feat(live): allerta sul salto di equity — conferma il versamento, segnala un prelievo

La verifica "il cap si adegua?" esisteva solo come sorveglianza di sessione, e il
versamento slitta di giorni: una verifica che vive in una chat non e' una verifica. Resa
permanente e generalizzata.

`write_equity_watermark` ora ritorna {prev, new, pct} quando il salto fra due letture
consecutive supera EQUITY_JUMP_ALERT = 10%; `book_report` lo espone come `equity_jump` e
`book_execute` manda un Telegram con il NUOVO DIMENSIONAMENTO accanto (cap/asset, nozionale
lordo, leva), cosi' il messaggio si legge senza aprire il repo.

Il book ha vol ~0.4%/giorno: un salto del 10% fra due giri orari non puo' venire dal
trading. Quindi l'allerta copre DUE casi con un meccanismo solo:
  - VERSAMENTO: conferma che e' atterrato e che il sizing lo ha seguito;
  - USCITA DI FONDI: un prelievo che non hai chiesto, o una perdita anomala. E' questo il
    caso che conta di piu', ed e' il motivo per cui la soglia e' a due code.

Prima lettura in assoluto -> nessun allarme (senza un "prima" non c'e' un salto).
Il watermark si aggiorna ANCHE quando allerta, o il cap resterebbe indietro (test cablato).

411 test verdi (+7). Strategia, pesi, cron, config INVARIATI.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/live/book.py

@@ -73,16 +73,35 @@ def _read_watermark() -> float | None:
         return None
 
 
-def write_equity_watermark(real_equity: float | None) -> None:
-    """Registra l'equity reale ogni volta che e' leggibile. Chiamata da `book_report`."""
+# Variazione di equity fra due letture consecutive oltre la quale si avvisa. Il book ha vol
+# giornaliera ~0.4%: un salto del 10% fra due giri orari non puo' venire dal trading, quindi e'
+# un deposito, un prelievo, o qualcosa che va guardato SUBITO.
+EQUITY_JUMP_ALERT = 0.10
+
+
+def write_equity_watermark(real_equity: float | None) -> dict | None:
+    """Registra l'equity reale ogni volta che e' leggibile. Chiamata da `book_report`.
+
+    Ritorna un dict {prev, new, pct} se il salto rispetto alla lettura precedente supera
+    `EQUITY_JUMP_ALERT`, altrimenti None. Serve a due cose in una: **confermare** che un
+    versamento e' atterrato e che il sizing lo ha seguito, e **segnalare** un movimento che
+    l'operatore non ha causato (prelievo non richiesto, perdita anomala).
+    """
     if real_equity is None or real_equity <= 0:
-        return
+        return None
+    prev = _read_watermark()
     try:
         EQUITY_WATERMARK.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
         EQUITY_WATERMARK.write_text(json.dumps(
             {"real_equity": float(real_equity), "ts": pd.Timestamp.now(tz="UTC").isoformat()}))
     except Exception:
         pass                      # il watermark e' un'ottimizzazione di sicurezza, non un requisito
+    if prev is None or prev <= 0:
+        return None               # prima lettura in assoluto: non c'e' un "prima" da confrontare
+    pct = (float(real_equity) - prev) / prev
+    if abs(pct) < EQUITY_JUMP_ALERT:
+        return None
+    return {"prev": prev, "new": float(real_equity), "pct": pct}
 
 
 def _cap(equity: float | None = None, real_equity: float | None = None,
@@ -171,7 +190,7 @@ def book_report(offline: bool = False, equity_override: float | None = None,
     equity = sh["equity"]
     # registra l'equity reale quando e' leggibile: e' cio' che rende sicuro il cap di
     # fallback in OGNI ordine di eventi (vedi _cap).
-    write_equity_watermark(sh.get("real_equity"))
+    equity_jump = write_equity_watermark(sh.get("real_equity"))
     cap = _cap(equity=equity, real_equity=sh.get("real_equity"), eq_fallback=sh.get("eq_fallback"))
     load5m = None
     feed_ages: dict[str, float | None] = {}
@@ -219,6 +238,10 @@ def book_report(offline: bool = False, equity_override: float | None = None,
         cap_per_asset=cap, weights=dict(TP01=W_TP01, SKH01=W_SKH),
         assets=assets, orders=orders, skh_error=skh_error, pos_error=sh.get("pos_error"),
         eq_fallback=sh.get("eq_fallback"),
+        # Salto di equity fra due letture consecutive oltre EQUITY_JUMP_ALERT: dict o None.
+        # Conferma un versamento (e che il sizing lo ha seguito) E segnala un movimento non
+        # richiesto. Il book ha vol ~0.4%/g: un salto del 10% fra due giri orari non e' trading.
+        equity_jump=equity_jump,
         # eta' (minuti) del feed 5m REALMENTE usato per il segnale SKH: None se non misurata
         # (live_feed=False) o non interpretabile. Vale il MASSIMO fra gli asset: se anche uno solo
         # e' stantio, il segnale netto e' sospetto.