usde al 68,7%: il tetto del venue del 30-31/08 non c'era piu'; il versamento di prova del 25/08 dichiarato, TWR +7,83%
Su autorizzazione dell'operatore («usa piu' USDE», «cerca % massima raggiungibile»): - usde_convert al 31,8% (774 USDE), poi sonda a saldo crescente r0906_usde_tetto_sonda.py (passi 100->20->4->1, doppio rifiuto prima di scendere, conferma a saldo neutro): da 31,8% a 68,7% in 39 ordini @ 1,0005, ZERO rifiuti. Fermata dal cuscino di regolamento (70%, derivato da config), non dal venue. «Il 70% non e' raggiungibile ne' ora ne' mai» (31/08) e' falsificato: il tetto e' sparito, non scalato. Non spiegato, puo' tornare. - config: venue_cap_frac -> null (misura in venue_cap_misurato), quota_max_frac 0,50 -> 0,85 (il valore scelto dall'operatore il 30/08 per questo scenario). - debito §5.17: nessuno sorveglia il cuscino USDC (slack $58; una perdita del libro lo consuma da sola). Versamento di prova di EUR 25 il 25/08 08:00Z (dichiarato dall'operatore): +3,3% su $647, sotto la soglia del 10% del rilevatore, contato per 12 giorni come trading. - data/live/movimenti_dichiarati.jsonl (append-only, nel backup) letto da journal.movimenti_dichiarati; movimenti_capitale lo fonde coi rilevati (fonte dichiarato, importo dell'operatore, dopo = prima + importo; dichiarato+rilevato se coincide; fuori letture o riga rotta -> avvisi). Report e nota di giornale lo dicono. - trading da arming +87,35 -> +62,45; TWR +11,98% -> +7,83%. CLAUDE.md §2 aggiornato. - tests: +6 in test_journal (conftest isola il file). Suite 916 verdi. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KSnordG9FT4q8M4MVm85GQ
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Adriano Dal Pastro
+80
-8
@@ -25,6 +25,12 @@ from src.live import tradesdb as T
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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JOURNAL_DIR = PROJECT_ROOT / "docs" / "journal"
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# Movimenti di capitale DICHIARATI dall'operatore (append-only, dentro il perimetro di backup —
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# P11). Servono per i movimenti che il rilevatore non puo' vedere: sotto `EQUITY_JUMP_ALERT`
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# (il versamento di prova da ~$25 del 2026-08-25 08:00Z, +3,3% su $647, restato nel P&L per
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# 12 giorni) o dentro un'ora di mercato non misurabile. Una riga per movimento:
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# {"ts_utc": "...", "delta_usd": 24.9, "banda_usd": 0.5, "nota": "...", "dichiarato_il": "..."}
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MOVIMENTI_DICHIARATI = PROJECT_ROOT / "data" / "live" / "movimenti_dichiarati.jsonl"
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ASSETS = ("BTC", "ETH")
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# Gli orizzonti del segnale TP01 in produzione (trend_portfolio: TSMOM 30/90/180 giorni).
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ORIZZONTI = (30, 90, 180)
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@@ -118,6 +124,33 @@ def _px_1h(asset: str) -> pd.Series | None:
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return None
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def movimenti_dichiarati(path: Path | None = None) -> tuple[list[dict], list[str]]:
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"""Righe di `MOVIMENTI_DICHIARATI` -> (movimenti validi, errori di riga). Mai solleva.
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Una riga rotta non azzera le altre e NON sparisce: torna in `errori` (P3 — si registra nel
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punto in cui si ingoia)."""
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path = MOVIMENTI_DICHIARATI if path is None else path
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if not path.exists():
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return [], []
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validi, errori = [], []
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for n, riga in enumerate(path.read_text().splitlines(), 1):
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if not riga.strip():
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continue
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try:
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d = json.loads(riga)
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ts = pd.Timestamp(d["ts_utc"])
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if ts.tzinfo is None:
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raise ValueError("ts_utc senza fuso")
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delta = float(d["delta_usd"])
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if delta == 0:
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raise ValueError("delta_usd zero")
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validi.append(dict(ts=ts, delta=delta, banda=float(d.get("banda_usd") or 0.0),
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nota=str(d.get("nota") or ""), dichiarato_il=d.get("dichiarato_il")))
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except Exception as e: # noqa: BLE001 — la riga rotta si riporta
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errori.append(f"{path.name}:{n}: {type(e).__name__}: {e}")
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validi.sort(key=lambda d: d["ts"])
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return validi, errori
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def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
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"""Salti di equity fra letture consecutive: versamenti e prelievi, da scorporare dal P&L.
