Adriano/PythagorasGoal
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feat(ROT02): riduce il DD diversificando (top_k 2 -> 3)

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ROT02 concentrava il book su 2 soli asset (DD 40%). top_k=3 dimezza quasi il DD
(40% -> 26%) e ALZA il ritorno full (+1095 -> +1303%, ret/DD da 27 a 50). Il
vol-target abbassa il DD ma sacrifica ritorno (de-leverage) -> tenuto top_k=3
senza VT. Caveat: OOS di ROT02 cala (+98 -> +68%, DD 12 -> 14%), ma il portafoglio
MASTER migliora lo Sharpe full (3.95 -> 4.23). Applicato a ROT02_dual_momentum.py
e a _rot_daily_equity (usata da PORT01/PORT03). Docstring/CLAUDE/diario aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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AdrianoDev
2026-05-29 00:30:55 +02:00
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@@ -126,17 +126,23 @@ paniere di 8 sleeve, contro il 20-70% del singolo. È la vera leva anti-drawdown
honest (DIP/TR/ROT trend+rotazione multi-crypto) sono **quasi scorrelate**
(correlazione cross-famiglia ~0.05). Combinarle in un unico portafoglio migliora il
rischio/rendimento rispetto a ciascuna famiglia da sola: equal-weight dei 9 sleeve
→ DD 5.2% full / 4.7% OOS e Sharpe OOS 4.42 (vs honest-only 12% DD / 2.23 Sharpe e
fade-only 8.2% DD / 4.09 Sharpe), CAGR ~46% mantenuta. Studio in
→ DD 5.2% full / 4.7% OOS e Sharpe 4.23 full / 4.33 OOS (vs honest-only 12.6% DD /
2.20 Sharpe e fade-only 8.2% DD / 4.09 Sharpe), CAGR ~47% mantenuta. Studio in
`scripts/analysis/combine_portfolio.py`.
**ROT02 — riduzione DD (top_k 2→3).** La rotazione dual-momentum honest concentrava
il book su 2 soli asset (DD 40%). Diversificare su 3 (`top_k=3`) dimezza quasi il DD
(40%→26%) e *alza* pure il ritorno full (+1095%→+1303%, ret/DD da 27 a 50); il
vol-target abbassa il DD ma sacrifica ritorno, quindi si tiene top_k=3 senza VT.
Applicato a `ROT02_dual_momentum.py` e a `_rot_daily_equity` (usata dai portafogli).
**Portafogli pronti (artefatti accorpati e migliorati).** Oltre a `PORT01` (solo
honest), due script in `scripts/strategies/`:
- `PORT02_fade_master.py` — le 3 fade × BTC/ETH accorpate (6 sleeve, filtro trend),
equal-weight daily: DD ~8.2% full / 5.9% OOS, Sharpe 3.95/4.09, CAGR ~46%.
- `PORT03_all_master.py` — portafoglio MASTER (fade + honest, 9 sleeve). Due varianti:
`equal` (massimo Sharpe: DD 5.2%/4.7% OOS, Sharpe 3.95/4.42) e `5050` fra le due
famiglie (minimo DD: 5.1% full / 4.3% OOS). È la configurazione consigliata.
`equal` (massimo Sharpe: DD 5.2%/4.7% OOS, Sharpe 4.23/4.33) e `5050` fra le due
famiglie (minimo DD: 5.0% full / 4.5% OOS). È la configurazione consigliata.
Come `PORT01`, sono meta-portafogli (script `run()` di report), non `Strategy` con
`generate_signals`, quindi non nel `strategy_loader`.