Ultimo commit del README: 2026-06-04. Reset v2.0.0: 2026-06-19. Per 75 giorni la prima pagina
del repo ha pubblicato la libreria pre-reset (FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM/SHAPE, PORT01-06) con
Sharpe 7,84/10,06 e CAGR ~79% come risultati correnti — cioe' esattamente i numeri che §2
elenca sotto "non citare", dalla libreria che il reset aveva dichiarato artefatto. Meta' dei
file citati non esiste piu' (strategies.yml, portfolios.yml, scripts/waste, scripts/portfolios,
src/live/multi_runner.py), e l'esecuzione descritta era su TESTNET, che e' la causa del reset.
- README riscritto (423 -> 152 righe): cosa gira adesso (TP01+SKH01 75/25, ~$2.050, cadenza
oraria :47), i numeri nella lente di §2 (TWR +10,6%, non la crescita del conto), la riga che
ordina il piano, il metodo e i suoi sei requisiti, il dato, la struttura VERIFICATA file per
file, i comandi, i gate con le loro date, l'obiettivo con la sua onesta'.
- CLAUDE.md §0 e memoria 40: registrato il difetto e la lezione — un reset invalida anche i
documenti che nessuno rilegge; l'inventario di cosa cita numeri morti va fatto il giorno del
reset, non 75 giorni dopo per caso.
- Diario 02/09c: sezione col confronto riga per riga; coda dichiarata (l'inventario completo
degli altri documenti pre-reset non e' stato fatto).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu
Sistema di riconoscimento pattern frattali e predizione per il trading di criptovalute (BTC, ETH), ispirato al framework teorico di Serleto & Malanga (*Pythagoras Trading Prediction*).
Ricerca e esecuzione di strategie algoritmiche su BTC/ETH, con **un libro che gira con soldi veri**
su Deribit mainnet dal 20 giugno 2026.
## Obiettivo
> 🚨 **v2.0.0 — RESET del 2026-06-19. Tutto ciò che questo README diceva prima è archiviato in
> `Old/` e non è fidato.** L'intera libreria di strategie "validata out-of-sample" (le famiglie
> FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM/SHAPE, i portafogli PORT01-06, gli Sharpe fra 6 e 10) era un **artefatto
> di uno storico contaminato**: print fantasma di un feed *testnet* più storico Binance/USDT.
> Ri-testate sul feed reale ricostruito da Deribit mainnet, **perdono ogni anno**. Documento di
> Questo README descrive il progetto **dopo** il reset. È stato riscritto il 2026-09-02, dopo
> essere rimasto fermo al 4 giugno — quindici giorni prima del reset — mentre pubblicava i numeri
> che il progetto aveva già dichiarato falsi.
Partendo da un capitale iniziale di €1.000, raggiungere un profitto medio di €50 al giorno entro 6–8 mesi, tramite un portafoglio di strategie algoritmiche poco correlate fra loro — mean-reversion, trend/rotazione e spread market-neutral — validate out-of-sample e fee-aware.
**L'autorità sui numeri e sulle decisioni è `CLAUDE.md`**, e il racconto completo sta in
`docs/memory/`. Questo file è l'ingresso, non la fonte.
## Risultati
---
> ⚠️ **Revisione 2026-05-28.** La famiglia squeeze-breakout (SQ/MT/ML/AD/CM/PD, con
## Cos'è vivo, adesso
> accuracy storiche dichiarate 76-82%) è stata **scartata**: quei numeri erano un
> **artefatto di look-ahead**. I backtest decidevano la direzione dalla candela di
> breakout `close[i]` ma entravano a `close[i-1]` — impossibile dal vivo. Sotto
> ingresso onesto (`close[i]`) e fee reali, l'edge sparisce e tutte perdono, anche
> a fee zero. Dettagli e prove: `scripts/analysis/oos_validation.py`.
Dopo una validazione **out-of-sample, fee-aware** di molte famiglie di strategie,
| | |
emergono cinque famiglie con edge netto reale, tutte radicate nella stessa lezione
|---|---|
(in cripto la **mean-reversion** funziona, la continuazione no) o nella diversificazione:
| libro live | **TP01 + SKH01 a 75/25**, nettati in software su una sola posizione per asset (50/50 BTC/ETH) |
| **SHAPE** | ML walk-forward su feature di *forma* del prezzo | SH01 (LogisticRegression, orizzonte 12 barre) | diversificatore, corr +0.08 col resto |
Tutti i numeri sono **netti** dopo fee realistiche (Deribit 0.10% RT single-leg, 0.20%
## I numeri, con la loro lente
RT/coppia sui pairs), leva 3x, su finestra held-out. Le strategie sono robuste su griglia
parametri, sweep fee 0.00-0.20% RT e — per i pairs — validate con **walk-forward** e
config universale (niente cherry-picking).
