usde al 68,7%: il tetto del venue del 30-31/08 non c'era piu'; il versamento di prova del 25/08 dichiarato, TWR +7,83%
Su autorizzazione dell'operatore («usa piu' USDE», «cerca % massima raggiungibile»): - usde_convert al 31,8% (774 USDE), poi sonda a saldo crescente r0906_usde_tetto_sonda.py (passi 100->20->4->1, doppio rifiuto prima di scendere, conferma a saldo neutro): da 31,8% a 68,7% in 39 ordini @ 1,0005, ZERO rifiuti. Fermata dal cuscino di regolamento (70%, derivato da config), non dal venue. «Il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai» (31/08) e' falsificato: il tetto e' sparito, non scalato. Non spiegato, puo' tornare. - config: venue_cap_frac -> null (misura in venue_cap_misurato), quota_max_frac 0,50 -> 0,85 (il valore scelto dall'operatore il 30/08 per questo scenario). - debito §5.17: nessuno sorveglia il cuscino USDC (slack $58; una perdita del libro lo consuma da sola). Versamento di prova di EUR 25 il 25/08 08:00Z (dichiarato dall'operatore): +3,3% su $647, sotto la soglia del 10% del rilevatore, contato per 12 giorni come trading. - data/live/movimenti_dichiarati.jsonl (append-only, nel backup) letto da journal.movimenti_dichiarati; movimenti_capitale lo fonde coi rilevati (fonte dichiarato, importo dell'operatore, dopo = prima + importo; dichiarato+rilevato se coincide; fuori letture o riga rotta -> avvisi). Report e nota di giornale lo dicono. - trading da arming +87,35 -> +62,45; TWR +11,98% -> +7,83%. CLAUDE.md §2 aggiornato. - tests: +6 in test_journal (conftest isola il file). Suite 916 verdi. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KSnordG9FT4q8M4MVm85GQ
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Adriano Dal Pastro
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# 2026-09-06 — USDE: dal 14,6% al 68,7%. Il tetto del venue del 30-31/08 non c'era piu'; il versamento di prova del 25/08 dichiarato
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**Ore:** 20:56-21:16Z. **Autorizzazioni dell'operatore, in sessione:** *«usa piu' USDE se ne hai bisogno»*,
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poi *«cerca % massima raggiungibile in USDE»*, sulla decisione gia' presa il 30/08 (quota bersaglio 70%,
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`usde.quota_target`). E, a meta' sessione: *«i 25 euro erano un versamento di prova»*.
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## 1. Il versamento del 04/09 aveva dimezzato la quota
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Il versamento di **$2.410,14 del 04/09 14:47Z** (riconosciuto dal classificatore: mercato max 0,56% a leva
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piena contro un salto del +116,8%) ha portato l'equity a **~$4.495** e la quota USDE da 31,3% a **14,6%**.
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Nessun automatismo la riportava su.
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## 2. Primo passo: al tetto di config (31,8%) — e la lettura SBAGLIATA che ne ho dato
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`usde_convert.py --quota 0.318 --esegui`: 774 USDE in 8 ordini @ 1,0005 medio, zero rifiuti, quota 31,79%.
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Ho scritto in CLAUDE.md «il tetto ha tenuto la stessa frazione a equity 2,2× maggiore: terza conferma».
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**Falso**: nessun rifiuto fino al 31,8% dimostra che il tetto e' **≥** 31,8%, non che e' **=** 31,8%. Il
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dato non conteneva la conferma; l'ho letta perche' me l'aspettavo. Corretto venti minuti dopo, quando
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l'operatore ha chiesto la % massima e la sonda ha mostrato che la conferma non c'era.
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## 3. La sonda: nessun tetto fino al 68,7%
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`scripts/research/r0906_usde_tetto_sonda.py` — a saldo crescente, passi piccoli, stesso metodo dei diari
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30-31/08 (un probe unico di taglia sbagliata produce un falso negativo): sale finche' il venue non rifiuta,
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ripete il rifiuto dopo aver riletto il book (il messaggio `not_enough_funds_in_currency` e' lo stesso di un
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limite che non incrocia), scende di passo a ogni doppio rifiuto, e conferma il muro a saldo neutro
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(SELL 1 → BUY 1 ok → BUY 1 rifiutato). Guardie: prezzo dal book (ask+5 tick, tetto 1,0010), quota mai oltre
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il 70% e **USDC mai sotto il cuscino di regolamento** derivato da config (`usde_convert.cuscino_richiesto_usd`).