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@@ -137,6 +170,13 @@ def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
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⚠️ LIMITE DICHIARATO (D5): un movimento sotto soglia (es. $150 su un conto da $2.000)
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non si distingue dal mercato e RESTA nel P&L. E' lo stesso limite del rilevatore live.
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Il rimedio NON e' abbassare la soglia (ogni ora di mercato diventerebbe un candidato): e'
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la DICHIARAZIONE dell'operatore in `MOVIMENTI_DICHIARATI` — l'unica fonte che sa l'importo.
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Un movimento dichiarato e' `movimento` con `fonte="dichiarato"`, l'importo e' quello
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dichiarato (non il salto di equity), e `dopo` = `prima` + importo: il P&L di mercato di
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quell'ora resta nel rendimento invece di uscire con il movimento. Se coincide con un salto
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rilevato, l'importo dichiarato VINCE sul salto (fonte "dichiarato+rilevato"); un movimento
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dichiarato fuori dalle letture, o dopo `fino_ts`, non entra e finisce in `avvisi`.
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"""
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from src.live import book as _book # lazy: prende la soglia viva, anche monkeypatchata
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# `rows` si puo' passare gia' letto: due SELECT sulla stessa tabella a un'ora del cron
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@@ -147,8 +187,9 @@ def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
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soglia = float(_book.EQUITY_JUMP_ALERT)
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candidati = [(a, b) for a, b in zip(rows, rows[1:])
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if a["equity"] and abs(b["equity"] - a["equity"]) / a["equity"] >= soglia]
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if not candidati:
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return dict(eventi=[], certi=0.0, ambigui=0.0, soglia=soglia)
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dichiarati, avvisi = movimenti_dichiarati()
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if not candidati and not dichiarati:
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return dict(eventi=[], certi=0.0, ambigui=0.0, soglia=soglia, avvisi=avvisi)
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try:
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cfg = json.loads((PROJECT_ROOT / "config" / "live.json").read_text())
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# la leva lorda massima che il libro puo' tenere: frac x n_asset x scala, mai oltre il
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@@ -159,7 +200,7 @@ def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
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float(_book.LEVA_LORDA_MAX))
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except Exception:
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leva_tetto = float(_book.LEVA_LORDA_MAX) # config illeggibile: il tetto di codice
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px = {a: _px_1h(a) for a in ASSETS}
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px = {a: _px_1h(a) for a in ASSETS} if candidati else {}
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eventi = []
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for prev, cur in candidati:
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t0, t1 = pd.Timestamp(prev["ts_utc"]), pd.Timestamp(cur["ts_utc"])
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@@ -192,11 +233,38 @@ def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
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prima=float(prev["equity"]), dopo=float(cur["equity"]),
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delta=delta, pct=float(pct),
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mercato_max_pct=(None if max_mkt is None else float(max_mkt)),
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||||
mercato_nota=nota, classe=classe))
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||||
mercato_nota=nota, classe=classe, fonte="rilevato"))
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# --- dichiarati dall'operatore: l'importo lo sa solo lui ------------------------------
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ts_rows = [pd.Timestamp(r["ts_utc"]) for r in rows]
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for d in dichiarati:
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if not rows or d["ts"] <= ts_rows[0] or d["ts"] > ts_rows[-1]:
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avvisi.append(f"movimento dichiarato {d['ts']:%Y-%m-%dT%H:%M}Z ${d['delta']:+,.2f} "
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f"fuori dalle letture [{rows[0]['ts_utc'][:16] if rows else '-'} .. "
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f"{rows[-1]['ts_utc'][:16] if rows else '-'}]: non applicato")
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continue
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||||
i = next(k for k in range(1, len(rows)) if ts_rows[k - 1] < d["ts"] <= ts_rows[k])
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prev, cur = rows[i - 1], rows[i]
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||||
nota_d = (f"dichiarato dall'operatore"
