docs(diary)+feat(analysis): re-gate Price Ladder su dati puliti — tail vero = 2018
ladder_regate_clean.py ri-valuta i top candidati dopo clean_feed.py con gate PORT06 + stress close_only + DD per anno. Esiti (sez. 7 diario): (1) l'obiezione "coda artefatto" CADE -- il 54% BTC era spike-print 2024, ora DD gate (2021+) ~11-15%, tutti PROMOSSO half, corr 0.22-0.29, reggono fee2x = candidati VERI; (2) emerge il tail REALE = 2018 (-44/-52% standalone) che il gate NON vede (IDX parte dal 2021) -> lacuna metodologica generale; il regime-gate stretto (BTC rd0.2 L6 range1.5) lo dimezza a -27.7%; (3) l'edge dipende dai fill INTRABAR (close_only crolla 4.7->0.24): legittimo per LIMIT ma serve shadow ledger. Verdetto: miglior candidato BTC 1h rd0.20 ru0.06 L6 range1.5 (PROMOSSO, corr 0.23, miglior coda 2018); prima del deploy servono gate 2018-inclusive + shadow fill + half-size. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -187,3 +187,44 @@ un deploy ingiustificato** — esattamente la lezione anti-squeeze del progetto.
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spike-print + girare `close_only` sui finalisti; (2) **test di significatività** del delta OOS
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(block-bootstrap) al peso reale; (3) **co-tail / corr nei crash** (2022), non corr daily calma;
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(4) isolare e spiegare l'**evento feb-2024**. Config live **invariata**.
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## 7. RE-GATE su DATI PULITI (post clean_feed.py) — quadro onesto finale
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Dopo `clean_feed.py` (254 spike-print riparati con Binance) ho ri-gateato i top candidati con
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le verifiche che il critico chiedeva (`ladder_regate_clean.py`): gate PORT06 + stress
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`close_only` + **DD per anno** sulla storia completa.
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| Candidato | DD (gate, 2021+) | OOS Sh | corr | fee2x | close_only OOS | gate½ | **DD 2018 (tail vero)** |
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|---|---:|---:|---:|---:|---:|---|---:|
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| ETH 1h rd0.16 ru0.04 L4 range2 | 12.4% | 4.70 | 0.29 | 4.62 | 0.24 | PROMOSSO | −52.4% |
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| ETH 1h rd0.16 ru0.06 L4 range2 | 12.6% | 4.25 | 0.23 | 4.17 | 0.20 | PROMOSSO | −49.9% |
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| BTC 1h rd0.08 ru0.06 L3 none | 10.8% | 5.90 | 0.24 | 5.78 | 0.60 | PROMOSSO | −50.3% |
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| **BTC 1h rd0.20 ru0.06 L6 range1.5** | 14.8% | 5.58 | 0.23 | 5.46 | 0.89 | PROMOSSO | **−27.7%** |
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| BTC 30m rd0.08 ru0.06 L3 none | 14.8% | 5.47 | 0.25 | 5.37 | 1.07 | PROMOSSO | −36.6% |
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**Cosa cambia coi dati puliti:**
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1. ✅ **L'obiezione "coda artefatto" CADE.** Il 54% del BTC era spike-print 2024: ora la DD del
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gate (2021+) è **~11-15%** e tutti i candidati restano PROMOSSO a half-size, corr 0.22-0.29,
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reggono fee2x. Sono candidati *veri*, non artefatti.
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2. 🔴 **Emerge il tail VERO: il 2018** (−44/−52% standalone), che **il gate NON VEDE** perché
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l'IDX del progetto parte dal 2021-01-01. Una griglia long-only sarebbe stata sventrata nel
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bear 2018 (BTC −84% sull'anno). È il nuovo rischio portante — e una **lacuna metodologica
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generale**: tutte le metriche "FULL" del progetto escludono il 2018. Mitigante reale: il
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**regime-gate stretto** (BTC rd0.20 L6 **range1.5**) dimezza il tail 2018 a **−27.7%** (vs
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−50% senza gate) → il gate-di-regime fa il suo lavoro contro i bear sostenuti.
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3. 🟡 **L'edge dipende dai fill INTRABAR.** `close_only` (fill solo sul close) fa crollare l'OOS
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(4.7→0.24 ETH, 5.9→0.6 BTC). Per ordini LIMIT i fill intrabar sono legittimi (close_only è
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troppo severo come stress), ma il gap segnala forte **sensibilità all'ipotesi di fill** →
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il ledger shadow reale è indispensabile prima di fidarsi.
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4. 🟡 Restano: corr 0.22-0.29 (moderata), guadagno OOS ai limiti del rumore al peso deployabile
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(~2.7% half), OOS singolo regime calmo.