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| corsa | passi | da → a (USDE) | quota | rifiuti |
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|---|---|---|---|---|
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| 21:02-21:09 | 30 × 2 | 1.428,7 → 1.488,7 | 31,8% → 33,1% | **0** (fermata dal mio limite +60) |
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| 21:11-21:15 | 16 × 100 | 1.488,7 → **3.088,7** | 33,1% → **68,7%** | **0** (fermata dal cuscino: +100 avrebbe superato il 70%) |
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**Totale del giorno: 2.434 USDE in 39 ordini @ 1,0005, ~$1,2 di spread.** Conto finale: USDC **$1.407,40** +
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USDE **3.088,72** = $4.496; cuscino richiesto $1.349 → slack **+$58**. Registro: `data/live/usde_convert.jsonl`
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(due record `sonda_tetto`, con ogni ordine).
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## 4. Cosa dice il risultato — e cosa non dice
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1. **Il tetto del 30-31/08 era vero allora ed e' sparito ora.** Tre bracket riproducibili a 1 USDE (31,21-31,26% ·
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31,29-31,34% · 31,84-31,88%) contro 2.434 USDE accettati oggi senza un rifiuto. **Non e' scalato, e'
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sparito**: la frase del 31/08 «il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai» e' falsificata.
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2. **Non spiegato** (D5). Ipotesi non verificabili da qui (il gateway non espone il transaction log ne' i
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parametri del cap): un'allocazione per-conto del Cap ETHENA che varia col saldo aggregato dell'exchange;
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un vincolo sui fondi depositati di recente (ma l'USDC del 04/09 e' stato convertibile a 2 giorni); un
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cambio di policy. **Il tetto puo' tornare**: quando tornera', bloccherebbe gli ACQUISTI, mai le vendite
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(tutte le SELL sono sempre passate). `venue_cap_frac` → **null** con la misura in `venue_cap_misurato`;
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`usde_convert` si affida al chunk+backoff sui rifiuti, che e' cio' che ha sempre fatto.
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3. **Il limite che morde e' NOSTRO: il cuscino di regolamento.** P&L e funding dei perp si regolano in USDC;
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a 68,7% restano $58 sopra il cuscino. ⚠️ **Nessuno sorveglia il cuscino**: `usde_watch` allerta sulla
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quota (`quota_max_frac`, riportata a **0,85**, il valore che l'operatore aveva scelto il 30/08 «in previsione
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della quota al 70%»), non sull'USDC. Una perdita del libro fa salire la quota da sola: a −$58 il cuscino e'
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scoperto, e Deribit finanzia un saldo USDC negativo allo 0,05%/giorno (18%/anno). Debito nuovo, §5.17.
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4. **Rischio emittente**: a 24,2% l'evento Ethena valeva 3,1× il maxDD del libro (30/08); a 68,7% vale **~8,8×**.
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E' la decisione del 30/08 presa con l'informazione completa (r0830_usde_quota), oggi eseguita. Resa attesa
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~4,1% × $3.089 ≈ **$127/anno** (era $26): ancora meno di un mese di versamento.
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## 5. Il versamento di prova del 25/08: dichiarato, scorporato, e il TWR scende di 4 punti
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Trovato stamattina per differenza (equity 07:07→08:07 **+$21,11** con le posizioni a **−$3,3/−4,3**) e
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confermato dall'operatore: **€25 di prova** prima del bonifico da $1.399,39 delle 11:47. Il rilevatore non
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poteva vederlo (+3,3% contro soglia 10%) e abbassare la soglia farebbe di ogni ora di mercato un candidato:
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**l'unica fonte che sa l'importo e' l'operatore**. Costruito il canale:
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- `data/live/movimenti_dichiarati.jsonl` (append-only, nel perimetro di backup — P11), letto da
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`journal.movimenti_dichiarati()`; `movimenti_capitale` lo fonde coi rilevati: fonte `dichiarato`, importo
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dell'operatore (non il salto), `dopo = prima + importo` cosi' il mercato dell'ora **resta** nel rendimento;
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se coincide con un salto rilevato l'importo dichiarato vince (`dichiarato+rilevato`); fuori dalle letture →
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`avvisi`, non applicato; riga rotta → `avvisi`, le altre restano (P3).
