From 8c57274bacd5872d5ed893a82d4c25124adfb685 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Adriano Dal Pastro Date: Sun, 23 Aug 2026 03:36:22 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?registro=20=C2=A754=20addendum:=20serie=20PREVD?= =?UTF-8?q?AY=20intatta=201512/1512=20ma=20MDE=204,72=20sulla=20finestra?= =?UTF-8?q?=20forward=20=E2=80=94=20il=20gate=20non=20puo'=20appoggiarsi?= =?UTF-8?q?=20al=20numero=20forward=20(e=20un=20mio=20meccanismo=20era=20f?= =?UTF-8?q?also)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- docs/research/RESULTS-0822.md | 21 +++++++++++++++++++++ 1 file changed, 21 insertions(+) diff --git a/docs/research/RESULTS-0822.md b/docs/research/RESULTS-0822.md index b4fc52d..328a072 100644 --- a/docs/research/RESULTS-0822.md +++ b/docs/research/RESULTS-0822.md @@ -3320,6 +3320,27 @@ gamba short compensasse il funding). COSA: LA CELLA CHE GIRA NON E' QUELLA CHE LA SELEZIONE ONESTA SCEGLIE`**. **Nessun cambio al libro live proposto.** + +### Addendum del coordinatore — la finestra forward di PREVDAY non puo' decidere niente + +Misura mia, sulla serie che il gate userebbe (`data/paper_prevday/returns.jsonl`, **sola lettura**). +✅ **La serie e' INTATTA**: **1512 barre orarie su 1512 attese** dal 2026-06-21 01:00 al 2026-08-23 +00:00, zero buchi — **e' il monitor sano**, quello che il difetto `advance()` non tocca (cadenza +oraria, la barra si chiude ogni ora). Questo la distingue da STATARB/XSR01/DVOLSPREAD. + +**Ma la finestra e' lunga 0,172 anni**, e li' l'**MDE(95%) e' 4,72 di Sharpe**: lo **+2,11** +osservato **non e' distinguibile da zero**. Il campione di scommesse e' **26 ENTRY** (14 BTC / +12 ETH, 151 trade/anno). ⚠️ **Conseguenza per `GATE PREVDAY-01`: qualunque cosa il gate decida, non +puo' appoggiarsi al numero forward** — le 8/10 condizioni superate stanno in piedi sul backtest e +sulla struttura, non sui 63 giorni di monitor. + +⚠️ **Errore mio, catturato prima di pubblicarlo:** avevo formulato il meccanismo come *"la +precisione apparente viene dal numero di MARK, non dal numero di SCOMMESSE"* — **falso**. La +deviazione standard dello Sharpe annualizzato vale ~`1/sqrt(anni)` **indipendentemente dalla +frequenza di campionamento**: infatti la stima al livello barra e quella al livello trade danno lo +**stesso** 4,72. Campionare piu' fitto non gonfia la precisione, e la formula lo sapeva gia'. +**Il fatto vero e' piu' semplice: 63 giorni sono 63 giorni.** + --- ## 56 — XS-AMPIEZZA (recuperare ampiezza su un universo povero)