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+ (f" il {d['dichiarato_il']}" if d.get("dichiarato_il") else "")
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+ (f": {d['nota']}" if d["nota"] else "")
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+ (f" (banda ±${d['banda']:,.2f})" if d["banda"] else ""))
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gia = next((e for e in eventi if e["ts_dopo"] == cur["ts_utc"]), None)
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||||
if gia is not None: # rilevato E dichiarato: l'importo e' quello dichiarato
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gia.update(delta=d["delta"], pct=d["delta"] / float(prev["equity"]) if prev["equity"] else None,
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classe="movimento", fonte="dichiarato+rilevato",
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dopo=float(prev["equity"]) + d["delta"], dichiarazione=nota_d)
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continue
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eventi.append(dict(ts_prima=prev["ts_utc"], ts_dopo=cur["ts_utc"],
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prima=float(prev["equity"]), dopo=float(prev["equity"]) + d["delta"],
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delta=d["delta"],
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pct=(d["delta"] / float(prev["equity"]) if prev["equity"] else None),
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mercato_max_pct=None, mercato_nota=None, classe="movimento",
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fonte="dichiarato", dichiarazione=nota_d))
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eventi.sort(key=lambda e: e["ts_dopo"])
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return dict(eventi=eventi,
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certi=float(sum(e["delta"] for e in eventi if e["classe"] == "movimento")),
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ambigui=float(sum(e["delta"] for e in eventi if e["classe"] == "ambiguo")),
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soglia=soglia, leva_tetto=leva_tetto)
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||||
soglia=soglia, leva_tetto=leva_tetto, avvisi=avvisi)
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def rendimento_twr(con, fino_ts: str) -> dict:
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@@ -241,7 +309,7 @@ def rendimento_twr(con, fino_ts: str) -> dict:
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motivo="base di equity nulla: il primo versamento non e' classificabile",
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||||
segmenti=[], eventi=mv["eventi"], certi=mv["certi"], ambigui=mv["ambigui"],
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delta_equity=e1 - e0, letture=len(rows))
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||||
non_mis = [e for e in mv["eventi"] if e.get("mercato_nota")]
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||||
non_mis = [e for e in mv["eventi"] if e.get("mercato_nota") and e["classe"] != "movimento"]
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||||
if non_mis:
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# un salto oltre soglia che NON si e' potuto confrontare col mercato non e' ne' un
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||||
# movimento ne' un rendimento: il TWR non si stampa (altrimenti `e1/e0-1` tornerebbe
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@@ -266,7 +334,7 @@ def rendimento_twr(con, fino_ts: str) -> dict:
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twr *= 1.0 + sg["ret"]
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||||
return dict(twr=twr - 1.0, motivo=None, segmenti=segmenti, eventi=mv["eventi"],
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||||
certi=mv["certi"], ambigui=mv["ambigui"], delta_equity=e1 - e0,
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||||
trading=e1 - e0 - mv["certi"], letture=len(rows))
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||||
trading=e1 - e0 - mv["certi"], letture=len(rows), avvisi=mv.get("avvisi") or [])
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def pnl_giorno(con, giorno: date) -> dict:
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@@ -413,7 +481,11 @@ def lettura(con, voce: dict) -> list[dict]:
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# --- movimenti di capitale: prima del P&L, perche' lo ridefiniscono ----------------------
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for e in p.get("movimenti_giorno") or []:
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h0, h1 = e["ts_prima"][11:16], e["ts_dopo"][11:16]
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if e["classe"] == "movimento":
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if e["classe"] == "movimento" and e.get("fonte", "rilevato") != "rilevato":
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||||
dire("movimento", f"**Movimento di capitale ${e['delta']:+,.2f}** fra le {h0} e le "
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f"{h1} UTC, {e.get('dichiarazione') or 'dichiarato'}. "
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||||
"Scorporato dal P&L di trading qui sotto.", "nota")
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elif e["classe"] == "movimento":
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dire("movimento", f"**Movimento di capitale ${e['delta']:+,.2f}** fra le {h0} e le "
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||||
f"{h1} UTC: salto {100*e['pct']:+.1f}% contro un massimo spiegabile "
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f"dal mercato di ±{100*e['mercato_max_pct']:.1f}% al tetto di leva. "
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