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- Importo registrato **$24,90 ± 0,50**: stimato per differenza (salto +21,11, mercato −3,3/−4,3 dal log del
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book, fee 0,03) — il gateway non espone `get_deposits`, quindi il numero USDC esatto non e' leggibile; la
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banda sta nel record e nel report (P12).
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- `tests/test_journal.py`: +6 (scorporo sotto soglia · dichiarato+rilevato · fuori letture · riga rotta ·
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senza file niente cambia · la nota di giornale lo dice); `conftest` isola il file nei test.
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| | prima (20:47Z) | dopo (21:14Z) |
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|---|---|---|
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| movimenti certi | $3.809,53 | **$3.834,43** |
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| trading da arming | +$87,35 | **+$62,45** |
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| TWR | +11,98% | **+7,83%** = +8,14% × −0,62% × −0,12% × +0,46% |
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**Un terzo del «trading» era un bonifico da 25 euro.** Regola nuova (CLAUDE.md §2): ogni versamento, anche
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di prova, si dichiara nel file il giorno stesso.
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## 6. File toccati
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`config/live.json` (usde: venue_cap_frac null, quota_max_frac 0.85, nota) · `src/live/journal.py` ·
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`scripts/live/trades_db.py` · `tests/conftest.py` · `tests/test_journal.py` (+6) ·
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`scripts/research/r0906_usde_tetto_sonda.py` (nuovo) · `data/live/movimenti_dichiarati.jsonl` (nuovo) ·
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`CLAUDE.md` §1 §2 §4 §5.
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@@ -0,0 +1,60 @@
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# Giornale di bordo — 2026-09-02
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*Scritto 2026-09-03T00:36:49+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $77,312.50 | -0.15% | -2.17% | +21.78% | 42.9% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 37.2 (16° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,391.55 | -1.11% | -4.63% | +28.63% | 68.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 50.9 (17° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$2,045.82** · nozionale lordo $560 · leva lorda 0.27x · barra dati 2026-09-02 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.454 | flat | $+348 | $+347 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.276 | flat | $+212 | $+213 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$-4.95** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.35 netto su 1 round-trip chiusi · 2 fill · fee 0.0045
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- cumulato dall'arming: **$+1,447.76** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+48.37** · TWR **+10.47%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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||||
*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+347 (TP01 +0.454, SKH01 flat) e ETH $+213 (TP01 +0.276, SKH01 flat).
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||||
- `[leva]` Leva lorda **0.27x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.73x.
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||||
- `[pnl]` Equity $-4.95 con 2 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $-0.35 netto).
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- `[drawdown]` 📌 Equity **-1.34%** sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
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||||
- `[vol]` BTC: implicita 37.2 contro realizzata 30g 42.9 (sotto); DVOL al 16° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.06 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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||||
- `[vol]` ETH: implicita 50.9 contro realizzata 30g 68.5 (sotto); DVOL al 17° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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||||
- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **71 giorni, 30 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-03T00:37:49+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto nuovo e' l'equity a $2,045.82: sotto ogni chiusura registrata dopo il versamento del 25/08, dove il minimo era $2,047.39 del 30/08. Non viene dal trading — realizzato $-0.35 su un round-trip, fee 0.0045, due fill — ma dal prezzo su due posizioni tenute a target per tutte le 24 letture.
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Il picco da cui si misura il -1.34% ($2,073.59) non compare fra le chiusure giornaliere: e' una lettura oraria, quindi quel drawdown vive su una griglia piu' fine della tabella dei giorni.
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La tensione del giorno e' fra le scale: TSMOM 3/3 su su entrambi gli asset, ma 1g e 7g negativi (BTC -2.17%, ETH -4.63% a 7g) contro 30g ancora +21.78% e +28.63%. Il libro resta long perche' la gamba lunga tiene; una lettura altrettanto compatibile e' che i 30g stiano semplicemente restituendo il rialzo accumulato. Quale delle due, non e' misurabile qui.
