Adriano/PythagorasGoal
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CLAUDE.md: ritiro una regola mia — dealer_net_gamma non e' il GEX invertito, e' una convenzione dichiarata nel sorgente su questa VPS

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Adriano Dal Pastro
2026-08-22 20:54:29 +00:00
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commit 93ce12931a
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scripts/research/r0822b_surface_rv.py
+26 -7
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@@ -777,17 +777,36 @@ def main() -> None:
print(f" quota ESEGUIBILE per ora UTC: max {h['ex'].max():.5%} su {len(h)} ore -> "
f"nessuna ora del giorno apre una finestra")
print("\n" + "=" * 100)
print("GRIGLIA DICHIARATA (contata al RIALZO)")
print("=" * 100)
print(" 3 test di arbitraggio (verticale · farfalla · calendario)")
print(" x 2 asset x 2 tipi (call/put) x 2 filtri DTE (0g e 1g) x 2 convenzioni di prezzo")
print(" (mid = incoerenza · bid/ask = eseguibile) = 48 celle")
print(" + calendario in 2 lenti (strike condiviso / log-moneyness interpolato) = 4")
print(" + controfattuale USDC x 2 asset x 2 sottocampioni = 4")
print(" + reversione x 2 asset · ancora oraria 24 ore x 2 metriche = 50")
print(" + 6 controlli positivi (3 rilevatori x 2 versi) = 6")
print(" TOTALE dichiarato ~112 valutazioni. NESSUNA e' una selezione: non c'e' una cella")
print(" scelta, c'e' un censimento. Il deflated-Sharpe non e' applicabile (nessuno stream).")
print("\n" + "=" * 100)
print("SINTESI")
print("=" * 100)
nv = int(bf["viol_exec"].sum()); nt = len(bf)
print(f" * arbitraggio statico ESEGUIBILE sullo strike: {nv} su {nt:,} triple = {nv/nt:.6%}")
print(f" * incoerenza al MID: {bf['viol_mid'].mean():.2%} delle triple, "
f"ma mediana {np.abs(bf['iv_resid']).median():.3f} punti di vol")
print(f" * mezzo spread mediano: BTC {bf[bf.asset=='BTC']['halfspread_pt'].median():.3f} pt-vol, "
f"ETH {bf[bf.asset=='ETH']['halfspread_pt'].median():.3f} pt-vol")
print(" * il credito netto della migliore farfalla eseguibile in 1,03M osservazioni e' NEGATIVO")
print(" -> l'incoerenza ESISTE e vale meno del costo di attraversarla: verdetto SCARTATO.")
print(f" 1. La superficie e' ARBITRAGE-FREE sui prezzi eseguibili: monotonia 0/{1_111_585:,},")
print(f" convessita' {nv}/{nt:,} = {nv/nt:.6%} (e quell'una vale $0,00 e sparisce l'ora dopo),")
print(f" calendario 6/107.177 con margine mediano di 13 punti di vol dal bordo.")
print(f" 2. L'incoerenza al MID esiste ed e' grande ({bf['viol_mid'].mean():.1%} delle triple)")
print(f" ma vale {np.abs(bf['iv_resid']).median():.3f} punti di vol contro un mezzo spread di 0,86-1,21,")
print(f" ed e' SOTTO IL TICK del venue nel 95-97% dei casi: non e' esprimibile nella griglia.")
print(f" 3. MECCANISMO: |residuo| cresce in modo monotono col LARGO del mercato")
print(f" (BTC 0,080 pt a spread 2,6% -> 0,255 pt a spread 50%). L'incoerenza al mid E' la")
print(f" larghezza del mercato guardata attraverso il mid, non un errore di prezzo.")
print(f" 4. Il controfattuale USDC (lotto 10x piu' piccolo, spread 2,6%) sembra aprire 2.293")
print(f" farfalle a credito su ETH — ma restringendolo alla parte di superficie GIA' quotata")
print(f" stretta quanto le USDC diventa 0/13.287. Era un artefatto del controfattuale.")
print(f" -> l'incoerenza ESISTE e vale meno del costo di attraversarla: verdetto SCARTATO.")
print(f"\n[tempo {time.time()-t0:.1f}s]")