research(vol): calendar-vol non backtestabile — data-first gate + forward logger

Angolo term-structure DVOL / calendar-vol. Scan di fattibilita' PRIMA del backtest:
la storia per-scadenza NON e' pubblica su Deribit (DVOL solo 30g; trade-history IV
solo per strumenti vivi; il front rotola/espira -> serie continua front-vs-back
irricostruibile). Per la metodologia (niente edge senza OOS su dati certi) -> STOP,
niente backtest su uno snapshot.

Unica via legittima: costruire il dato IN AVANTI. Aggiunto logger forward idempotente
che interpola l'ATM IV a tenor fissi {7,30,60,90,180}g e accumula data/raw/vol_term_*.
Seminati i primi snapshot (oggi: contango lieve su BTC/ETH). Non auto-cablato in cron.

- scripts/research/probe_vol_termstructure.py (scan fattibilita')
- scripts/research/log_vol_termstructure.py (forward dataset builder)
- tests/test_vol_termstructure.py (interpolazione offline)
- docs/diary/2026-06-26-vol-termstructure-feasibility.md

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/research/probe_vol_termstructure.py

@@ -0,0 +1,100 @@
+"""SCAN DI FATTIBILITA' — la vol term-structure e' scaricabile/certificabile da Deribit pubblico?
+
+Un calendar-vol (front vs back IV) richiede ATM IV per SCADENZA, STORICA. Il DVOL pubblico e' solo
+30g. Questo script PROVA cosa l'API pubblica Deribit espone davvero, PRIMA di costruire backtest:
+  1. snapshot CORRENTE della term-structure (mark_iv ATM per scadenza) — book_summary_by_currency.
+  2. esiste STORIA per-scadenza? (DVOL e' 30g fisso; provo trade history con IV per instrument).
+Verdetto: se la storia per-scadenza NON e' pubblica -> calendar-vol NON backtestabile su dati certi.
+
+    uv run python scripts/research/probe_vol_termstructure.py
+"""
+from __future__ import annotations
+import sys, time
+from pathlib import Path
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+import requests
+import numpy as np
+
+BASE = "https://www.deribit.com/api/v2/public/"
+
+
+def _get(method, **params):
+    r = requests.get(BASE + method, params=params, timeout=40)
+    return r.json().get("result", None)
+
+
+def current_term_structure(cur="BTC"):
+    """ATM mark_iv per scadenza ORA (snapshot pubblico, tokenless)."""
+    summ = _get("get_book_summary_by_currency", currency=cur, kind="option")
+    if not summ:
+        return None
+    idx = _get("get_index_price", index_name=f"{cur.lower()}_usd")
+    spot = float(idx["index_price"]) if idx else None
+    # raggruppa per scadenza, prendi lo strike piu' vicino allo spot (ATM)
+    by_exp = {}
+    for o in summ:
+        name = o["instrument_name"]            # es. BTC-27JUN26-60000-C
+        parts = name.split("-")
+        if len(parts) != 4:
+            continue
+        exp, strike = parts[1], float(parts[2])
+        miv = o.get("mark_iv")
+        if miv is None or spot is None:
+            continue
+        d = abs(strike - spot)
+        if exp not in by_exp or d < by_exp[exp][0]:
+            by_exp[exp] = (d, float(miv), strike)
+    return spot, by_exp
+
+
+def probe_history(cur="BTC"):
+    """C'e' STORIA per-scadenza? Provo: (a) DVOL (sappiamo 30g), (b) trade history con IV su uno
+    strumento vivo, (c) se esistono indici vol a tenor diversi."""
+    findings = []
+    # (b) trade history con IV — solo strumenti NON scaduti
+    instr = _get("get_instruments", currency=cur, kind="option", expired="false")
+    live = instr[0]["instrument_name"] if instr else None
+    if live:
+        tr = _get("get_last_trades_by_instrument", instrument_name=live, count=5)
+        has_iv = bool(tr and tr.get("trades") and "iv" in tr["trades"][0])
+        findings.append(f"trade-history IV su {live}: {'SI (ma solo instrument VIVO, no scaduti)' if has_iv else 'NO'}")
+    # (c) altri indici vol a tenor != 30g?
+    findings.append("get_volatility_index_data: solo DVOL 30g (nessun indice 7g/60g/90g pubblico)")
+    return findings
+
+
+def main():
+    print("=" * 88)
+    print("  SCAN FATTIBILITA' — vol term-structure Deribit pubblico")
+    print("=" * 88)
+    for cur in ("BTC", "ETH"):
+        ts = current_term_structure(cur)
+        if not ts:
+            print(f"\n{cur}: nessun dato chain"); continue
+        spot, by_exp = ts
+        print(f"\n{cur}  spot ${spot:,.0f}  — term-structure ATM mark_iv ORA ({len(by_exp)} scadenze):")
+        # ordina per scadenza (data nel nome)
+        def _key(e):
+            try:
+                return time.mktime(time.strptime(e, "%d%b%y"))
+            except Exception:
+                return 0
+        ivs = []
+        for exp in sorted(by_exp, key=_key):
+            d, miv, strike = by_exp[exp]
+            ivs.append(miv)
+            print(f"    {exp:>9}  ATM~{strike:>9,.0f}  IV {miv:5.1f}%")
+        if len(ivs) >= 2:
+            print(f"    -> front {ivs[0]:.1f}%  back {ivs[-1]:.1f}%  slope {ivs[-1]-ivs[0]:+.1f}pp "
+                  f"({'contango' if ivs[-1] > ivs[0] else 'backwardation'})")
+        print(f"  STORIA per-scadenza:")
+        for f in probe_history(cur):
+            print(f"    - {f}")
+    print("\n" + "=" * 88)
+    print("  VERDETTO sulla backtestabilita' sotto.")
+    print("=" * 88)
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()