feat(stability): sweep stabilità — fix TR01 mean(rets), XS01 phase-tranching K=3, z-stop pairs bocciato

Audit anti-overfit su tutte le 19 sleeve (diario 2026-06-11-stability-sweep.md):

- FIX BasketTrendWorker: mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k
  a paniere parziale (1 long = 0.45 del capitale invece di 0.09) -> replay -44%
  vs ref +42%. Ora sum(rets)/N (convenzione canonica 1/N): replay +32% vs +42%
  (residuo = convenzione dichiarata). Solo statistica PAPER.
- XS01 PHASE-TRANCHING (gate xs01_tranche_gate: plateau K=2 E K=3 promossi,
  PORT06 OOS Sh 10.07->10.15 DD 1.48->1.38, FULL pari): la fase del roll e'
  timing-luck (Sharpe daily 1.52-2.33, DD 13.8-33% sulle 12 fasi). Worker con
  param tranches (default 1), 3 sub-book sfasati hold/3 su capitale comune,
  migrazione status legacy, last_bar_ts solo-avanti; runner forward del param;
  _defs tranches=3; hourly_report aggrega i sub-book; validatore esteso e
  PASSATO (K=1 == xsec_sim esatto, K=3 == unione fasi esatto).
- Disaster-cap z sui pairs: pre-registrato e BOCCIATO su tutti i criteri (coda
  OOS peggiora 4/6 coppie, Sharpe -10..-49%, plateau solo del danno; 5a conferma
  stop-su-MR). Record pairs_zstop_research.py; pairs restano senza stop.
- Audit drift: regression-lock trendmax OK (parita' 1.00000, plateau 2.5/3.0/3.5
  confermato), correlazioni cross-famiglia ~0 invariate; PORT06 rolling al
  19-28mo pct (normale) ma FADE 120g al 2o percentile storico -> monitor in TODO
  (nessun ritocco parametri).
- TODO: forming-bar ROT02/TSM01 era gia' fixato (v1.1.10), item chiuso.

