feat(stability): sweep stabilità — fix TR01 mean(rets), XS01 phase-tranching K=3, z-stop pairs bocciato

Audit anti-overfit su tutte le 19 sleeve (diario 2026-06-11-stability-sweep.md):

- FIX BasketTrendWorker: mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k
  a paniere parziale (1 long = 0.45 del capitale invece di 0.09) -> replay -44%
  vs ref +42%. Ora sum(rets)/N (convenzione canonica 1/N): replay +32% vs +42%
  (residuo = convenzione dichiarata). Solo statistica PAPER.
- XS01 PHASE-TRANCHING (gate xs01_tranche_gate: plateau K=2 E K=3 promossi,
  PORT06 OOS Sh 10.07->10.15 DD 1.48->1.38, FULL pari): la fase del roll e'
  timing-luck (Sharpe daily 1.52-2.33, DD 13.8-33% sulle 12 fasi). Worker con
  param tranches (default 1), 3 sub-book sfasati hold/3 su capitale comune,
  migrazione status legacy, last_bar_ts solo-avanti; runner forward del param;
  _defs tranches=3; hourly_report aggrega i sub-book; validatore esteso e
  PASSATO (K=1 == xsec_sim esatto, K=3 == unione fasi esatto).
- Disaster-cap z sui pairs: pre-registrato e BOCCIATO su tutti i criteri (coda
  OOS peggiora 4/6 coppie, Sharpe -10..-49%, plateau solo del danno; 5a conferma
  stop-su-MR). Record pairs_zstop_research.py; pairs restano senza stop.
- Audit drift: regression-lock trendmax OK (parita' 1.00000, plateau 2.5/3.0/3.5
  confermato), correlazioni cross-famiglia ~0 invariate; PORT06 rolling al
  19-28mo pct (normale) ma FADE 120g al 2o percentile storico -> monitor in TODO
  (nessun ritocco parametri).
- TODO: forming-bar ROT02/TSM01 era gia' fixato (v1.1.10), item chiuso.

Test: pytest 99 passed; validate_honest_workers OK; validate_xsec_worker OK.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

docs/TODO.md

@@ -39,20 +39,18 @@
 
 ## Follow-up dal code-review (bassa priorità, non urgenti)
 
-- [ ] **forming-bar su ROT02/TSM01**: i worker daily valutano la candela 1d IN FORMAZIONE al primo
-      poll dopo mezzanotte UTC (stessa classe del fix TR01/Pairs, pre-esistente). Ora è banale:
-      usare `src.live.bars.last_settled_idx` in `_panel` / nei due tick. Impatto basso (1d) ma
-      stessa famiglia di bug.
+- [x] ~~forming-bar su ROT02/TSM01~~ — GIÀ FIXATO (v1.1.10, 2026-06-08): `_panel` condiviso
+      scarta la barra in formazione via `last_bar_is_forming`. Item rimasto stantio nel TODO.
 - [ ] **ancora bfill di `_daily_equity`**: la serie a punti-trade reindexata su IDX àncora il primo
       valore della finestra al PRIMO trade in-finestra, non al capitale portato avanti. Tocca le
       metriche canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm). Valutare se
       correggere OVUNQUE in un colpo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento). Scoperto nel
       gate DIP01 (parità inizialmente fallita per questo).
-- [ ] **convenzione TR01 worker vs reference**: il replay `validate_honest_workers` dà TR01 worker
-      -44% vs reference +42% (identico pre/post fix di oggi). È la divergenza capitale-unico
-      (`mean(rets)` solo sugli asset in posizione) vs media-equity 1/N del reference. Indagare:
-      sospetto che `mean(rets)` sovrappesi gli asset in posizione quando il paniere è parzialmente
-      investito.
+- [x] ~~convenzione TR01 worker vs reference~~ — ERA UN BUG, FIXATO (2026-06-11): `mean(rets)`
+      sui soli asset in posizione sovrappesava N/k a paniere parziale (con 1 long: 0.45 del
+      capitale invece di 0.09). Fix: `sum(rets)/len(universe)` (equal-weight 1/N canonico).
+      Replay post-fix: +32% vs reference +42% (residuo = convenzione capitale-unico vs
+      media-equity, dichiarata). Diario `2026-06-11-stability-sweep.md`.
 - [ ] **engine duplicato nei 3 gate** `*_port06_impact.py` (exit16/trendmax/dip01): `build_trades_variant`
       / `port_metrics` copiati quasi verbatim. Sono regression-lock per decisioni live → la
       copy-drift corrompe i verdetti. Fattorizzare in un modulo condiviso.
@@ -68,6 +66,12 @@
 
