fix(PORT06): ripristina cap SHAPE 0.0588 in portfolios.yml (P0 improvement-sweep)

L'override caps in portfolios.yml SOSTITUISCE interamente il dict di _defs.py
(setattr in base.py:load_active_portfolio) -> il cap SHAPE introdotto in v1.1.2
era inerte e SH01 (senza SL by-design) girava a 2x peso. Ridichiarato il dict
completo {PAIRS: 0.33, SHAPE: 0.0588} + commento sul footgun.

Verificato live post-restart: SH_BTC+SH_ETH = 0.0588, non-cappati a 0.0647,
sum = 1.0 (== backtest canonico FULL 6.43 / OOS 8.58).

Include il diario dello sweep multi-agente 2026-06-06 (106 agenti, 37 finding
validi): fonte dei P0/P1 in roadmap.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-06-06-improvement-sweep.md

@@ -0,0 +1,71 @@
+# 2026-06-06 — Improvement sweep multi-agente (review live PORT06)
+
+> Ricerca multi-agente del 2026-06-06 (106 agenti, 196 finding grezzi, 60 verificati avversarialmente, 37 validi / 23 uccisi).
+> Workflow: port06-improvement-sweep (wf_56b7d4de-a06).
+
+
+## 1. Quadro d'insieme
+
+Il sistema PORT06 gira correttamente nella struttura (17 sleeve, runner pool/ledger == backtest), ma la review ha trovato **due classi sistematiche di problemi**, non bug isolati.
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+**(a) Divergenze live-vs-backtest per omissione di protezione.** Il pattern documentato del progetto è "il live AGGIUNGE protezione che il backtest canonico non ha" (Hurst, EXIT-16) → il live fa meglio del backtest sul DD. Qui si trova il contrario in più punti: il filtro `trend_max=3.0` è ON nel backtest canonico ma **OFF in produzione su tutte e 6 le fade** (base.py:91 / _defs.py:35-38); il cap `SHAPE=0.0588` v1.1.2 è **inerte** (sovrascritto da portfolios.yml) → SH01 gira a **2x peso** senza stop-loss; EXIT-16 non è esteso a DIP01 (l'unico sleeve BTC che esegue davvero); la forming-bar lesson non è portata a TR01 né a PairsWorker. Diversi diari (2026-06-04-partial-tp-ladder.md:15, 2026-06-04-exit-lab.md) documentano config che il codice NON implementa.
+
+**(b) Calibrazione/sizing che diverge dal validato.** SH01 fa fuoco sul 25% delle barre vs 2.9% validato (th0.58 inerte per train-window troppo corto); i pairs girano a `pos=0.5` mentre tutta la validazione PR01 è `pos=0.15` (DD ~3.3x); TR01 sotto-carica le fee 2x (manca il fattore leva).
+
+Tema ricorrente onesto: **la maggior parte delle "scoperte" sono ripristini di config già validate, non nuovo alpha.** I bug di config (cap, trend_max) vanno corretti subito; ogni cambio di *strategia* deve passare il gate PORT06/OOS (precedente FR01: robusto-individualmente ≠ migliora PORT06).
+
+## 2. P0 — Protezione capitale / gap live
+
+| Titolo | Cosa fare | Evidenza | Effort |
+|---|---|---|---|
+| **Cap SHAPE 0.0588 inerte → SH01 a 2x peso** | `load_active_portfolio` deve fare **deep-merge** dei caps (partire da `p.caps` e aggiornare con `ov["caps"]`), oppure ridichiarare il dict completo in `portfolios.yml:7` come `{PAIRS:0.33, SHAPE:0.0588}`. Ri-snapshot pesi, confermare sum=1.0. SH01 non ha SL by-design e ha già subìto un −15.6% live: il cap è l'UNICA protezione coda. | `src/portfolio/base.py:91-93` setattr sovrascrive caps; `portfolios.yml:7` `{PAIRS:0.33}`; `scripts/portfolios/_defs.py:75` `{PAIRS:0.33,SHAPE:0.0588}`; live `data/portfolios/PORT06/status.json` SH_BTC=SH_ETH=0.0588 (totale 0.1176 = 2.0x intended). Backtest canonico usa il cap giusto (FULL 6.43/OOS 8.58) → è una rottura di parità. | low |
+
+> Nota: la stessa correzione risolve anche il sotto-peso ~9% di tutti gli altri non-pairs (0.0588 live vs 0.0647 intended); il rischio materiale è solo SHAPE.
