feat(stability): sweep stabilità — fix TR01 mean(rets), XS01 phase-tranching K=3, z-stop pairs bocciato

Audit anti-overfit su tutte le 19 sleeve (diario 2026-06-11-stability-sweep.md):

- FIX BasketTrendWorker: mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k
  a paniere parziale (1 long = 0.45 del capitale invece di 0.09) -> replay -44%
  vs ref +42%. Ora sum(rets)/N (convenzione canonica 1/N): replay +32% vs +42%
  (residuo = convenzione dichiarata). Solo statistica PAPER.
- XS01 PHASE-TRANCHING (gate xs01_tranche_gate: plateau K=2 E K=3 promossi,
  PORT06 OOS Sh 10.07->10.15 DD 1.48->1.38, FULL pari): la fase del roll e'
  timing-luck (Sharpe daily 1.52-2.33, DD 13.8-33% sulle 12 fasi). Worker con
  param tranches (default 1), 3 sub-book sfasati hold/3 su capitale comune,
  migrazione status legacy, last_bar_ts solo-avanti; runner forward del param;
  _defs tranches=3; hourly_report aggrega i sub-book; validatore esteso e
  PASSATO (K=1 == xsec_sim esatto, K=3 == unione fasi esatto).
- Disaster-cap z sui pairs: pre-registrato e BOCCIATO su tutti i criteri (coda
  OOS peggiora 4/6 coppie, Sharpe -10..-49%, plateau solo del danno; 5a conferma
  stop-su-MR). Record pairs_zstop_research.py; pairs restano senza stop.
- Audit drift: regression-lock trendmax OK (parita' 1.00000, plateau 2.5/3.0/3.5
  confermato), correlazioni cross-famiglia ~0 invariate; PORT06 rolling al
  19-28mo pct (normale) ma FADE 120g al 2o percentile storico -> monitor in TODO
  (nessun ritocco parametri).
- TODO: forming-bar ROT02/TSM01 era gia' fixato (v1.1.10), item chiuso.

Test: pytest 99 passed; validate_honest_workers OK; validate_xsec_worker OK.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

scripts/portfolios/_defs.py

@@ -110,9 +110,15 @@ SHAPE = [SleeveSpec(kind="ml", name="SH01", sid=f"SH_{a}", asset=a, cluster="sha
 # (standalone Sharpe 2.50->3.46, regge fee 2x), PORT06 OOS Sh 10.07->10.37 a DD pari. Solo
 # path LIVE (backtest canonico NON filtrato, come trend/hurst sulle fade) -> il live fara'
 # meglio del backtest. Diario 2026-06-10, gate scripts/analysis/xs01_dispersion_gate.py.
+# PHASE-TRANCHING (2026-06-11): tranches=3 sub-book sfasati di hold/3, capitale comune.
+# La fase del roll e' arbitraria e da sola muove Sharpe FULL daily 1.52-2.33 / DD 13.8-33%
+# (timing-luck): l'ensemble di fase la elimina senza parametri fittati. Gate
+# xs01_tranche_gate.py: plateau K=2 E K=3 promossi (PORT06 OOS Sh 10.07->10.15, DD
+# 1.48->1.38, FULL pari). Solo path live come disp_min (backtest canonico single-phase).
 XSEC = [SleeveSpec(kind="xsec", name="XS01", sid="XS01", cluster="xsec",
                    params={"universe": ["BTC", "ETH", "LTC", "ADA", "SOL", "BNB", "XRP", "DOGE"],
-                           "tf": "1h", "lb": 48, "hold": 12, "disp_min": 0.0313})]
+                           "tf": "1h", "lb": 48, "hold": 12, "disp_min": 0.0313,
+                           "tranches": 3})]
 
 PORTFOLIOS = {
     "PORT01": Portfolio("PORT01", "Honest", HONEST, weighting="equal"),