 ## Monitoraggio (osservare, non agire subito)
 
+- [ ] **FADE in coda storica (2026-06-11)**: il rolling 120g equal-weight delle 6 fade è al
+      **2° percentile** della propria storia (−1.0% vs p5 +0.4%); il PORT06 complessivo resta
+      in variazione normale (19-28° pct). NESSUN ritocco parametri (= fit sul regime corrente);
+      osservare se rientra. Follow-up tecnico: alert di drift per-FAMIGLIA nel `hourly_report`
+      (precomputare la distribuzione storica dei rolling-return di famiglia dal backtest
+      canonico → confrontare il rolling live; notifica sotto p5).
 - [ ] **PnL live post-swap trend** (epoca TREND in `hourly_report`): verdetto stop-rate fade a n>=30.
 - [ ] **SH01 post-bootstrap**: il trade-rate live deve scendere da ~25% a ~10% delle barre
       (selettività della soglia ripristinata). Controllare nel report orario.

docs/diary/2026-06-11-stability-sweep.md

@@ -0,0 +1,86 @@
+# 2026-06-11 — Sweep di stabilità su tutte le strategie (anti-overfit)
+
+Obiettivo: analisi di tutte le 19 sleeve cercando miglioramenti/correzioni/protezioni che
+aumentino la STABILITÀ, con disciplina anti-overfit (ipotesi pre-registrate, griglie fissate
+prima di guardare i numeri, verdetti su TRAIN E OOS con plateau, gate PORT06; nessun re-test
+di idee già bocciate: ADX/vol-target/time-stop/hurst/stop SH01/multi-TF/entry-guard ecc.).
+
+## Audit di drift (nessun fitting)
+
+- `report_families` sui dati correnti: correlazioni cross-famiglia ancora ≈0 (pairs 0.03-0.11,
+  XS01 0.01, SH 0.03-0.04 vs MASTER-9) → la diversificazione NON è driftata.
+- **Regression-lock trend_max** (`trendmax_port06_impact`) rieseguito su dati freschi:
+  parità 1.00000 su tutte e 6 le fade (engine live-path integro) e **plateau trend_max
+  2.5/3.0/3.5 confermato** (OOS Sh 11.14/11.24/10.98, DD 1.33 identico).
+- **Percentile del rolling-return PORT06** (cap weights, storia 2021+): finestra corrente
+  60g al 19°, 120g al 21°, 160g al 28° percentile → periodo fiacco ma in variazione normale.
+- ⚠️ **FADE in coda storica**: il rolling 120g equal-weight delle 6 fade è a **−1.0% =
+  2° percentile** della propria storia (p5 = +0.4%). È il tratto peggiore mai attraversato
+  dalla famiglia. Decisione esplicita: NESSUN ritocco ai parametri (sarebbe fit sul regime
+  corrente, l'errore che il progetto evita da sempre); la protezione è la diversificazione
+  (già in atto: il portafoglio regge al 19-28° pct) + monitoraggio. Follow-up in TODO:
+  alert di drift per-famiglia nel hourly_report (distribuzione storica precomputata).
+
+## Correzione: bug contabile TR01 worker (FIXATO)
+
+`BasketTrendWorker.tick` usava `mean(rets)` sui SOLI asset in posizione → con paniere
+parziale sovrappesa N/k (con 1 solo long: 0.45 del capitale invece di 0.09). Era l'origine
+della divergenza replay −44% vs reference +42% annotata nel TODO. La convenzione canonica
+(backtest PORT06 via `_tr_basket_daily`) è equal-weight 1/N sull'universo: fix 1 riga
+(`sum(rets)/len(universe)`). Replay post-fix: **TR01 +32% vs reference +42%** (stesso segno
+e ordine di grandezza = gate del validatore; il residuo è la differenza dichiarata
+capitale-unico vs media-equity). ROT02 +171%==ref, TSM01 +5%==ref invariati. Solo
+statistica PAPER: nessun effetto su pool/ordini. NB: il forming-bar su ROT02/TSM01 segnato
+nel TODO era GIÀ fixato (v1.1.10, `_panel` scarta la barra in formazione) — TODO aggiornato.
+
+## Protezione 1 (pre-registrata): disaster-cap z sui pairs → **NO-GO**