+
+## 3. P1 — Alto valore, testabile subito
+
+| Titolo | Cosa fare | Evidenza | Effort |
+|---|---|---|---|
+| **`trend_max=3.0` OFF in produzione su tutte le 6 fade** | Aggiungere `"trend_max":3.0, "ema_long":200` alla SleeveSpec FADE `_defs.py:36-37`. Ripristina la config del backtest canonico (look-ahead-free, EMA200 causale). MR02/MR07 lo onorano (non lo ignorano). Ri-validare a livello PORT06 (template `exit16_port06_impact.py`) perché Hurst+trend si sovrappongono. | `_defs.py:35-38` (no trend_max); `MR01_bollinger_fade.py:61` `get('trend_max')`→None; `combine_portfolio.py:47` canonico usa trend_max=3.0; `risk_management.py:242` lo applica a tutte e 3. Live: MR01_ETH/MR02_ETH hanno fadato il crash ETH 06-05 più volte (long@1658.9 poi long@1592.8 in caduta 1727→1517), tutti stoppati (trades.jsonl). Misurato (live-hurst-on, 3x): MR02_ETH DD 27.3%→16.2%, WR +8pp, Sharpe +1.34 (return ~dimezzato — trade-off DD/return). | low |
+| **Disaster-bracket on-book durante outage feed** | Il poll-loop intero è in un try/except: in un outage le posizioni REALI restano **senza stop sul book e senza valutazione exit**. Piazzare un bracket lontano (~−30%) su Deribit per i fade eseguiti [MR01,MR02,MR07,DIP01] via `cerbero_client.py:137 set_stop_loss` (esiste, non cablato). Non spara mai in operatività normale → 0 costo Sharpe; pura assicurazione. | `runner.py:246-298` (try/except unico, sleep su errore); ETH gap p99.9=996bps, max=3301bps, peggior 3h −3492bps (`data/raw/eth_1h.parquet`); REAL_OPEN 06-05 verificati; `docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md:119-121` lo segnala, mai implementato. Caveat: nei crash il fill è al gap, non al livello → cappa ma non al trigger. | low-med |
+| **SH01 th0.58 inerte: fa fuoco sul 25% delle barre vs 2.9% validato** | **Ri-validare SH01 OOS con train-window pari al regime live (~8760 barre)** invece dell'expanding full-history. La LogReg su train piccolo è over-confident (mean max-proba 0.582 vs 0.536). NON limitarsi ad alzare th (la calibrazione resta sbagliata). Se l'edge non sopravvive nel regime live, riconsiderare SH01. | misurato: small-train frac≥0.58 = 44.8% vs full 3.8%; live-window 1197 entry (49.9% long) vs 139 (71.9% long), trade-rate 25.1% vs 2.9%. `SH01_shape_ml.py:60` th=0.58; tutta la validazione (`shape_ml_validate.py`) usa training expanding. È la causa meccanica del WR live 1/9. Blast radius limitato dal cap SHAPE (vedi P0). | low (test) |
+| **Pairs a pos=0.5 vs validazione pos=0.15 (DD ~3.3x)** | Introdurre un `position_size` per-famiglia (plumb `SleeveSpec`/`build_worker_for`, runner.py:43-89) e portare i pairs a **0.15-0.25**. Ri-eseguire `combine` alla pos live prima del deploy. I pairs sono la famiglia a DD-grezzo più alto (ETH/BTC 47.6%) e **senza stop** (exit solo |z|≤z_exit o max_bars). | `portfolios.yml:14` pos=0.5; `pairs_worker.py:157` pnl=cap*pos*net; `pairs_research.py:29` POS=0.15; live ADA/ETH 06-05 net −8.52% = −4.26% sleeve (sarebbe −1.28% a 0.15). Choice deliberata (commento yaml), ma diverge dal validato. | low-med |
+| **TR01: fee sotto-caricate 2x (manca leva)** | Moltiplicare il termine fee per `self.leverage` (basket_trend_worker.py:69) per allinearlo al return leveraged (riga 67) e al reference `fee=FEE_RT/2*LEV` (honest_improve2.py:150). | worker fee/flip 1.5e-05 vs corretto 3.0e-05 (POS0.15/LEV2/N5) = 2.0x. tsmom/rotation_worker sono consistenti → TR01 è l'unico difettoso. Drag assoluto piccolo (low turnover) ma bias ottimistico mono-direzionale che gonfia total_capital nel rebalance. | low |
+| **PairsWorker agisce sulla barra IN FORMAZIONE** | Portare la EXIT-16 forming-bar logic ai pairs: calcolare `bar_ms` da `median(diff(ts))` e valutare z sull'ultima barra COMPLETA (entry+exit), come `strategy_worker.py:445-447`. | `pairs_worker.py:185` i=len(m)-1, :195 exit, :204-207 entry su barra in formazione; backtest `pairs_research.py:69-75` solo close settled; `validate_worker_pairs.py` non esercita il path → divergenza non testata. | low |
