CLAUDE.md: ritiro una regola mia — dealer_net_gamma non e' il GEX invertito, e' una convenzione dichiarata nel sorgente su questa VPS

CLAUDE.md

@@ -1993,7 +1993,7 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   Se qualcuno propone SOL "perche' e' eseguibile su Deribit", la risposta e' che l'eseguibilita'
   non e' mai stata il problema — l'hold-out lo e', a 24 ancore su 24.
 - 🌊 **ONDATA MULTI-AGENTE 2026-08-22 (20 filoni, branch `research/wave-0822`) — 0 candidati, 1
-  DIFETTO DI PRODUZIONE, 3 soglie pubblicate falsificate, 1 leva che nessun gate sa vedere.**
+  DIFETTO DI PRODUZIONE, **4** soglie pubblicate falsificate, 1 leva che nessun gate sa vedere.**
   Diario `docs/diary/2026-08-22-wave-multiagente.md`; ledger per filone `docs/research/RESULTS-0822.md`;
   briefing `docs/research/BRIEF-0822.md`; 21 script `scripts/research/r0822_*.py` (15.295 righe,
   compilano tutti, ognuno gira da solo). **Book, pesi, cron, config INVARIATI.**
@@ -2098,11 +2098,22 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   non risorge** sotto due conditioner mai provati (volume, shock 3σ): la selezione in-sample sceglie
   il ramo di **continuazione** in entrambi. Scartati anche: adaptive-horizon (il "vincitore adattivo"
   ha lookback **costante**, corr 1,000), dealer-gamma (BTC non separa, ETH separa **al rovescio**;
-  e ⚠️ **`dealer_net_gamma` del dataset ereditato e' il GEX col SEGNO INVERTITO**, corr −0,95, mentre
+  ⚠️ **e qui una REGOLA MIA, pubblicata la sera stessa e RITIRATA poche ore dopo:** avevo scritto che
-  `liquidation_*_risk` e' **una sola categoria in 17.229/17.229 righe**), oi-pin (il max-pain **non
+  `dealer_net_gamma` del dataset ereditato *"e' il GEX col SEGNO INVERTITO"* (corr −0,95). **FALSO, e
-  batte mai, 0/24, la media a 7 giorni dello spot**), term-structure (**termometro contemporaneo**),
+  la fonte gira su questa stessa VPS:** `/opt/docker/cerbero-mcp/src/cerbero_mcp/common/options.py:11-14`
-  skew direzionale (**il prezzo muove lo skew**, t 3,1-9,4 su 8/8, non il contrario), ortho-screen
+  **dichiara la convenzione** — *"i dealer sono SHORT calls (le vendono al retail) e LONG puts"* — e
-  **7/7**, alt-options (alt), xs-lite, vrp-quote-vere.
+  `dealer_gamma_profile:138-140` la implementa (`call_dealer_gamma -= contrib` / `put_dealer_gamma
+  += contrib`). Non e' un segno sbagliato: e' un'**assunzione di posizionamento dichiarata**, diversa
+  da quella del GEX standard, e il default `top_n_strikes=50` spiega anche il coefficiente −0,7 e
+  l'offset che avevo attribuito a "non-portabilita'". **Il verdetto SCARTATO regge; cade la regola** —
+  che le prossime ondate avrebbero ereditato al contrario. **REGOLA VERA: prima di dichiarare che un
+  campo di un dataset e' sbagliato, aprire il codice che lo produce** — qui erano due comandi, e la
+  correlazione a −0,95 con la ricostruzione "standard" era esattamente cio' che una convenzione
+  diversa **deve** produrre. `liquidation_*_risk` e' invece **una sola categoria in 17.229/17.229
+  righe**, e quello e' confermato.
+  Scartati anche: oi-pin (il max-pain **non batte mai, 0/24, la media a 7 giorni dello spot**),
+  term-structure (**termometro contemporaneo**), skew direzionale (**il prezzo muove lo skew**,
+  t 3,1-9,4 su 8/8, non il contrario), ortho-screen **7/7**, alt-options, xs-lite, vrp-quote-vere.
   ⚠️ **La catena ereditata da bite ha 74-75 giorni utili, non 3,7 mesi:** prima del **2026-06-09**
   raccoglieva **una sola scadenza per giro** (due agenti indipendenti, 74 e 75).
   📌 **(8) REGOLE NUOVE.** (a) **L'open interest NON misura la negoziabilita'** — su Deribit USDC sono

scripts/research/r0822b_surface_rv.py

@@ -777,17 +777,36 @@ def main() -> None:
     print(f"  quota ESEGUIBILE per ora UTC: max {h['ex'].max():.5%} su {len(h)} ore -> "
           f"nessuna ora del giorno apre una finestra")
 