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Insolito il pacchetto volatilita': implicita sotto la realizzata su entrambi (37.2 contro 42.9, 50.9 contro 68.5) con DVOL al 16° e 17° percentile dell'anno, mentre il gate di VRP01 legge l'IV-rank (0.06 e 0.12) e resta fermo — guarda una cosa diversa da quello scarto.
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Meriterebbe un occhio umano il perche' il $-4.95 arrivi con salute perfetta, 24/24 giri e feed a 0 min. Il campione resta 71 giorni e 30 round-trip, con $+48.37 di trading sui $+1,447.76 cumulati.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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# Giornale di bordo — 2026-09-03
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*Scritto 2026-09-04T00:37:16+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $81,286.00 | +5.14% | +1.27% | +26.90% | 45.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 39.8 (38° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,507.90 | +4.87% | -0.15% | +34.20% | 69.8% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 53.3 (27° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$2,074.42** · nozionale lordo $562 · leva lorda 0.27x · barra dati 2026-09-03 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.453 | flat | $+352 | $+349 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.274 | flat | $+213 | $+213 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+28.60** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.14 netto su 4 round-trip chiusi · 4 fill · fee 0.0095
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- cumulato dall'arming: **$+1,476.36** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+76.97** · TWR **+12.02%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+349 (TP01 +0.453, SKH01 flat) e ETH $+213 (TP01 +0.274, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.27x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.73x.
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- `[pnl]` Equity $+28.60 con 4 fill e 4 round-trip chiusi (realizzato $-0.14 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 39.8 contro realizzata 30g 45.5 (sotto); DVOL al 38° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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||||
- `[vol]` ETH: implicita 53.3 contro realizzata 30g 69.8 (sotto); DVOL al 27° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evento]` 📌 BTC: giornata a +5.14%, **2.2 deviazioni** giornaliere (sd implicita dalla RV30 = 2.38%).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **72 giorni, 34 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-04T00:38:30+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto nuovo non e' il segno, e' la taglia: $+28.60 e un'equity a $2,074.42, la piu' alta delle dieci sedute mostrate, dopo giorni in cui il delta si e' mosso fra −17.87 e +12.06. Arriva da un BTC a +5.14%, 2.2 deviazioni, mentre il libro era gia' a target su entrambe le gambe: con nozionale lordo $562 e leva 0.27x, l'aumento e' rivalutazione di una posizione ferma, non l'esito di una decisione presa oggi. Il realizzato lo conferma — −0.14 netto su 4 round-trip, rumore di fee (0.0095) — e le posizioni restano $+349 e $+213, in linea con le sedute precedenti.
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Insolito il quadro vol: entrambe le implicite sotto la realizzata 30g (39.8 contro 45.5, 53.3 contro 69.8), coi DVOL al 38° e 27° percentile dell'anno, in una giornata a due deviazioni. Non misurabile qui se sia salita la realizzata oggi o se l'implicita non abbia seguito.
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Lettura alternativa, ugualmente compatibile: BTC fa +5.14% in un giorno ma +1.27% in sette, ed ETH −0.15%; buona parte del guadagno e' recupero dentro la settimana, non nuova direzione, benche' TSMOM sia 3/3 su su entrambi.
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Un solo giorno pesa molto su un trading da $+76.97 in 72 giorni e 34 round-trip. Varrebbe un controllo umano sui 4 fill di una giornata chiusa a target: dovrebbero essere ri-taglie.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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@@ -0,0 +1,58 @@
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# Giornale di bordo — 2026-09-04
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*Scritto 2026-09-05T00:36:37+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $79,660.50 | -2.00% | +2.33% | +23.30% | 46.6% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 38.0 (24° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,457.05 | -2.03% | +0.56% | +28.81% | 70.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 51.1 (18° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$4,483.73** · nozionale lordo $1,173 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-04 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.428 | flat | $+719 | $+717 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.270 | flat | $+455 | $+456 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+2,409.31** di equity (24 letture) — di cui **$+2,410.14 movimenti di capitale** -> trading **$-0.83**
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- realizzato: -0.02 netto su 2 round-trip chiusi · 5 fill · fee 0.2328
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- cumulato dall'arming: **$+3,885.67** di equity — di cui $+3,809.53 versati/prelevati -> trading **$+76.14** · TWR **+11.70%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[movimento]` 📌 **Movimento di capitale $+2,410.14** fra le 13:47 e le 14:47 UTC: salto +116.8% contro un massimo spiegabile dal mercato di ±0.6% al tetto di leva. Scorporato dal P&L di trading qui sotto.