+| **TR01 valuta crossover EMA sulla barra 4h in formazione** | In `tick` scartare la barra in formazione (`k=-1 if now_ms≥ts[-1]+bar_ms else -2`) e valutare il segnale sull'ultima 4h COMPLETA; correggere ANCHE il booking del return (riga 66 legge la finestra in formazione). | `basket_trend_worker.py:60-72` legge `[-1]` (forming); reference `honest_improve2.py:152` `range(n-1)` solo completi. Evidenza: SOL flip 0→1@85.66 poi 1→0@77.72 a 59min, stessa finestra 08-12 UTC (−9.3% intra-window glitch). Fix incompleto se si tocca solo il segnale. | low |
+| **DIP01 senza EXIT-16 (ed è l'unico sleeve BTC che esegue reale)** | Aggiungere `"sl_confirm_atr":0.5` (e valutare `hurst_max`) ai params DIP01 `_defs.py:41-42` (il worker lo legge già, zero codice). **Ri-validare sul grid OOS proprio di DIP01 + a livello PORT06 con engine gap-aware** prima del deploy (DD standalone sale BTC 23→37%). | `_defs.py:41-42` DIP01 ha solo {min_tp_frac}; worker gira il branch intrabar wick-sensitive (`strategy_worker.py:466`) invece del close-confirm (:429). Riproducibile: BTC FULL 299→726/OOS 60→168, ETH FULL 187→898/OOS 221→255. I 3 fade BTC sono flat (0 ordini reali); DIP01_BTC è l'UNICO BTC con round-trip reale → gap non teorico. | low (fix) / med (validazione) |
+| **TSM01 252d lookback: shortfall su un asset tronca l'inner-join sotto need=253, tick() esce in silenzio** | Aggiungere un WARN/Telegram quando `panel<need` (gated su "era già operativo" per evitare falsi positivi al cold-start). Coprire anche RotationWorker (stesso silent return). | `runner.py:37` 1d=440; `tsmom_worker.py:53-55` need=253, return muto; `rotation_worker._panel how='inner'` tronca al più corto; live margine 188 (OK ora) → latente, non attivo. | low |
+| **Osservabilità: TR01/ROT02/TSM01 invisibili in hourly_report** | `hourly_report.collect()` filtra su chiavi (`event`, `in_position`) che i worker multi-asset non emettono → 100% delle loro righe scartate. Aggiungere `in_position` ai `_save()` dei 3 worker e/o esporre `status_summary` (long correnti + giorni-dall'ultimo-flip). Distingue "flat in chop" da "wiring rotto". | TR01 2 record (entrambi 06-03, lo SOL whipsaw), flat da allora; ROT02/TSM01 0 trade (rispettivamente cash / risk-off da 06-01, by-design). `hourly_report.py:105,111`; worker `_log`/`_save` senza `event`/`in_position`. | low |
+| **MR07 reale: ripristino-fill non esercitato (short-side TP-resting mai testato)** | Smoke testnet `live_shadow_smoke.py` con `direction=-1` per esercitare il limit reduce-only BUY sotto mercato (può crossare subito → path `resting_fills`). MR07 (+ tutti i worker) ha 0 TP-resting filled finora → reconciliation completamente non testata in produzione. | MR07_ETH 5-6 REAL_OPEN tutti 06-03 PRE-fix (TP-resting 2026-06-04); +257/267/283/333bps slippage legacy (sunk, non ricorrente). Tutti i REAL_TP_RESTING verificati sono side=buy (long); il path short non è mai stato esercitato né in ledger né negli smoke. `strategy_worker.py:253` `_place_real_tp`. | low |
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+## 4. P2 — Filoni di ricerca
+
+- **MR01 ETH k=2.0 vs k=2.5 deployato.** k=2.0 è uniformemente meglio OOS su ETH (no-filtro +1238% vs +487%; trend-filtrato +569% vs +196%) e neutro su BTC sotto filtro live. Non è nuovo overfit: è il config per-asset *documentato* (MR01:15-16) che il k=2.5 universale ha silenziosamente abbandonato. Da confermare a livello PORT06 con i param live (hurst/sl_confirm). `risk_management.py:40,44`.
+- **Limit-order maker entry sui fade — NO-GO confermato.** Strutturalmente infattibile: il segnale fade fa fuoco quando il close ha già bucato la banda (mediana 33bps sotto); un buy-limit al livello è marketable→taker; un limit più profondo manca i winner che rimbalzano in 1-4 min. Negativo-EV, non implementare. `MR01_bollinger_fade.py:84,93`; live MR07_ETH 5 open→TP in ~1.4min.
