feat(live): SHADOW MODE TP01 su Deribit mainnet (sola lettura) + dashboard 3-way

Validazione esecuzione di TP01 a RISCHIO ZERO: gira il loop live contro dati/conto/posizioni REALI
del mainnet, costruisce gli ordini di ribilancio esatti e li STAMPA invece di inviarli. Niente
testnet (e' la causa del reset v2.0.0: feed farlocco) -> shadow su mainnet reale + micro-test a
size minima come unica via per il fill (passo successivo).

- src/live/deribit.py  : client Deribit mainnet SOLA LETTURA (ticker/conto/posizioni via Cerbero MCP)
  + costruttore ordini deterministico (notional->contratti, step BTC $10/ETH $1, quantizzazione,
  delta vs posizione). Nessun metodo di trading, by design.
- src/live/shadow.py   : shadow_report() condiviso CLI+dashboard (niente drift); degrada con grazia
  se il mainnet non risponde.
- scripts/live/live_trend.py : CLI shadow (--no-net offline, --equity override). Verificato su
  mainnet reale: conto $598.07, posizioni flat, TP01 flat -> 0 ordini, parita' col paper OK.
- src/live/dashboard.py : box "Shadow live" + titolo/note al 3-way (TP01+XS01+VRP01).
- tests/test_live_shadow.py : 9 test deterministici (quantizzazione, sizing 50/50, entry/exit/None,
  parita' live==backtest). Suite 26/26.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/live/live_trend.py

@@ -0,0 +1,78 @@
+"""TP01 LIVE — SHADOW MODE (Deribit mainnet, SOLA LETTURA, nessun ordine inviato).
+
+Valida l'esecuzione di TP01 a RISCHIO ZERO: gira il loop live completo contro dati/conto/posizioni
+REALI del mainnet, calcola i target causali (stesso codice del backtest/paper), costruisce gli ordini
+di ribilancio esatti — e li STAMPA invece di inviarli. Confronta i target col paper trader (parita').
+
+Perche' non testnet: il testnet Cerbero/Deribit e' la causa del reset v2.0.0 (feed farlocco). La
+validazione a rischio zero qui e' "shadow su mainnet reale in sola lettura"; il fill (slippage/fee)
+si valida solo col micro-test mainnet a size minima, in un passo successivo.
+
+Logica condivisa con la dashboard in src/live/shadow.py (un solo codice, niente drift).
+
+    uv run python scripts/live/live_trend.py                 # shadow su mainnet reale
+    uv run python scripts/live/live_trend.py --equity 2000   # forza la base di sizing
+    uv run python scripts/live/live_trend.py --no-net        # offline: solo matematica + parita'
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from src.live.deribit import notional_to_amount
+from src.live.shadow import shadow_report
+
+
+def main():
+    argv = sys.argv[1:]
+    offline = "--no-net" in argv
+    equity_override = float(argv[argv.index("--equity") + 1]) if "--equity" in argv else None
+    r = shadow_report(offline=offline, equity_override=equity_override)
+
+    print("=" * 84)
+    print("  TP01 LIVE — SHADOW MODE  (Deribit mainnet, SOLA LETTURA — NESSUN ORDINE INVIATO)")
+    print("=" * 84)
+    real_eq = r["real_equity"]
+    conto = f"${real_eq:,.2f}" if real_eq else r["eq_basis"]
+    print(f"  ultima barra 1d chiusa : {r['last_data']}")
+    print(f"  rete                   : {'mainnet via Cerbero MCP' if r['online'] else 'OFFLINE / fallback close'}")
+    print(f"  prezzi mark            : " + " | ".join(f"{a['asset']} ${a['mark']:,.1f} ({a['mark_src']})" for a in r["assets"]))
+    print(f"  conto reale            : {conto}")
+    print(f"  posizioni reali        : " + ", ".join(f"{a['asset']} ${a['position_usd']:,.0f}" for a in r["assets"]) + f"  ({r['pos_src']})")
+    print(f"  base di sizing         : ${r['equity']:,.2f}  [{r['eq_basis']}]")
+
+    print("\n  PER ASSET (target causale @ ultima barra chiusa):")
+    for a in r["assets"]:
+        state = "FLAT" if abs(a["target"]) < 1e-9 else ("LONG" if a["target"] > 0 else "SHORT")
+        line = (f"    {a['asset']:<3} {state:<5} target {a['target']:+.3f}x -> notional ${a['target_notional']:,.0f}"
+                f"  (pos reale ${a['position_usd']:,.0f})")
+        o = a["order"]
+        if o:
+            print(line + f"\n        -> ORDINE: {o['side'].upper()} {o['amount']:.0f} {a['instrument']} "
+                  f"(market{', reduce_only' if o['reduce_only'] else ''}, delta ${o['delta_notional']:,.0f})")
+        else:
+            print(line + "  -> nessun ordine (gia' a target / sotto-soglia)")
+
+    print("\n  PARITA' vs paper trader (target = current_target):")
+    if all(a["paper"] is None for a in r["assets"]):
+        print("    (paper non inizializzato: avvia scripts/live/paper_trend.py)")
+    else:
+        for a in r["assets"]:
+            print(f"    {a['asset']}: paper {a['paper']:+.3f}x  shadow {a['target']:+.3f}x  -> {'OK' if a['parity'] else 'DIFFERISCE'}")
+        if not r["paper_aligned"]:
+            print("    NB paper non all'ultima barra -> avanzalo se i target differiscono")
+
+    print("\n  VERIFICA costruttore ordini (quantizzazione step/minimo):")
+    for inst, samples in (("BTC-PERPETUAL", [1000, 1005, 7, 250.4]), ("ETH-PERPETUAL", [1000, 0.4, 33.7])):
+        got = ", ".join(f"${s}->{notional_to_amount(inst, s):.0f}" for s in samples)
+        print(f"    {inst}: {got}")
+
+    print("\n  => NESSUN ORDINE INVIATO (shadow). " +
+          (f"{len(r['orders'])} ordine/i costruito/i sopra." if r["orders"] else "Target flat: 0 ordini."))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()