CLAUDE.md: ritiro una regola mia — dealer_net_gamma non e' il GEX invertito, e' una convenzione dichiarata nel sorgente su questa VPS

CLAUDE.md

@@ -1993,7 +1993,7 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   Se qualcuno propone SOL "perche' e' eseguibile su Deribit", la risposta e' che l'eseguibilita'
   non e' mai stata il problema — l'hold-out lo e', a 24 ancore su 24.
 - 🌊 **ONDATA MULTI-AGENTE 2026-08-22 (20 filoni, branch `research/wave-0822`) — 0 candidati, 1
-  DIFETTO DI PRODUZIONE, 3 soglie pubblicate falsificate, 1 leva che nessun gate sa vedere.**
+  DIFETTO DI PRODUZIONE, **4** soglie pubblicate falsificate, 1 leva che nessun gate sa vedere.**
   Diario `docs/diary/2026-08-22-wave-multiagente.md`; ledger per filone `docs/research/RESULTS-0822.md`;
   briefing `docs/research/BRIEF-0822.md`; 21 script `scripts/research/r0822_*.py` (15.295 righe,
   compilano tutti, ognuno gira da solo). **Book, pesi, cron, config INVARIATI.**
@@ -2098,11 +2098,22 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   non risorge** sotto due conditioner mai provati (volume, shock 3σ): la selezione in-sample sceglie
   il ramo di **continuazione** in entrambi. Scartati anche: adaptive-horizon (il "vincitore adattivo"
   ha lookback **costante**, corr 1,000), dealer-gamma (BTC non separa, ETH separa **al rovescio**;
-  e ⚠️ **`dealer_net_gamma` del dataset ereditato e' il GEX col SEGNO INVERTITO**, corr −0,95, mentre
-  `liquidation_*_risk` e' **una sola categoria in 17.229/17.229 righe**), oi-pin (il max-pain **non
-  batte mai, 0/24, la media a 7 giorni dello spot**), term-structure (**termometro contemporaneo**),
-  skew direzionale (**il prezzo muove lo skew**, t 3,1-9,4 su 8/8, non il contrario), ortho-screen
-  **7/7**, alt-options (alt), xs-lite, vrp-quote-vere.
+  ⚠️ **e qui una REGOLA MIA, pubblicata la sera stessa e RITIRATA poche ore dopo:** avevo scritto che
+  `dealer_net_gamma` del dataset ereditato *"e' il GEX col SEGNO INVERTITO"* (corr −0,95). **FALSO, e
+  la fonte gira su questa stessa VPS:** `/opt/docker/cerbero-mcp/src/cerbero_mcp/common/options.py:11-14`
+  **dichiara la convenzione** — *"i dealer sono SHORT calls (le vendono al retail) e LONG puts"* — e
+  `dealer_gamma_profile:138-140` la implementa (`call_dealer_gamma -= contrib` / `put_dealer_gamma
+  += contrib`). Non e' un segno sbagliato: e' un'**assunzione di posizionamento dichiarata**, diversa
+  da quella del GEX standard, e il default `top_n_strikes=50` spiega anche il coefficiente −0,7 e
+  l'offset che avevo attribuito a "non-portabilita'". **Il verdetto SCARTATO regge; cade la regola** —
+  che le prossime ondate avrebbero ereditato al contrario. **REGOLA VERA: prima di dichiarare che un
+  campo di un dataset e' sbagliato, aprire il codice che lo produce** — qui erano due comandi, e la
+  correlazione a −0,95 con la ricostruzione "standard" era esattamente cio' che una convenzione
+  diversa **deve** produrre. `liquidation_*_risk` e' invece **una sola categoria in 17.229/17.229
+  righe**, e quello e' confermato.
+  Scartati anche: oi-pin (il max-pain **non batte mai, 0/24, la media a 7 giorni dello spot**),
+  term-structure (**termometro contemporaneo**), skew direzionale (**il prezzo muove lo skew**,
+  t 3,1-9,4 su 8/8, non il contrario), ortho-screen **7/7**, alt-options, xs-lite, vrp-quote-vere.
   ⚠️ **La catena ereditata da bite ha 74-75 giorni utili, non 3,7 mesi:** prima del **2026-06-09**
   raccoglieva **una sola scadenza per giro** (due agenti indipendenti, 74 e 75).
   📌 **(8) REGOLE NUOVE.** (a) **L'open interest NON misura la negoziabilita'** — su Deribit USDC sono