fix(live): MT01 usa trend 1h live da Cerbero, non dal parquet statico

Il paper trader restava a zero trade: il feed Cerbero era fermo a
mezzanotte (bug end_date lato cerbero-mcp, poi risolto) e MT01 leggeva
il trend 1h da un parquet statico, di fatto congelandolo (gap ~15h sul
bar corrente). Ora il runner fa fetch 1h live per le strategie MTF e lo
passa a generate_signals via il parametro df_1h (fallback al parquet se
assente). Aggiornati CLAUDE.md, README e diario 2026-05-28.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -24,13 +24,13 @@ src/strategies/        → classe base Strategy ABC + indicatori condivisi
   base.py              → Strategy, Signal, BacktestResult, YearlyStats
   indicators.py        → keltner_ratio, detect_squeezes, ema, atr, rv, correlation
 src/live/              → paper trading live multi-strategia
-  multi_runner.py      → orchestratore: carica YAML, fetch candele, tick worker
+  multi_runner.py      → orchestratore: carica YAML, fetch candele (15m + 1h live per MTF), tick worker
   strategy_worker.py   → worker indipendente: capital, trade log, stato persistente
   strategy_loader.py   → import dinamico classi Strategy da scripts/strategies/
   cerbero_client.py    → client HTTP per Cerbero MCP (Deribit testnet)
   signal_engine.py     → squeeze + ML real-time (per ML01)
   telegram_notifier.py → notifiche Telegram per trade
-scripts/strategies/    → strategie attive (SQ01-SQ04, ML01)
+scripts/strategies/    → strategie attive (SQ01-SQ04, ML01, MT01, PD01, CM01, AD01)
 scripts/waste/         → strategie scartate (W01-W22 + REF originali)
 scripts/analysis/      → script di confronto e report
 strategies.yml         → config multi-strategy paper trader
@@ -103,6 +103,7 @@ Orchestratore che esegue N strategie in parallelo su dati live Cerbero, ognuna c
 **Config:** `strategies.yml` — lista strategie con asset, tf, sizing, parametri.
 **Persistenza:** `data/paper_trades/{strategy}___{asset}__{tf}/` con `trades.jsonl` (append-only) + `status.json` (resume al restart).
 **Hot-add:** aggiungi riga YAML → `docker compose restart` → storico intatto.
+**MTF live:** le strategie multi-timeframe (MT01) ricevono l'1h **live da Cerbero** ad ogni poll (non dal parquet statico), passato a `generate_signals` via il parametro `df_1h`. Evita il drift del trend 1h tra un `download_all()` e l'altro.
 **Notifiche:** Telegram per ogni trade (richiede `.env` con `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e `TELEGRAM_CHAT_ID`).
 
 ## Convenzioni
@@ -119,3 +120,5 @@ Orchestratore che esegue N strategie in parallelo su dati live Cerbero, ognuna c
 - **Fee:** sempre 0.1% per lato (0.2% round-trip). Includere nel backtest.
 - **Leva:** testato con 3x. Aumentare a 5x migliora i rendimenti ma raddoppia il drawdown.
 - **GBM:** GradientBoostingClassifier di scikit-learn. Ensemble di alberi decisionali sequenziali. Walk-forward per evitare leakage temporale.
+- **Cerbero `get_historical` (fix 2026-05-28):** `end_date` come data nuda è inclusivo dell'intera giornata fino all'ultima candela chiusa (es. `end=oggi` arriva fino ad ora, non più a mezzanotte); accettati anche timestamp con orario (`...T14:00:00`, naive=UTC); nessun cap a ~5000 righe (paginazione interna). Il client passa già `end=oggi`, ora corretto. Prima del fix il paper trader restava a zero trade perché il feed era fermo a mezzanotte.
+- **Dati ETH Deribit 15m:** 14-30%/anno di candele *flat* (O=H=L=C, volume 0, run fino a ~54h) per bassa liquidità del perpetuo. Verificato (2026-05-28): escluderle NON cambia i backtest (Δacc ≤0.5pp) → edge robusto. Resta un caveat operativo (slippage/fill in trading reale, irrilevante per paper). BTC pulito eccetto picco ~8% nel 2024.