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- `[stato]` A mercato su BTC $+717 (TP01 +0.428, SKH01 flat) e ETH $+456 (TP01 +0.270, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.26x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.74x.
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- `[pnl]` P&L di trading $-0.83 (equity $+2409.31 al lordo del movimento di capitale) con 5 fill e 2 round-trip chiusi (realizzato $-0.02 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 38.0 contro realizzata 30g 46.6 (sotto); DVOL al 24° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.08 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 51.1 contro realizzata 30g 70.5 (sotto); DVOL al 18° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **73 giorni, 36 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-05T00:37:58+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto della giornata non è il mercato ma la cassa: l'equity passa da $2,074.42 a $4,483.73, e il salto di $+2,410.14 fra le 13:47 e le 14:47 UTC è il secondo dopo il delta +1,414.57 del 25/08. Il libro l'ha assorbito subito: le posizioni, ferme per dieci giorni fra $+344 e $+364 su BTC e fra $+205 e $+218 su ETH, oggi valgono $+717 e $+456, entrambe a target, a leva lorda 0.26x su un tetto di 1.00x. Nessuna scelta discrezionale: TP01 +0.428 e +0.270, SKH01 flat.
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Il numero da maneggiare con cura è il $-0.83 di trading. BTC e ETH chiudono a -2.00% e -2.03% con $1,173 di nozionale lordo lungo: l'intervallo che contiene il versamento esce intero dal conteggio, quindi quel $-0.83 non copre la giornata piena. Il realizzato, $-0.02 netto su 2 round-trip e 0.2328 di fee, è compatibile sia con una giornata quasi neutra sia con una perdita di mercato finita fuori dal segmento — qui non si separa.
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Insolito il quadro vol: implicita sotto la realizzata su entrambi (38.0 contro 46.6; 51.1 contro 70.5), DVOL al 24° e 18° percentile; VRP01 resta fermo per l'IV-rank (0.08 e 0.12), non per questo.
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Salute piena, 24/24 giri e feed a 0 min; campione 73 giorni e 36 round-trip. Varrebbe che l'operatore confermi a mano importo e ora del versamento: la Nota è vuota.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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@@ -0,0 +1,57 @@
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# Giornale di bordo — 2026-09-05
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*Scritto 2026-09-06T00:37:28+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $79,835.00 | +0.22% | +2.03% | +24.19% | 46.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 38.7 (29° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,481.10 | +0.98% | +0.93% | +30.40% | 70.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 51.7 (21° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$4,490.66** · nozionale lordo $1,161 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-05 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.420 | flat | $+708 | $+711 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.268 | flat | $+451 | $+450 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+6.93** di equity (24 letture)
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- realizzato: -0.16 netto su 3 round-trip chiusi · 3 fill · fee 0.0068
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- cumulato dall'arming: **$+3,892.60** di equity — di cui $+3,809.53 versati/prelevati -> trading **$+83.07** · TWR **+11.87%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+711 (TP01 +0.420, SKH01 flat) e ETH $+450 (TP01 +0.268, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.26x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.74x.