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+## 5. P3 / Scartati in verifica
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+- **Commento errato in `_defs.py:17-18`** ("MR02/MR07 ignorano min_tp_frac") — falso (lo leggono e applicano, MR02:46,72), ma il filtro è di fatto inerte su MR02/MR07 nel campione → solo igiene doc, no PnL.
+- **TSM01 inerte (0 trade da 06-03)** — corretto by-design (BTC sotto SMA100 dal 06-01 + tutti gli asset consensus negativo). Solo diagnostica; NON redistribuire il capitale (riduce la diversificazione quando il regime gira).
+- **Time-limit fade NON sono un leak** — myth-busting: il bucket max_bars è net-positivo OOS (+118÷+195bps, +154%/+335% totale); il vero loser è lo SL (già gestito). NON accorciare max_bars.
+- **Fill max_bars next-open vs close** — wash misurato (5/6 sleeve identici); il worker già filla ~next-open. Nessuna azione.
+- **SH01 H=12 fuori scope `exit_lab.py`** — routing: usare `sh01_exit_lab.py` (gap-aware) per qualsiasi studio orizzonte SH01. Clarificazione, non bug.
+- **PairsWorker bars_held conta poll-con-nuovo-ts non barre reali** — latente (0 time_limit su 9 close), bite solo dopo outage >2h con z ancora oltre soglia; rischio di introdurre exit-anticipato se bar_ms via median-diff su feed testnet flaky → usare bar_ms fisso. Igiene, bassa priorità.
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+## 6. Piano consigliato (2 settimane)
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+**Settimana 1 — protezione capitale e parità (config-only, niente cambio di strategia):**
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+1. **Giorno 1 — P0 cap SHAPE.** Deep-merge dei caps in `base.py:91`; ri-snapshot pesi PORT06, confermare SH totale=0.0588, sum=1.0, nessuno sleeve affamato. Verificare contro il backtest canonico (FULL 6.43/OOS 8.58). Questo dimezza l'esposizione SH01-no-SL già colpito dalla coda.
+2. **Giorno 1-2 — TR01 fee 2x + forming-bar (TR01 e Pairs).** Fix puramente di parità/contabilità, nessun gate OOS necessario (avvicinano il live al backtest validato). Coprire il silent-return TSM01/Rotation con WARN.
+3. **Giorno 2-3 — disaster-bracket on-book + osservabilità outage.** Cablare `set_stop_loss` lontano (~−30%) sui 4 fade eseguiti; aggiungere alert su N poll falliti consecutivi con `real_in_position=True` e log del gap% al risveglio. Smoke testnet (€0). Pura assicurazione coda, 0 costo Sharpe.
+4. **Giorno 3 — osservabilità report** (TR01/ROT02/TSM01 in hourly_report) + smoke MR07 short-side TP-resting.
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+**Settimana 2 — ripristini di config validata, ognuno dietro il gate PORT06/OOS:**
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+5. **Giorno 4-6 — `trend_max=3.0` sulle 6 fade.** Implementare in `_defs.py`, poi **ri-eseguire il gate PORT06** (template `exit16_port06_impact.py`) misurando trend-ON+hurst+EXIT-16 vs attuale trend-OFF: deploy SOLO se Sharpe OOS non peggiora e DD scende (sovrapposizione hurst+trend va quantificata).
+6. **Giorno 6-8 — pos pairs per-famiglia.** Plumbing `SleeveSpec.position_size`; ri-eseguire `combine` a pos live (target 0.15-0.25); scegliere il punto sul trade-off DD/ritorno; deploy.
+7. **Giorno 8-10 — DIP01 EXIT-16+hurst.** Validare sul grid OOS proprio di DIP01 (famiglia honest, meccanismi tarati su fade) **con engine gap-aware**, poi gate PORT06. Deploy solo se passa entrambi.
+8. **Giorno 10-12 — SH01 ri-validazione train-window.** Ri-eseguire validazione con train cap ~8760 barre (regime live). Se l'edge sopravvive → tarare th/calibrazione su slice held-out; se non sopravvive → riconsiderare SH01 (NON ri-tunare il th a forza). **Mai impostare sl/sl_confirm_atr su SH.**
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+Filoni P2 (MR01 k ETH) e cleanup P3 in coda, opportunistici. Regola trasversale: i punti 1-4 sono fix di bug/parità e vanno per primi; 5-8 toccano il comportamento di trading e **nessuno va in produzione senza superare il gate OOS + PORT06** (precedente FR01: robusto individualmente ≠ migliora il portafoglio).