+
+Ipotesi: exit immediata se |z| ≥ z_stop dopo l'ingresso taglia la coda da structural-break
+senza toccare i trade normali. Griglia fissata: z_stop {3.0,3.5,4.0,5.0} × 5 coppie 1h +
+{2.5,3.0,3.5,4.0} sul 15m, train <2023-11-01 / OOS, engine con regression-lock ESATTO su
+`pairs_sim`/`pairs_sim_flat`. Esito (potere statistico AMPIO, centinaia di trigger):
+**bocciata su tutti e 3 i criteri** — il DD peggiora quasi ovunque, il worst-trade OOS
+peggiora su 4 coppie su 6 (ETH/BTC −62→−168%!), Sharpe OOS cala oltre il −10% relativo in
+TUTTE le celle, e il "plateau" esiste solo per il danno (monotono: più stretto, peggio).
+Meccanismi: (i) lo stop realizza la perdita al massimo overshoot — il movimento che la
+strategia fada (stessa lezione EXIT-16/SH01, **5ª conferma**); (ii) l'engine non-overlap
+rientra subito nello spread ancora divergente → churn di fee a 2 gambe e stop ripetuti.
+I pairs restano senza stop by design; la mitigazione resta la taglia
+(`position_size_family` PAIRS 0.20). Record: `scripts/analysis/pairs_zstop_research.py`.
+
+## Protezione 2 (pre-registrata): phase-tranching XS01 → **PROMOSSA e LIVE**
+
+Diagnosi: il roll non-sovrapposto di XS01 ha una FASE arbitraria (dipende da quando il
+worker parte) e l'esito ne dipende parecchio — sulle 12 fasi possibili: Sharpe daily FULL
+1.52-2.33, DD per-trade 13.8-33.1% (`xs01_tranche_research.py`). È timing-luck puro: il
+backtest canonico (fase 0) è una delle estrazioni FORTUNATE sul FULL (DD 15.4 vs mediana
+~21). Rimedio senza parametri fittati: **ensemble di fase** — K sub-book sfasati di hold/K
+barre su capitale comune (PnL/K). Gate onesto su equity daily (`xs01_tranche_gate.py`):
+
+- standalone OOS: Sharpe 3.79→4.27 (K=2) →4.85 (K=3), DD 7.99→7.25→5.56;
+- FULL standalone: il DD sale verso la mediana di fase (~21%) — il "peggioramento" è la
+  RIMOZIONE della fortuna della fase 0, non un costo;
+- PORT06 swap-sleeve: FULL invariato (7.33/3.46), OOS Sh 10.07→10.11 (K=2) →10.15 (K=3),
+  OOS DD 1.48→1.43→1.38. **Plateau: K=2 E K=3 entrambi promossi** (non best-pick).
+
+Implementazione: `CrossSectionalWorker` param `tranches` (default 1 = storico; live K=3 in
+`_defs.py`), books indipendenti con sfasamento iniziale `wait`, capitale comune, migrazione
+automatica dello status legacy (il vecchio book → tranche 0), `last_bar_ts` solo-avanti
+(robustezza ai panel accorciati da feed in ritardo). Solo path LIVE come `disp_min` (il
+backtest canonico resta single-phase → il confronto live/backtest va letto con la mediana
+di fase in mente). **Validatore esteso e PASSATO**: K=1 replay == `xsec_sim` ESATTO
+(1427 trade, cap 4993==4993); K=3 replay == unione fasi 0/4/8 ESATTO (4279 trade,
+4512==4512). Osservabilità: `hourly_report` aggrega i sub-book nel book medio.
+
+## Non toccati (per evidenza, non per pigrizia)
+
+- **Fade/DIP01**: exit-lab già esaustivo (23+11 famiglie); plateau e parità riconfermati oggi.
+- **SH01**: 11 famiglie di stop già bocciate; cap famiglia + monitor trade-rate in essere.
+- **ROT02/TSM01**: replay == reference; forming-bar già fixato.
+- **TR01 come sleeve** (3 anni negativi su 6): rimosso? NO — sarebbe una decisione guidata
+  dal regime recente (recency bias); il suo ruolo è catturare i trend che le fade non
+  prendono. Resta, con la statistica ora contabilizzata correttamente.
+
+## Esito test
+
+`pytest`: 99 passed. Validatori: honest workers OK, xsec K=1/K=3 OK, trendmax lock OK.