Adriano/PythagorasGoal
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feat(ROT02): riduce il DD diversificando (top_k 2 -> 3)

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ROT02 concentrava il book su 2 soli asset (DD 40%). top_k=3 dimezza quasi il DD
(40% -> 26%) e ALZA il ritorno full (+1095 -> +1303%, ret/DD da 27 a 50). Il
vol-target abbassa il DD ma sacrifica ritorno (de-leverage) -> tenuto top_k=3
senza VT. Caveat: OOS di ROT02 cala (+98 -> +68%, DD 12 -> 14%), ma il portafoglio
MASTER migliora lo Sharpe full (3.95 -> 4.23). Applicato a ROT02_dual_momentum.py
e a _rot_daily_equity (usata da PORT01/PORT03). Docstring/CLAUDE/diario aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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AdrianoDev
2026-05-29 00:30:55 +02:00
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scripts/strategies/PORT01_portfolio.py
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@@ -9,12 +9,12 @@ La diversificazione e' il vero motore di risk-reduction: il DD del portafoglio
scende SOTTO quello della sleeve meno rischiosa, mantenendo una CAGR alta e
azzerando quasi gli anni negativi (il 2022 bear passa da -30% di ROT a -1%).
Risultato (netto, 2021-2026, leva 3x pos 15% per sleeve):
Risultato (netto, 2021-2026, leva 3x pos 15% per sleeve; ROT02 ora top_k=3):
DIP01_BTC +322% DD 15% CAGR 31%
TR01_basket +591% DD 27% CAGR 43%
ROT02_dualmom +771% DD 40% CAGR 49%
PORTAFOGLIO +642% DD 12% CAGR 45% <-- DD piu' basso di ogni sleeve
Per-anno: 2021 +203 · 2022 -1 · 2023 +47 · 2024 +50 · 2025 +14 · 2026 -2
ROT02_dualmom +984% DD 26% CAGR 56% (top_k=3: DD 40->26, PnL su)
PORTAFOGLIO +676% DD 13% CAGR 46% <-- DD piu' basso di ogni sleeve
Per-anno: 2021 +224 · 2022 +1 · 2023 +48 · 2024 +48 · 2025 +10 · 2026 -2
Logica e ricostruzione: scripts/analysis/honest_improve2.py.
"""
from __future__ import annotations