Adriano/PythagorasGoal
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

feat(portfolio): wire SKH01-V2-DD sleeve @25% effective -> 4-sleeve book

Browse Source 
Add Skyhook (SKH01_V2_DD) as a portfolio sleeve. Effective weight 25%: the three
existing sleeves scaled into the remaining 0.75 keeping their 55:25:20 ratio
(TP01 41.25% / XS01 18.75% / VRP01 15% / SKH01 25%).

_skyhook_returns(): 50/50 BTC+ETH daily series of the dual-TF regime+breakout engine
(causal, net 0.10% RT), same convention as the marginal lens.

Portfolio impact (run_portfolio.py), 3-sleeve -> 4-sleeve:
  FULL Sharpe 1.68 -> 2.13 (+0.45), FULL maxDD 14.3% -> 7.8% (halved)
  HOLD-OUT Sharpe 1.63 -> 2.30 (+0.67), HOLD-OUT maxDD ~3.5% (flat)
  Positive every year 2019-26 (annual DD <=7.8%) vs buy&hold 50/50 FULL Sh 0.93 / DD 76%.

Skyhook is quasi-orthogonal (corr ~0.09 to TP01) so it lifts Sharpe AND cuts DD.
Research portfolio (fixed weights, no real rebalancing cost at $600; Skyhook daily
Sharpe is the step-marked lens convention) -> forward-monitor, not deploy.
Tests: 25 pass (skyhook 8 + portfolio 7 + vrp 4 + trend 6). Diary + CLAUDE.md updated.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-06-23 16:22:15 +00:00
parent de72e3ce1f
commit 8d1fe173f7
3 changed files with 76 additions and 12 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
docs/diary/2026-06-23-skyhook.md
+20 -5
View File
@@ -119,8 +119,23 @@ causalità/fee/plateau/overfit). Esito: **il winner intermedio cade.** Nuovo cam
**Promozione (questa sessione):** `SKH01_V2_DD` canonico nel motore + override exit-short
asimmetrici (backward-compatible, V1/winner invariati) + 3 test nuovi (8/8 pass).
**Caveat onesti / NON ancora deployato:** ETH DD 27.4% ha margine sottile vs 30% (BTC 21.4% comodo) →
monitorare ETH. Lo sleeve di portafoglio NON è ancora cablato in `active_sleeves`: prima del deploy va
replicato il blend a peso 0.25 nel portafoglio attivo coi dati live e ri-verificata la causalità sul
**codice di esecuzione reale** (le verifiche qui sono sull'harness di ricerca). Per ora: research win,
candidato sleeve forward-monitor.
**Sleeve cablato @0.25 effettivo** (`src/portfolio/sleeves.skyhook_sleeve` → `active_sleeves`): i tre
sleeve preesistenti scalati nel restante 0.75 mantenendo il rapporto 55:25:20 → **TP01 41.25% / XS01
18.75% / VRP01 15% / SKH01 25%**. Report del portafoglio (4 sleeve, `run_portfolio.py`):
| | FULL Sharpe | FULL DD | HOLD-OUT Sharpe | HOLD-OUT DD |
|---|---|---|---|---|
| 3 sleeve (TP01+XS01+VRP01) | 1.68 | 14.3% | 1.63 | 3.4% |
| **+ SKH01 @25%** | **2.13** | **7.8%** | **2.30** | 3.5% |
| Δ | **+0.45** | **−6.5pt** | **+0.67** | ~0 |
→ aggiungere Skyhook **alza lo Sharpe full +0.45 e DIMEZZA il DD full (14.3→7.8%)**, e alza l'hold-out
+0.67 a DD invariato. Portafoglio combinato: FULL Sh 2.13 / ret +365% / DD 7.8%, HOLD Sh 2.30 / DD 3.5%,
positivo ogni anno (2019-26, DD annuo ≤7.8%) vs buy&hold 50/50 FULL Sh 0.93 / DD 76%.
**Caveat onesti / NON deploy:** è un portafoglio di **ricerca** (peso fisso, no costi di ribilanciamento
reale a $600; lo Sharpe daily-step di Skyhook è la convenzione del lens). ETH DD standalone 27.4% ha
margine sottile vs 30%. Prima di un eventuale deploy: ri-verificare la causalità sul **codice di
esecuzione reale** (qui è l'harness di ricerca) e i costi del book a 230m (ribilanciamento più frequente
del resto). XS01/VRP01 restano STAT-MODE/lead. Per ora: research win + sleeve cablato, forward-monitor.