### Portafoglio combinato (la vera leva anti-drawdown)
Ogni numero va scritto con la lente e la banda che gli appartengono. La tabella completa
("non citare" ↔ "citare") è in `CLAUDE.md` §2; qui i tre che contano.
Le famiglie sono **quasi scorrelate fra loro** (~0.05). Combinandole in un unico
| grandezza | valore onesto |
portafoglio equipesato il drawdown crolla sotto quello di ogni singola sleeve:
|---|---|
| rendimento del libro live | **TWR +10,6%** dall'armamento, spezzato sul versamento del 25/08: +11,61% prima, −0,9% dopo |
| crescita di trading | **+$50** in 71 giorni, su 30 round-trip chiusi e $0,87 di fee totali |
| Sharpe del portafoglio di ricerca | **1,95** [1,81 – 2,12] full, **1,54** [1,11 – 1,91] hold-out |
| Portafoglio | CAGR | Max DD | Sharpe |
⚠️ Il rendimento dell'equity **non** è la performance: il 96% della crescita del conto è un
|-------------|------|--------|--------|
bonifico. Chi legge una percentuale su questo progetto deve sapere se è un TWR o un rapporto fra
| FADE (6 sleeve) | ~46% | 8% | 3.9 |
due saldi — è stato un difetto reale, riparato il 2026-09-02.
> 🔎 **Numeri sobri (anti-overfit).** L'OOS singolo cade nel regime favorevole 2024-25:
## La riga che ordina tutto il resto
> i valori di Sharpe/DD sopra sono ottimistici di circa il 50%. Da pianificare per le
> decisioni: **Sharpe atteso ~5**, **worst-drawdown su 90 giorni ~6%**, profilo che regge
> a leva 2x con slippage raddoppiato. Configurazione raccomandata: equal-weight, leva 2x,
> con un cap sull'allocazione ai pairs (~30-35%, poiché concentrano ~57% del rischio).
> Tutto resta da confermare nel paper trading live.
## Come funziona
> La ricerca ha smesso di essere il vincolo il 2026-07-26, e **sei ondate successive lo hanno
> confermato invece che ribaltarlo**. I vincoli sono **il capitale che entra** e **il conto che non
> sparisce**.
### MR01 — Bollinger Fade (mean-reversion)
Misurato: il miglior candidato nuovo vale **+0,046 €/giorno**; versare €500/mese invece di €250
porta la probabilità di arrivare al traguardo in 20 anni **dal 14% all'85%**. E €100/mese in più
equivalgono a **+4,07%/anno di drift**, cioè più di tutta la leva autorizzabile.
La strategia attiva sfrutta il fatto, emerso dai dati, che su BTC/ETH a 1h gli estremi
## Metodo — cosa deve superare una strategia nuova
di prezzo **rientrano verso la media** più di quanto proseguano:
1. **Bollinger Bands** (window `n`, `k` deviazioni standard) sul close.
Sei requisiti, nessuno negoziabile (`CLAUDE.md` §8, gate in `scripts/research/alt/altlib.py`):
2. **Entry** — quando il close esce *sotto* la banda inferiore → **long** (o *sopra* la superiore → **short**). Ingresso a `close[i]`, eseguibile dal vivo.
3. **Take-profit** alla media mobile (il rientro atteso).
4. **Stop-loss** a `sl_atr × ATR` oltre l'estremo; **time-limit** a `max_bars`.
Nessun look-ahead: direzione e livelli sono calcolati con dati fino a `close[i]`.
1. **ingresso eseguibile** — direzione e prezzo da dati fino a `close[i]`, mai l'estremo di una candela;
2. **backtest netto** dopo fee Deribit realistiche, più la leva;
3. **out-of-sample** held-out, robustezza su griglia, sweep fee;
4. **liquidità e plausibilità** — un edge su un book fermo o su wick fantasma non è un edge;
5. i **gate**: `marginal_vs_tp01` (Sharpe marginale, non assoluto), `study_family_honest` con
Per aggiungere una strategia: nuova riga in `strategies.yml` (sezione `strategies` o
`pairs`), poi `docker compose restart`. Lo storico delle strategie esistenti rimane intatto.
### Persistenza
Ogni strategia ha la sua directory in `data/paper_trades/`:
```
data/paper_trades/
MR01_bollinger_fade__BTC__1h/
trades.jsonl # Storico trade append-only
status.json # Stato corrente (resume al restart, include tp/sl/max_bars)
```
Notifiche Telegram per ogni trade (richiede `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e `TELEGRAM_CHAT_ID` in `.env`).
