Adriano/PythagorasGoal
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feat(ROT02): riduce il DD diversificando (top_k 2 -> 3)

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ROT02 concentrava il book su 2 soli asset (DD 40%). top_k=3 dimezza quasi il DD
(40% -> 26%) e ALZA il ritorno full (+1095 -> +1303%, ret/DD da 27 a 50). Il
vol-target abbassa il DD ma sacrifica ritorno (de-leverage) -> tenuto top_k=3
senza VT. Caveat: OOS di ROT02 cala (+98 -> +68%, DD 12 -> 14%), ma il portafoglio
MASTER migliora lo Sharpe full (3.95 -> 4.23). Applicato a ROT02_dual_momentum.py
e a _rot_daily_equity (usata da PORT01/PORT03). Docstring/CLAUDE/diario aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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AdrianoDev
2026-05-29 00:30:55 +02:00
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scripts/strategies/ROT02_dual_momentum.py
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@@ -7,10 +7,16 @@ sistema (2022, 2026 YTD) che erano gli unici anni rossi di ROT01.
Risultato (netto, fee 0.10% RT, gross 0.45, OOS = ultimo 30%): MIGLIORA TUTTO
rispetto a ROT01.
ROT01 base : FULL +679% / OOS +44% / DD 53%
ROT02 SMA100 : FULL +1095% / OOS +98% / DD 40% <-- PnL su, DD giu'
Param-insensitive sulla finestra di regime (SMA100-150). Dettagli in
scripts/analysis/honest_improve.py (rot_improved).
ROT01 base : FULL +679% / OOS +44% / DD 53%
ROT02 k2 SMA100 : FULL +1095% / OOS +98% / DD 40% (versione iniziale)
ROT02 k3 SMA100 : FULL +1303% / OOS +68% / DD 26% <-- DD quasi dimezzato, PnL su
MIGLIORIA DD (top_k 2 -> 3): la versione iniziale concentrava il book su 2 soli
asset; diversificare su 3 dimezza quasi il drawdown (40% -> 26%) e ALZA pure il
ritorno full (+1095 -> +1303), ret/DD da 27 a 50. Il vol-target abbassa il DD ma
sacrifica ritorno (solo de-leverage), quindi si tiene top_k=3 senza vol-target.
Param-insensitive: top_k 3-4 e regime SMA100-150 danno risultati simili.
Dettagli e sweep in scripts/analysis/honest_improve.py (rot_improved).
"""
from __future__ import annotations
@@ -22,7 +28,7 @@ sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
from scripts.analysis.honest_improve import rot_improved # noqa: E402
LOOKBACK, TOP_K, REGIME_N = 60, 2, 100
LOOKBACK, TOP_K, REGIME_N = 60, 3, 100 # top_k=3 (era 2): dimezza il DD
def run():