Adriano/PythagorasGoal
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feat(ROT02): riduce il DD diversificando (top_k 2 -> 3)

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ROT02 concentrava il book su 2 soli asset (DD 40%). top_k=3 dimezza quasi il DD
(40% -> 26%) e ALZA il ritorno full (+1095 -> +1303%, ret/DD da 27 a 50). Il
vol-target abbassa il DD ma sacrifica ritorno (de-leverage) -> tenuto top_k=3
senza VT. Caveat: OOS di ROT02 cala (+98 -> +68%, DD 12 -> 14%), ma il portafoglio
MASTER migliora lo Sharpe full (3.95 -> 4.23). Applicato a ROT02_dual_momentum.py
e a _rot_daily_equity (usata da PORT01/PORT03). Docstring/CLAUDE/diario aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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AdrianoDev
2026-05-29 00:30:55 +02:00
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scripts/strategies/PORT03_all_master.py
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@@ -11,12 +11,13 @@ Combinare le due famiglie migliora il rischio/rendimento rispetto a ciascuna da
sola: il DD scende e lo Sharpe sale (la honest, da sola piu' lumpy, viene
stabilizzata dalle fade ad alta frequenza). Vedi scripts/analysis/combine_portfolio.py.
Risultato (netto, equal-weight daily, finestra comune 2021-2026, OOS = ultimo 30%):
Risultato (netto, equal-weight daily, finestra comune 2021-2026, OOS = ultimo 30%;
ROT02 ora top_k=3 -> DD piu' basso):
FADE only (6) DD 8.2% Sharpe 3.95 (OOS DD 5.9 / Shrp 4.09)
HONEST only (3) DD 12.0% Sharpe 1.90 (OOS DD 6.5 / Shrp 2.23)
MASTER eq (9) DD 5.2% Sharpe 3.95 (OOS DD 4.7 / Shrp 4.42) <- miglior Sharpe
MASTER 50/50 DD 5.1% Sharpe 3.31 (OOS DD 4.3) <- miglior DD
CAGR ~46% mantenuta in entrambe le varianti combinate.
HONEST only (3) DD 12.6% Sharpe 2.20 (OOS DD 7.8 / Shrp 2.02)
MASTER eq (9) DD 5.2% Sharpe 4.23 (OOS DD 4.7 / Shrp 4.33) <- miglior Sharpe
MASTER 50/50 DD 5.0% Sharpe 3.69 (OOS DD 4.5) <- miglior DD
CAGR ~47% mantenuta in entrambe le varianti combinate.
Due varianti operative selezionabili:
weighting="equal" -> equal-weight sui 9 sleeve (massimo Sharpe)