## Paper Trading a Portafoglio
Accanto al multi-strategy runner originale — in cui ogni strategia gestisce autonomamente il proprio conto virtuale da €1.000 — il progetto dispone ora di un **paper trader a portafoglio** (`src/portfolio/`) che tratta l'insieme delle strategie come un unico organismo con un capitale condiviso.
### Come funziona
La definizione di un portafoglio (`SleeveSpec` + schema di peso) ha due facce sulla stessa sorgente dati:
- **Backtest** (`.backtest()`): ricostruisce le equity-curve di ogni sleeve tramite il builder unificato in `sleeves.py`, le pondera secondo lo schema scelto e calcola le metriche aggregate (CAGR, Sharpe, max DD). La parità con i report prodotti da `report_families.py` è garantita dalla fonte unica.
- **Live** (`PortfolioRunner`): ogni ora il runner scarica le candele aggiornate via Cerbero v2, calcola i pesi correnti, avvia i worker appropriati per ogni sleeve attiva e registra il PnL aggregato nel ledger (`data/portfolios/{code}/`). Il ledger persiste tra i riavvii.
### Schemi di ponderazione
Il modulo `weighting.py` mette a disposizione cinque schemi: `equal` (default), `cap` (tetto per famiglia — p.es. `pairs: 0.33` per limitare la concentrazione), `inverse_vol` (pesi inversamente proporzionali alla volatilità storica), `cluster_rp` (equal tra cluster naturali poi inverse-vol all'interno del cluster) e `manual` (pesi liberi). Lo schema si specifica in `portfolios.yml` insieme al codice portafoglio e alla leva.
### Portafoglio di default: PORT06
La configurazione raccomandata è **PORT06** (`scripts/portfolios/PORT06_master_shape.py`): portafoglio master esteso che include tutte e sei le famiglie (FADE, HONEST, PAIRS, TSMOM, SHAPE), con schema `cap` che limita i pairs al 33% del capitale per moderare la loro concentrazione di rischio. Backtest canonico (dati al 2026-05-28): Sharpe 6.47 (FULL) / 8.82 (OOS), drawdown massimo 4.10% (FULL) / 1.30% (OOS), leva 2×; **con la config live attuale (EXIT-16 close-confirm): Sharpe 7.84 / 10.06, DD 2.60% / 1.15%**.
### Scope live
Il runner esegue **tutti e 17 gli sleeve** di PORT06: **fade** (MR01, MR02, MR07 × BTC/ETH),
**honest** (DIP01, TR01-basket 4h, ROT02-rotation 1d), **pairs** (PR01, cinque coppie),
@@ -939,6 +939,23 @@ parser accetta solo espressioni regolari e rifiuta il resto. Vincolo del minuto
un commento che dichiara una cadenza diversa da quella che gira si paga quando qualcuno lo "corregge"
un commento che dichiara una cadenza diversa da quella che gira si paga quando qualcuno lo "corregge"
nel verso sbagliato.**
nel verso sbagliato.**
### Il README ha pubblicato per 75 giorni la libreria che il progetto aveva dichiarato falsa
Ultimo commit del README: **2026-06-04**. Reset v2.0.0: **2026-06-19**. In mezzo, quindici giorni; dopo,
75 in cui la prima pagina del repository descriveva FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM/SHAPE, i portafogli PORT01-06,
il paper trader su `strategies.yml` e l'esecuzione shadow su testnet — con Sharpe 7,84/10,06 e CAGR ~79%
presentati come risultati correnti. Metà dei file citati non esisteva più (`strategies.yml`,
`portfolios.yml`, `scripts/waste/`, `scripts/portfolios/`, `src/live/multi_runner.py`); i numeri erano
esattamente quelli che `CLAUDE.md` §2 elenca sotto «non citare», e provenivano dalla libreria che il
reset aveva dichiarato artefatto di un feed contaminato.
Nessun danno sui soldi — il README non decide niente. Il danno è di **citazione**, ed è la forma peggiore:
un lettore esterno (o un agente nuovo) parte da lì. **La lezione non è "tenere aggiornato il README"**,
che nessuno fa più di quanto già non faccia: è che **un reset invalida anche i documenti che nessuno
rilegge**, e l'inventario di cosa cita numeri morti va fatto il giorno del reset, quando si sa che sono
morti — non 75 giorni dopo, quando qualcuno ci inciampa per caso. Riscritto il 2026-09-02 contro lo stato
vero, con ogni riferimento a file verificato e i numeri nella lente di §2.
### Un flag sconosciuto non è l'azione di default (2026-09-02)
### Un flag sconosciuto non è l'azione di default (2026-09-02)
Nessuno dei 18 script di `scripts/live/` usava argparse: leggevano `sys.argv` con `in` e `index`,
Nessuno dei 18 script di `scripts/live/` usava argparse: leggevano `sys.argv` con `in` e `index`,
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Adriano Dal Pastro