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**Verdetto finale (clean data):** la pulizia ha rimosso l'obiezione FALSA (coda artefatto) e
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promosso i candidati a *genuini*, ma ha anche scoperto il tail REALE (2018, gate-cieco) e
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confermato due cautele (fill intrabar, OOS rumoroso). **Il candidato più sensato è ora
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`BTC 1h rd0.20 ru0.06 L6 regime=range trend_max1.5`**: PROMOSSO, corr 0.23, e la **miglior coda
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2018 (−27.7%)** grazie al regime-gate. **Prima di QUALSIASI deploy**: (1) backtest che INCLUDA il
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2018 nel gate (non solo IDX 2021+), (2) ledger shadow reale per i fill intrabar/maker, (3) half-size.
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La pulizia del feed resta il guadagno trasversale più grande (irrobustisce ogni backtest del progetto).
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@@ -0,0 +1,70 @@
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"""LADDER RE-GATE su DATI PULITI (2026-06-18) — ri-valuta i top candidati Price Ladder dopo
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clean_feed.py, con le verifiche che il critico aveva chiesto:
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- gate PORT06 + corr + fee2x (su feed corretto);
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- stress close_only (fill solo sul close: su dati puliti deve ~combaciare col base -> niente
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dipendenza residua da spike-print);
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- DD PER ANNO della griglia standalone (dov'e' la coda VERA, non l'artefatto feb-2024).
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uv run python scripts/analysis/ladder_regate_clean.py
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from scripts.analysis.ladder_search import evaluate, regime_mask
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from scripts.analysis.grid_game_gate import grid_mtm
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# top candidati dal workflow (asset, tf, rd, ru, levels, sl_buf, tp_buf, max_bars, regime, trend_max)
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CANDS = [
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("ETH", "1h", 0.16, 0.04, 4, 0.12, 0.05, 720, "range", 2.0), # raccomandato dalla sintesi
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("ETH", "1h", 0.16, 0.06, 4, 0.12, 0.05, 720, "range", 2.0), # corr piu' bassa (0.249)
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("ETH", "30m", 0.16, 0.04, 3, 0.12, 0.05, 1440, "range", 2.0),
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("BTC", "1h", 0.08, 0.06, 3, 0.12, 0.05, 720, "none", 2.0), # best OOS; DD era 53.69% (artefatto)
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("BTC", "1h", 0.20, 0.06, 6, 0.12, 0.05, 720, "range", 1.5), # corr piu' bassa (0.161)
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("BTC", "30m", 0.08, 0.06, 3, 0.12, 0.05, 1440, "none", 2.0),
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]
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def peryear_dd(asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime, tmax):
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mask = regime_mask(asset, tf, trend_max=tmax) if regime == "range" else None
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eqd, _ = grid_mtm(asset, tf=tf, range_down=rd, range_up=ru, levels=lv,
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sl_buf=sl, tp_buf=tp, max_bars=mb, deploy_mask=mask)
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out = {}
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for y, g in eqd.groupby(eqd.index.year):
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peak = g.cummax()
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out[int(y)] = round(float(((g - peak) / peak).min() * 100), 1)
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return out
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def main():
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print("RE-GATE PRICE LADDER su dati PULITI — gate PORT06 + close_only stress + DD/anno\n")
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print(f"{'candidato':<34}{'fullDD':>7}{'oos_sh':>7}{'corr':>6}{'fee2x':>6}"
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f"{'co_oos':>7}{'verdHALF':>10} DD per anno")
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for c in CANDS:
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asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime, tmax = c
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r = evaluate(asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime=regime, trend_max=tmax)
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rc = evaluate(asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime=regime, trend_max=tmax,
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close_only=True, do_gate=False, do_fee2x=False)
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pyd = peryear_dd(*c)
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tag = f"{asset} {tf} rd{rd} ru{ru} L{lv} {regime}"
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py = " ".join(f"{y}:{v}" for y, v in pyd.items())
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print(f"{tag:<34}{r['full_dd']:>7.1f}{r['oos_sh']:>7.2f}{r['max_corr_existing']:>6.2f}"
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f"{r['fee2x_oos_sh']:>6.2f}{rc['oos_sh']:>7.2f}{r['verdict_half']:>10} {py}")
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print("\n fullDD = DD standalone sulla finestra del GATE (IDX 2021+); era ~54% su BTC")
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print(" PRIMA della pulizia (artefatto spike-print 2024, ora sparito).")
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print(" ATTENZIONE — DD per anno: il TAIL VERO e' il 2018 (-44/-52%), che il gate (IDX")
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print(" 2021-01-01+) NON VEDE. Una griglia long-only sarebbe stata sventrata nel")
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print(" bear 2018. Il regime-gate piu' stretto (BTC rd0.2 L6 range1.5) lo dimezza (-27.7%).")
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print(" co_oos = OOS Sharpe con fill SOLO sul close (no wick). CROLLA (4.7->0.2): l'edge della")
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print(" griglia viene dai fill INTRABAR ai livelli. Per ordini LIMIT i fill intrabar")
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print(" sono LEGITTIMI (close_only e' troppo severo), ma il gap segnala sensibilita'")
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print(" all'ipotesi di fill -> serve il ledger shadow reale prima di fidarsi.")
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print(" verdHALF = gate PORT06 a half-size | corr = max corr coi 19 sleeve (ridondanza)")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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