f8454a9401991a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Adriano Dal Pastro Date: Mon, 29 Jun 2026 21:29:37 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs(memory):=20CLAUDE.md=20=E2=80=94=20complet?= =?UTF-8?q?a=20il=20log=20dei=20filoni=202026-06-29=20(1=C2=AA=20ondata=20?= =?UTF-8?q?A/C/D)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Aggiunge il bullet riassuntivo dei filoni della prima ondata del 29-06 (gia' nei diari ma mancanti dal log curato in CLAUDE.md): A DVOL-direzionale=HEDGE, B intraday ERM=falso positivo (gia' coperto dal gate), C xsec-v2 low-vol=debole/STAT-MODE, D macro-gate=ridondante. Memoria curata ora completa per la sessione 2026-06-29. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) --- CLAUDE.md | 10 ++++++++++ 1 file changed, 10 insertions(+) diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 0c7e204..98a9e6e 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -132,6 +132,16 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis (hold-out +0.06) è single-window (storia DVOL <5 anni) → sotto la soglia multi-cut. Il gate DVOL-spike de-risk è **ridondante col trend** (TP01 già flat nei crash, Δ 0.00). **Lezione: per meno DD sul live la leva è `target_vol`, non un overlay DVOL** (20% resta canonico). Diario `2026-06-26-tp01-dvol-overlay.md`. +- **Filoni 2026-06-29 (1ª ondata) — tutti scartati/forward.** (A) **DVOL-DIREZIONALE** standalone BTC/ETH + (buy-the-fear / IV-RV come segnale di livello): l'unico edge è un **HEDGE** (is_hedge=True, paga solo + quando TP01 è debole), non alpha → earns_slot=False, forward-monitor come DD-dampener (diario + `2026-06-29-dvol-directional.md`). (B) **INTRADAY ERM** (efficiency-ratio regime momentum sub-daily): + **falso positivo da selezione-sull'hold-out** → SCARTATO (vedi gate SELECTION-ON-HOLDOUT; + `2026-06-29-intraday-regime.md`). (C) **XSEC-V2 NON-MOMENTUM** su HL (reversal/idio-reversal/low-vol/BAB): + solo LOWVOL 19-major regge standalone (FULL/HOLD 1.07) ma deflated-Sharpe 0.13 + storia 2.5a → **DEBOLE/ + forward STAT-MODE** (`2026-06-29-xsec-v2-nonmom.md`). (D) **MACRO regime-gate** (equity/credito/oro/tassi → + de-risk crypto): **RIDONDANTE col trend** (corr→TP01 0.989; il gate lavora solo nel 2-3% dei giorni, TP01 + già flat nei crash) → SCARTATO (`2026-06-29-macro-regime-gate.md`). - **Sweep strategie a 5 thread (2026-06-29) — 0 nuovi sleeve, 1 LEAD che rompe 2 muri su 3.** Ricerca parallela onesta su aree inesplorate (harness `altlib`+`xsec_v2_nonmom`, tutti i gate incl. il nuovo `study_family_honest`): (1) low-risk cross-sectional, (2) momentum-structure vs XS01, (3) meta-allocazione