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- `[pnl]` Equity $+6.93 con 3 fill e 3 round-trip chiusi (realizzato $-0.16 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 38.7 contro realizzata 30g 46.4 (sotto); DVOL al 29° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.10 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 51.7 contro realizzata 30g 70.4 (sotto); DVOL al 21° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.13 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **74 giorni, 39 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-06T00:38:25+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto della giornata non è di oggi: il 04/09 l'equity è passata da $2,074.42 a $4,483.73, +$2,409.31 in un giorno, e questa è la prima pagina intera scritta sul libro nuovo. La forma non è cambiata — leva lorda 0.26x, HOLD a target su entrambe le gambe, TP01 +0.420 e +0.268, SKH01 flat su tutte e due — ma le posizioni sì: $+711 e $+450 contro i $+347 e $+213 del 02/09. È cambiata la taglia, non il comportamento; e il $+6.93 di oggi va letto su una base doppia, dove la stessa cifra in dollari pesa meno di quanto pesava a fine agosto.
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Il cumulato lo dice più chiaramente: $+3,892.60, di cui $+3,809.53 versati o prelevati e $+83.07 di trading in 74 giorni e 39 round-trip. La cifra citabile resta il TWR, +11.87%.
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Insolito, e non spiegabile da questa pagina: implicita sotto realizzata su entrambi (38.7 contro 46.4, 51.7 contro 70.4) con DVOL al 29° e 21° percentile, mentre i 30 giorni segnano +24.19% e +30.40%. Lettura alternativa altrettanto compatibile col +$6.93: il mark-to-market di due long in una giornata salita (+0.22% e +0.98%), non un merito di selezione — con 3 fill e realizzato $-0.16 netto, qui non è distinguibile.
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Un controllo umano lo merita il movimento del 04/09: che abbia la sua riga di giornale, non ricostruita dopo.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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@@ -0,0 +1,57 @@
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# Giornale di bordo — 2026-09-06
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*Scritto 2026-09-07T00:36:43+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | $80,376.00 | +0.68% | +3.44% | +23.88% | 46.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 39.3 (35° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,515.10 | +1.37% | +4.04% | +31.44% | 70.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 53.2 (27° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$4,502.93** · nozionale lordo $1,175 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-06 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.420 | flat | $+710 | $+717 | SELL $-7 |
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| **ETH** | +0.268 | flat | $+453 | $+458 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$+12.27** di equity (24 letture)
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- realizzato: +0.13 netto su 1 round-trip chiusi · 1 fill · fee 0.0028
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- cumulato dall'arming: **$+3,904.87** di equity — di cui $+3,834.43 versati/prelevati -> trading **$+70.44** · TWR **+8.02%**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+717 (TP01 +0.420, SKH01 flat) e ETH $+458 (TP01 +0.268, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.26x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.74x.
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- `[pnl]` Equity $+12.27 con 1 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $+0.13 netto).
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- `[vol]` BTC: implicita 39.3 contro realizzata 30g 46.4 (sotto); DVOL al 35° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 53.2 contro realizzata 30g 70.4 (sotto); DVOL al 27° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **75 giorni, 40 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-07T00:37:44+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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Il fatto del giorno non e' il $+12.27: e' che dopo il salto del 04/09 il libro ha ripreso la sua forma abituale a una taglia nuova. Le posizioni sono cresciute con l'equity ($+717 e $+458 contro $+349 e $+213 del 03/09), non col segnale: TP01 sta a 0.420 e 0.268, parziale su entrambe le gambe, e la leva lorda resta 0.26x su un tetto di 1.00x. SKH01 e' flat su BTC e su ETH — il quarto del libro che fa breakout oggi non porta nulla, e da quanti giorni sia cosi' non e' misurabile qui.
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L'attivita' e' scesa: 1 fill e 1 round-trip contro i 3-5 dei giorni scorsi, e l'unica azione e' un SELL $-7 su una posizione da $+717. Vale un'occhiata umana, senza allarme: le soglie d'ordine sono in dollari assoluti e l'equity ha cambiato scala.
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Cumulato $+3,904.87, di cui $+3,834.43 versati; il trading vale $+70.44 su 75 giorni e 40 round-trip — abbastanza poco che un movimento di capitale scorporato male se lo mangerebbe intero.
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Una lettura alternativa dello stesso dato: implicite sotto le realizzate su entrambi (39.3 contro 46.4, 53.2 contro 70.4) e DVOL al 35° e 27° percentile dopo trenta giorni a +23.88% e +31.44%. Le regole ci leggono il gate VRP01 chiuso; e' altrettanto compatibile un rialzo che il mercato delle opzioni non sta pagando.
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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