Test: pytest 99 passed; validate_honest_workers OK; validate_xsec_worker OK.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -403,14 +403,20 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
   standalone Sharpe 2.50→3.46 (regge fee 2x), PORT06 OOS 10.07→10.37 a DD pari. Come
   trend/hurst sulle fade, il gate agisce SOLO sul path live (backtest canonico non filtrato
   → il live farà meglio del backtest). 8 gambe → PAPER (niente esecuzione reale a €2k).
-  Worker `XsecWorker` validato (`validate_xsec_worker`: replay == backtest esatto). Strategia
+  Worker `CrossSectionalWorker` validato (`validate_xsec_worker`: replay == backtest esatto).
+  **PHASE-TRANCHING (2026-06-11, `tranches=3`)**: la fase del roll non-sovrapposto è arbitraria
+  e da sola muove Sharpe daily FULL 1.52-2.33 / DD 13.8-33% (timing-luck) → live gira con 3
+  sub-book sfasati di hold/3 su capitale comune (PnL/K), ensemble di fase SENZA parametri
+  fittati. Gate `xs01_tranche_gate.py`: plateau K=2 E K=3 promossi (PORT06 OOS Sh 10.07→10.15,
+  DD 1.48→1.38, FULL pari); validatore esteso (K=1 == xsec_sim esatto; K=3 == unione fasi
+  0/4/8 esatto). Solo path live (backtest canonico single-phase). Strategia
   `scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py`, gate `scripts/analysis/xsec_port06_gate.py` /
   `xs01_dispersion_gate.py`. NB scartata nella stessa tornata: FC01 funding-carry (nessun
   edge su 6.5 anni). Diari `docs/diary/2026-06-09/10-*`.
 - **BLEND ETH/BTC 15m flat-skip (ATTIVO LIVE v1.1.16, 2026-06-09).** Sleeve `PR_ETHBTC_15M` accanto al 1h: pairs ETH/BTC a **15m** (n=66, z_in=1.674, z_exit=1.0, max_bars=35) a **mezza size** (`params.position_size=0.10`). **Origine: gioco "Blind Traders"** (100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimizzati → riscoprono la mean-reversion, vincitore = spread ETH/BTC 15m; `scripts/games/`). Gate PORT06 sul serio: **non duplicato (corr 1h↔15m = 0.37)**, robusto (16/16 celle Sharpe>1), e l'edge **NON è artefatto delle candele flat ETH 15m** (16% storico; filtrandole resta l'83% dello Sharpe). Engine `pairs_research.pairs_sim_flat` con uscita **LIVE-REALIZABLE** (`flat_skip`: niente entry/exit su barre O=H=L=C, esce alla 1a barra pulita), **regression-lock** a `pairs_sim` con flat_skip=False. **Worker validato** (`validate_worker_pairs` a 15m: replay == backtest, 8452 vs 8453 trade; 1h byte-exact). Runner: fetch sub-orario diretto da Cerbero + `pos_for_spec` override **per-sleeve** (params.position_size > famiglia > globale). Mezza size perché a peso pieno il 15m pesava il 25.8% del rischio PORT06 (→ 11.5%, bilanciato col 1h) — blend-tilt prudente sul **caveat slippage** (a slippage realistico il vantaggio di Sharpe regge, quello di DD si assottiglia: il vero banco di prova è il ledger reale shadow). Diari `docs/diary/2026-06-09-pairs15m-*.md`, gate `scripts/analysis/pairs15m_port06_gate.py` / `pairs15m_gate_final.py` / `pairs15m_flatcheck.py`, smoke `pairs15m_live_smoke.py`.
 - **SH01 SENZA STOP-LOSS — by design, CONFERMATO da ricerca (2026-06-05).** Dopo il crash ETH (−15.6% su un trade SH01 live), ricerca multi-agente con harness dedicato `scripts/analysis/sh01_exit_lab.py` (cache segnali walk-forward, engine con **fill gap-aware** `worse(livello, open)`, parity esatta con explore_lab, protocollo train≤2023-11-01/OOS): **11 famiglie di stop testate (ATR intrabar/close-confirm, %, chandelier, breakeven, giveback, loser-timestop, disaster-cap close+intrabar, swing, vol-regime), 0 sopravvissute** al gate (ETH migliorato senza degradare BTC, train E oos, plateau). Pattern: ogni stop stretto abbastanza da toccare la coda ETH rompe BTC; ogni stop largo non arriva alla coda; nei crash il fill è al gap, non al livello (lo stop "protettivo" PEGGIORA la coda OOS). Mitigazione adottata: **cap famiglia SHAPE a 0.0588 in PORT06** (≈ dimezzata; costo OOS Sharpe −0.24, FULL DD −0.14pp) — la prossima coda impatta il conto per metà. NON impostare mai `sl`/`sl_confirm_atr` su SH_BTC/SH_ETH. Direzione futura: liquidity-gate sull'entry (skip dopo feed flat). Diario `docs/diary/2026-06-05-sh01-sl-research.md`.
 - **Data layer Cerbero v2:** `get_historical_v2` unificato + `get_instruments` (naming robusto) + `get_ticker_batch`. Trading su Deribit.
-- **SCOPE LIVE (fase 2 completata):** il runner esegue TUTTI gli sleeve di PORT06. Worker: single `StrategyWorker` (fade MR01/02/07, DIP01, **e SH01**), `PairsWorker` (PR01 2 gambe), e i multi-asset dedicati `BasketTrendWorker` (TR01 4h), `RotationWorker` (ROT02 1d), `TsmomWorker` (TSM01 1d). Il runner fetcha 1h da Cerbero v2 e **resampla a 4h/1d** (lookback dimensionato sui daily: TSM01 usa 252g). Validazione: runner pool/ribilancio/ledger == backtest (`validate_portfolio_runner.py`, identico); worker multi-asset == reference (`validate_honest_workers.py`: TSM01 esatto, ROT02 +1303% canonico, TR01 stesso ordine — differenza di convenzione capitale-unico vs media-equity).
+- **SCOPE LIVE (fase 2 completata):** il runner esegue TUTTI gli sleeve di PORT06. Worker: single `StrategyWorker` (fade MR01/02/07, DIP01, **e SH01**), `PairsWorker` (PR01 2 gambe), e i multi-asset dedicati `BasketTrendWorker` (TR01 4h), `RotationWorker` (ROT02 1d), `TsmomWorker` (TSM01 1d). Il runner fetcha 1h da Cerbero v2 e **resampla a 4h/1d** (lookback dimensionato sui daily: TSM01 usa 252g). Validazione: runner pool/ribilancio/ledger == backtest (`validate_portfolio_runner.py`, identico); worker multi-asset == reference (`validate_honest_workers.py`: TSM01 esatto, ROT02 +1303% canonico, TR01 +32% vs +42% — residuo di convenzione capitale-unico vs media-equity; il bug `mean(rets)` sui soli asset in posizione, che dava −44%, è FIXATO il 2026-06-11: sovrappesava N/k a paniere parziale).
 - **SH01 bootstrap full-history (punto-10, 2026-06-07).** La ri-validazione col train-window del
   regime live (`sh01_trainwindow_validate.py`) ha mostrato che SH01 a train 365g **NON è robusto**
   (BTC fee-2x FULL −42%, ETH Sharpe −0.02, trade-rate 22-26% vs 10% validato: LogReg over-confident,
@@ -451,7 +457,12 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
   0.40 ≈ il validato 0.45): la famiglia è senza stop e col globale 0.5×lev2 girava a ~2.2x il
   validato (ETH/BTC DD grezzo 78% a quella taglia). PORT06 OOS DD 3.40→1.26% al costo di OOS
   Sharpe 9.05→8.43 — assicurazione come il cap SHAPE. Gate `pairspos_port06_impact.py`,
-  diario `docs/diary/2026-06-07-pairspos-gate.md`.
+  diario `docs/diary/2026-06-07-pairspos-gate.md`. NB (2026-06-11): il **disaster-cap sullo
+  z** (exit se |z|≥z_stop, griglia pre-registrata 3.0-5.0 su tutte le coppie) è **BOCCIATO**
+  — coda e Sharpe OOS peggiorano ovunque (lo stop realizza la perdita al massimo overshoot e
+  l'engine rientra nello spread divergente: churn di fee), **5ª conferma** che gli stop su
+  mean-reversion sono falsi negativi. Record `scripts/analysis/pairs_zstop_research.py`,
+  diario `docs/diary/2026-06-11-stability-sweep.md`.
 - **REAL-TRUTH ledger (2026-06-10, scelta utente).** Con `overrides.execution.real_truth: true`
   (ATTIVO) il `capital` dei worker eseguiti si aggiorna col **PnL dei FILL REALI** (fee reali
   incluse) invece del PnL sim: `_real_close`/`_real_close_pair` ritornano `(real_pnl, applied)` e