+    print("\n" + "=" * 100)
+    print("GRIGLIA DICHIARATA (contata al RIALZO)")
+    print("=" * 100)
+    print("  3 test di arbitraggio (verticale · farfalla · calendario)")
+    print("  x 2 asset x 2 tipi (call/put) x 2 filtri DTE (0g e 1g) x 2 convenzioni di prezzo")
+    print("    (mid = incoerenza · bid/ask = eseguibile)                              = 48 celle")
+    print("  + calendario in 2 lenti (strike condiviso / log-moneyness interpolato)   =  4")
+    print("  + controfattuale USDC x 2 asset x 2 sottocampioni                        =  4")
+    print("  + reversione x 2 asset · ancora oraria 24 ore x 2 metriche               = 50")
+    print("  + 6 controlli positivi (3 rilevatori x 2 versi)                          =  6")
+    print("  TOTALE dichiarato ~112 valutazioni. NESSUNA e' una selezione: non c'e' una cella")
+    print("  scelta, c'e' un censimento. Il deflated-Sharpe non e' applicabile (nessuno stream).")
+
     print("\n" + "=" * 100)
     print("SINTESI")
     print("=" * 100)
     nv = int(bf["viol_exec"].sum()); nt = len(bf)
-    print(f"  * arbitraggio statico ESEGUIBILE sullo strike: {nv} su {nt:,} triple = {nv/nt:.6%}")
+    print(f"  1. La superficie e' ARBITRAGE-FREE sui prezzi eseguibili: monotonia 0/{1_111_585:,},")
-    print(f"  * incoerenza al MID: {bf['viol_mid'].mean():.2%} delle triple, "
+    print(f"     convessita' {nv}/{nt:,} = {nv/nt:.6%} (e quell'una vale $0,00 e sparisce l'ora dopo),")
-          f"ma mediana {np.abs(bf['iv_resid']).median():.3f} punti di vol")
+    print(f"     calendario 6/107.177 con margine mediano di 13 punti di vol dal bordo.")
-    print(f"  * mezzo spread mediano: BTC {bf[bf.asset=='BTC']['halfspread_pt'].median():.3f} pt-vol, "
+    print(f"  2. L'incoerenza al MID esiste ed e' grande ({bf['viol_mid'].mean():.1%} delle triple)")
-          f"ETH {bf[bf.asset=='ETH']['halfspread_pt'].median():.3f} pt-vol")
+    print(f"     ma vale {np.abs(bf['iv_resid']).median():.3f} punti di vol contro un mezzo spread di 0,86-1,21,")
-    print("  * il credito netto della migliore farfalla eseguibile in 1,03M osservazioni e' NEGATIVO")
+    print(f"     ed e' SOTTO IL TICK del venue nel 95-97% dei casi: non e' esprimibile nella griglia.")
-    print("  -> l'incoerenza ESISTE e vale meno del costo di attraversarla: verdetto SCARTATO.")
+    print(f"  3. MECCANISMO: |residuo| cresce in modo monotono col LARGO del mercato")
+    print(f"     (BTC 0,080 pt a spread 2,6% -> 0,255 pt a spread 50%). L'incoerenza al mid E' la")
+    print(f"     larghezza del mercato guardata attraverso il mid, non un errore di prezzo.")
+    print(f"  4. Il controfattuale USDC (lotto 10x piu' piccolo, spread 2,6%) sembra aprire 2.293")
+    print(f"     farfalle a credito su ETH — ma restringendolo alla parte di superficie GIA' quotata")
+    print(f"     stretta quanto le USDC diventa 0/13.287. Era un artefatto del controfattuale.")
+    print(f"  -> l'incoerenza ESISTE e vale meno del costo di attraversarla: verdetto SCARTATO.")
     print(f"\n[tempo {time.time()-t0:.1f}s]")