fix(fetch_hyperliquid): taglia il backfill sintetico di cerbero MCP (vol=0) — universo 52->51

Cerbero MCP padda il periodo pre-quotazione su HL con barre SINTETICHE (volume 0, prezzi
copiati da Binance -> matchano cross-venue e non sono flat): asset listati dopo lo START
(es. AXS 83%, ALGO/SAND 37%) passavano i gate flat+cross-venue ed erano certificati PULITO
pur non essendo negoziabili. E' il caso v2.0.0 (edge su un book che non c'era).

Fix: il VOLUME e' il rivelatore del backfill -> (1) taglio del run iniziale a volume 0
(serie nativa), (2) gate storia nativa >=365g reali (AXS scartato), (3) gate vol=0 interno,
(4) cross-venue/flat ricalcolati solo sulle barre reali, (5) parquet scartati rimossi.

Verificato direttamente su cerbero MCP mainnet. I 19 major di XS01 hanno 0 backfill ->
strategia live invariata. Diario 2026-06-20-cerbero-backfill-fix.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -63,7 +63,10 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
 - **Universo Hyperliquid: ESPANDERLO NON aiuta XS01** (provato): 52-asset / top-liquidità dinamico /
   trend-multi-asset → tutti peggiori (small-cap/memecoin diluiscono il momentum relativo; il trend
   multi-asset è ridondante con TP01, corr 0.74). I margini su XS sono nella STRUTTURA DEL SEGNALE
-  (blend + gate), non nel numero di asset. I 52 parquet certificati restano per ricerca futura.
+  (blend + gate), non nel numero di asset. I **51** parquet certificati restano per ricerca futura.
+  ⚠️ Il test "52-asset = negativo" era in parte inquinato dal backfill sintetico (AXS 83%, ALGO/SAND
+  37% di barre vol=0) poi rimosso — vedi correzione estrazione 2026-06-20 sotto; resta comunque vero
+  che il long-tail diluisce XS01, ma il numero netto post-fix è 51.
 - **Lead OPZIONI VRP (income short-vol) — quantificato, NON deploy** — `scripts/research/options_vrp_*.py`.
   Vendita put settimanali che incassa il volatility risk premium (IV>RV), scorrelato al trend (~0.07).
   Premio prezzato BS su DVOL reale (`fetch_dvol.py`) + calibrato su quote REALI cerbero-bite mainnet
@@ -169,6 +172,13 @@ df = load_data("BTC", "1h")   # OK. load_data("SOL", ...) -> FileNotFoundError (
   nativa solo **~2.5 anni** (2024-2026; pre-2024 = backfill, vol 0). Abilita le strategie
   CROSS-SECTIONAL (impossibili a 2 asset). NB: Cerbero col token TESTNET = farlocco; col token
   **mainnet** (`.env.mainnet`) = reale, ma SEMPRE da certificare (cross-venue + liquidità).
+  ⚠️ **CORREZIONE estrazione (2026-06-20):** il backfill NON è solo pre-2024 — cerbero MCP padda con
+  barre SINTETICHE (volume 0, prezzi copiati da Binance → matchano cross-venue e non sono flat) ogni
+  asset listato su HL **dopo** lo START. Il `flat`+cross-venue da soli non lo vedono: il rivelatore è
+  il **VOLUME**. `fetch_hyperliquid.py` ora (1) taglia il run iniziale a volume 0, (2) scarta chi resta
+  < 365g reali (es. **AXS 83% sintetico → fuori**), (3) gata i gap vol=0 interni. Universo certificato
+  = **51** (era 52). I **19 major di XS01 hanno 0 backfill → invariati** (strategia live non toccata).
+  Verificato direttamente su cerbero MCP. Diario `2026-06-20-cerbero-backfill-fix.md`.
 
 ## Metodologia obbligatoria per ogni nuova strategia