Adriano/PythagorasGoal
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

feat(ROT02): riduce il DD diversificando (top_k 2 -> 3)

Browse Source 
ROT02 concentrava il book su 2 soli asset (DD 40%). top_k=3 dimezza quasi il DD
(40% -> 26%) e ALZA il ritorno full (+1095 -> +1303%, ret/DD da 27 a 50). Il
vol-target abbassa il DD ma sacrifica ritorno (de-leverage) -> tenuto top_k=3
senza VT. Caveat: OOS di ROT02 cala (+98 -> +68%, DD 12 -> 14%), ma il portafoglio
MASTER migliora lo Sharpe full (3.95 -> 4.23). Applicato a ROT02_dual_momentum.py
e a _rot_daily_equity (usata da PORT01/PORT03). Docstring/CLAUDE/diario aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
AdrianoDev
2026-05-29 00:30:55 +02:00
parent bcccfde9a0
commit 9ebdfc7a7a
6 changed files with 47 additions and 19 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
scripts/strategies/PORT01_portfolio.py
+4 -4
View File
@@ -9,12 +9,12 @@ La diversificazione e' il vero motore di risk-reduction: il DD del portafoglio
scende SOTTO quello della sleeve meno rischiosa, mantenendo una CAGR alta e
azzerando quasi gli anni negativi (il 2022 bear passa da -30% di ROT a -1%).
Risultato (netto, 2021-2026, leva 3x pos 15% per sleeve):
Risultato (netto, 2021-2026, leva 3x pos 15% per sleeve; ROT02 ora top_k=3):
DIP01_BTC +322% DD 15% CAGR 31%
TR01_basket +591% DD 27% CAGR 43%
ROT02_dualmom +771% DD 40% CAGR 49%
PORTAFOGLIO +642% DD 12% CAGR 45% <-- DD piu' basso di ogni sleeve
Per-anno: 2021 +203 · 2022 -1 · 2023 +47 · 2024 +50 · 2025 +14 · 2026 -2
ROT02_dualmom +984% DD 26% CAGR 56% (top_k=3: DD 40->26, PnL su)
PORTAFOGLIO +676% DD 13% CAGR 46% <-- DD piu' basso di ogni sleeve
Per-anno: 2021 +224 · 2022 +1 · 2023 +48 · 2024 +48 · 2025 +10 · 2026 -2
Logica e ricostruzione: scripts/analysis/honest_improve2.py.
"""
from __future__ import annotations
scripts/strategies/PORT03_all_master.py
+6 -5
View File
@@ -11,12 +11,13 @@ Combinare le due famiglie migliora il rischio/rendimento rispetto a ciascuna da
sola: il DD scende e lo Sharpe sale (la honest, da sola piu' lumpy, viene
stabilizzata dalle fade ad alta frequenza). Vedi scripts/analysis/combine_portfolio.py.
Risultato (netto, equal-weight daily, finestra comune 2021-2026, OOS = ultimo 30%):
Risultato (netto, equal-weight daily, finestra comune 2021-2026, OOS = ultimo 30%;
ROT02 ora top_k=3 -> DD piu' basso):
FADE only (6) DD 8.2% Sharpe 3.95 (OOS DD 5.9 / Shrp 4.09)
HONEST only (3) DD 12.0% Sharpe 1.90 (OOS DD 6.5 / Shrp 2.23)
MASTER eq (9) DD 5.2% Sharpe 3.95 (OOS DD 4.7 / Shrp 4.42) <- miglior Sharpe
MASTER 50/50 DD 5.1% Sharpe 3.31 (OOS DD 4.3) <- miglior DD
CAGR ~46% mantenuta in entrambe le varianti combinate.
HONEST only (3) DD 12.6% Sharpe 2.20 (OOS DD 7.8 / Shrp 2.02)
MASTER eq (9) DD 5.2% Sharpe 4.23 (OOS DD 4.7 / Shrp 4.33) <- miglior Sharpe
MASTER 50/50 DD 5.0% Sharpe 3.69 (OOS DD 4.5) <- miglior DD
CAGR ~47% mantenuta in entrambe le varianti combinate.
Due varianti operative selezionabili:
weighting="equal" -> equal-weight sui 9 sleeve (massimo Sharpe)
scripts/strategies/ROT02_dual_momentum.py
+11 -5
View File
@@ -7,10 +7,16 @@ sistema (2022, 2026 YTD) che erano gli unici anni rossi di ROT01.
Risultato (netto, fee 0.10% RT, gross 0.45, OOS = ultimo 30%): MIGLIORA TUTTO
rispetto a ROT01.
ROT01 base : FULL +679% / OOS +44% / DD 53%
ROT02 SMA100 : FULL +1095% / OOS +98% / DD 40% <-- PnL su, DD giu'
Param-insensitive sulla finestra di regime (SMA100-150). Dettagli in
scripts/analysis/honest_improve.py (rot_improved).
ROT01 base : FULL +679% / OOS +44% / DD 53%
ROT02 k2 SMA100 : FULL +1095% / OOS +98% / DD 40% (versione iniziale)
ROT02 k3 SMA100 : FULL +1303% / OOS +68% / DD 26% <-- DD quasi dimezzato, PnL su
MIGLIORIA DD (top_k 2 -> 3): la versione iniziale concentrava il book su 2 soli
asset; diversificare su 3 dimezza quasi il drawdown (40% -> 26%) e ALZA pure il
ritorno full (+1095 -> +1303), ret/DD da 27 a 50. Il vol-target abbassa il DD ma
sacrifica ritorno (solo de-leverage), quindi si tiene top_k=3 senza vol-target.
Param-insensitive: top_k 3-4 e regime SMA100-150 danno risultati simili.
Dettagli e sweep in scripts/analysis/honest_improve.py (rot_improved).
"""
from __future__ import annotations
@@ -22,7 +28,7 @@ sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
from scripts.analysis.honest_improve import rot_improved # noqa: E402
LOOKBACK, TOP_K, REGIME_N = 60, 2, 100
LOOKBACK, TOP_K, REGIME_N = 60, 3, 100 # top_k=3 (era 2): dimezza il DD
def run():